有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年10月18日現在	2020年 4月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		21,315,925	4,683,220
コール・ローン		217,424,286	97,497,522
投資証券		17,603,382,440	14,307,318,100
未収入金		-	192,592,318
未収配当金		111,237,712	142,596,410
流動資産合計		17,953,360,363	14,744,687,570
資産合計		17,953,360,363	14,744,687,570
負債の部
流動負債
未払金		-	211,640,678
未払解約金		20,000,000	-
未払利息		285	91
その他未払費用		2,517	1,900
流動負債合計		20,002,802	211,642,669
負債合計		20,002,802	211,642,669
純資産の部
元本等
元本	*1	5,149,079,976	5,716,815,588
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,784,277,585	8,816,229,313
元本等合計		17,933,357,561	14,533,044,901
純資産合計	*2	17,933,357,561	14,533,044,901
負債純資産合計		17,953,360,363	14,744,687,570

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年10月19日 至 2020年 4月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年10月18日現在				2020年 4月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,149,079,976口				5,716,815,588口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4828円			1口当たりの純資産額	2.5422円
		(10,000口当たりの純資産額	34,828円)			(10,000口当たりの純資産額	25,422円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2019年 4月19日 至 2019年10月18日	自 2019年10月19日 至 2020年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年10月18日現在	2020年 4月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年10月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 4月19日
期首元本額	5,569,622,134円
期首より2019年10月18日までの追加設定元本額	155,886,212円
期首より2019年10月18日までの一部解約元本額	576,428,370円
期末元本額	5,149,079,976円
2019年10月18日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,306,428,793円
三重県応援ファンド	135,036,785円
福井県応援ファンド	128,690,097円
香川県応援ファンド	164,582,149円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	16,124,486円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	155,616,760円
日本Jリートオープン(1年決算型)	91,479,653円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,026,646円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,099,252円
ラップ・アプローチ(成長コース)	22,809,280円
DC日本Jリートオープン	1,719,747円
くまもと未来応援ファンド	110,466,328円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	-円

2020年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年10月19日
期首元本額	5,149,079,976円
期首より2020年 4月20日までの追加設定元本額	888,129,233円
期首より2020年 4月20日までの一部解約元本額	320,393,621円
期末元本額	5,716,815,588円
2020年 4月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,600,383,561円
三重県応援ファンド	157,161,993円
福井県応援ファンド	152,750,268円
香川県応援ファンド	195,669,495円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	-円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	139,517,677円
日本Jリートオープン(1年決算型)	189,962,994円
ラップ・アプローチ(安定コース)	7,345,724円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	11,385,697円
ラップ・アプローチ(成長コース)	25,104,361円
DC日本Jリートオープン	2,712,833円
くまもと未来応援ファンド	129,280,566円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	105,540,419円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年10月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,355,870,251
合計	2,355,870,251

2020年 4月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△5,191,559,218
合計	△5,191,559,218

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	278	24,547,400
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	632	76,219,200
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	519	332,679,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	2,377	172,807,900
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,166	302,373,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,419	352,932,100
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,728	559,008,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,280	219,648,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,011	330,091,500
		GLP投資法人 投資証券	3,957	506,100,300
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	715	230,230,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,723	768,158,300
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	306	118,116,000
		Oneリート投資法人 投資証券	109	25,397,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,056	222,048,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,663	203,052,300
		日本リート投資法人 投資証券	571	170,843,200
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	9,194	128,256,300
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,673	316,829,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	291	28,809,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	970	167,616,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	359	40,423,400
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	354	32,284,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,821	775,939,300
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,578	236,700,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	133	12,182,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	498	225,594,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	198	11,345,400
		投資法人みらい 投資証券	1,940	79,443,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	394	34,278,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	348	124,062,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	157	21,163,600
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	558	52,005,600
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	300	25,500,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	172	19,883,200
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,572	996,648,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,735	1,037,530,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	3,221	403,269,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,440	476,784,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,033	329,527,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,366	155,860,600
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,563	215,850,300
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,480	133,792,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,184	492,038,400
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,262	156,614,200
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,747	232,410,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	448	143,360,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,443	135,642,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,269	315,981,000
		福岡リート投資法人 投資証券	802	85,974,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	587	332,242,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	871	60,882,900
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	436	265,088,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	798	92,647,800
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,447	609,058,300
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,264	251,186,400
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,403	217,231,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,792	221,132,800
	計	銘柄数:58	100,611	14,307,318,100
		組入時価比率:98.4%		100.0%
	合計			14,307,318,100

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。