有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		9,883,983	8,933,005
コール・ローン		298,287,902	108,960,103
投資証券		15,345,700,370	18,921,437,370
未収入金		-	6,554,992
未収配当金		164,855,964	180,146,670
流動資産合計		15,818,728,219	19,226,032,140
資産合計		15,818,728,219	19,226,032,140
負債の部
流動負債
未払解約金		-	95,036,286
未払利息		196	46
その他未払費用		1,574	1,725
流動負債合計		1,770	95,038,057
負債合計		1,770	95,038,057
純資産の部
元本等
元本	*1	5,690,661,383	5,590,630,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,128,065,066	13,540,363,695
元本等合計		15,818,726,449	19,130,994,083
純資産合計	*2	15,818,726,449	19,130,994,083
負債純資産合計		15,818,728,219	19,226,032,140

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2020年10月20日 至 2021年 4月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2020年10月19日現在				2021年 4月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,690,661,383口				5,590,630,388口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.7798円			1口当たりの純資産額	3.4220円
		(10,000口当たりの純資産額	27,798円)			(10,000口当たりの純資産額	34,220円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年 4月21日 至 2020年10月19日	自 2020年10月20日 至 2021年 4月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2020年10月19日現在	2021年 4月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2020年10月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 4月21日
期首元本額	5,716,815,588円
期首より2020年10月19日までの追加設定元本額	325,618,859円
期首より2020年10月19日までの一部解約元本額	351,773,064円
期末元本額	5,690,661,383円
2020年10月19日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,688,322,074円
三重県応援ファンド	148,321,232円
福井県応援ファンド	152,750,268円
香川県応援ファンド	185,072,907円
日本Jリートオープン(1年決算型)	253,686,849円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,604,974円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,264,636円
ラップ・アプローチ(成長コース)	24,318,157円
DC日本Jリートオープン	3,066,969円
くまもと未来応援ファンド	124,023,679円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	94,229,638円

2021年 4月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月20日
期首元本額	5,690,661,383円
期首より2021年 4月19日までの追加設定元本額	313,032,160円
期首より2021年 4月19日までの一部解約元本額	413,063,155円
期末元本額	5,590,630,388円
2021年 4月19日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,567,023,643円
三重県応援ファンド	136,964,634円
福井県応援ファンド	135,906,697円
香川県応援ファンド	155,135,494円
日本Jリートオープン(1年決算型)	318,297,320円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,667,431円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	8,540,676円
ラップ・アプローチ(成長コース)	22,365,050円
DC日本Jリートオープン	2,672,370円
くまもと未来応援ファンド	92,618,634円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	145,438,439円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2020年10月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△3,347,829,625
合計	△3,347,829,625

2021年 4月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	3,048,555,695
合計	3,048,555,695

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,671	199,851,600
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	997	144,764,400
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	662	431,624,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,056	321,969,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	2,455	485,599,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,444	500,346,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,185	259,870,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	877	430,168,500
		GLP投資法人 投資証券	5,259	949,249,500
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	452	153,906,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,222	771,034,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	311	199,662,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,790	419,058,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	973	167,064,100
		日本リート投資法人 投資証券	211	91,046,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	7,077	145,856,970
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	3,481	320,252,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,236	172,051,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	657	181,594,800
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	359	49,147,100
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,339	1,081,433,400
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,709	296,682,400
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	898	115,931,800
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	474	261,648,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	795	64,792,500
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	384	51,724,800
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	701	314,048,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,422	255,391,200
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	1,271	146,800,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,968	1,363,824,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,634	1,094,780,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	8,378	903,148,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,097	605,773,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	817	352,127,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	1,102	182,711,600
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,174	214,372,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,165	277,986,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,000	474,300,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,862	274,136,900
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	906	428,538,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	589	93,356,500
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	779	247,332,500
		福岡リート投資法人 投資証券	1,772	317,542,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	444	358,752,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,065	300,063,500
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	594	472,824,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,298	197,166,200
		スターツプロシード投資法人 投資証券	780	175,812,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,660	789,754,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	3,216	199,070,400
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,982	333,387,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,872	282,110,400
	計	銘柄数:52	101,522	18,921,437,370
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			18,921,437,370

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。