有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		36,814,334	15,597,138
コール・ローン		223,431,128	377,058,772
投資証券		15,365,537,500	17,097,612,450
未収配当金		155,868,022	178,747,746
流動資産合計		15,781,650,984	17,669,016,106
資産合計		15,781,650,984	17,669,016,106
負債の部
流動負債
未払金		-	45,594,990
未払利息		237	516
その他未払費用		2,788	1,696
流動負債合計		3,025	45,597,202
負債合計		3,025	45,597,202
純資産の部
元本等
元本	*1	4,546,327,073	5,234,140,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,235,320,886	12,389,278,113
元本等合計		15,781,647,959	17,623,418,904
純資産合計	*2	15,781,647,959	17,623,418,904
負債純資産合計		15,781,650,984	17,669,016,106

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 4月19日 至 2022年10月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 4月18日現在				2022年10月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			4,546,327,073口				5,234,140,791口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.4713円			1口当たりの純資産額	3.3670円
		(10,000口当たりの純資産額	34,713円)			(10,000口当たりの純資産額	33,670円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年10月19日 至 2022年 4月18日	自 2022年 4月19日 至 2022年10月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 4月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月19日
期首元本額	4,793,507,883円
期首より2022年 4月18日までの追加設定元本額	252,556,642円
期首より2022年 4月18日までの一部解約元本額	499,737,452円
期末元本額	4,546,327,073円
2022年 4月18日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	3,646,225,386円
三重県応援ファンド	130,377,739円
福井県応援ファンド	121,876,709円
香川県応援ファンド	148,071,925円
日本Jリートオープン(1年決算型)	242,572,496円
ラップ・アプローチ(安定コース)	6,302,184円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,186,960円
ラップ・アプローチ(成長コース)	18,811,971円
DC日本Jリートオープン	5,417,865円
くまもと未来応援ファンド	126,185,646円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	90,298,192円

2022年10月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月19日
期首元本額	4,546,327,073円
期首より2022年10月18日までの追加設定元本額	762,536,676円
期首より2022年10月18日までの一部解約元本額	74,722,958円
期末元本額	5,234,140,791円
2022年10月18日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,251,424,240円
三重県応援ファンド	123,202,200円
福井県応援ファンド	130,562,040円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	296,789,362円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,444,512円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	9,336,041円
ラップ・アプローチ(成長コース)	16,800,813円
DC日本Jリートオープン	5,146,178円
くまもと未来応援ファンド	136,316,338円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	113,899,039円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 4月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△277,358,063
合計	△277,358,063

2022年10月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,076,209,193
合計	△1,076,209,193

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	631	88,213,800
		東海道リート投資法人 投資証券	233	27,191,100
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	290	179,220,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,303	201,965,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,816	282,024,800
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,476	493,722,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,700	351,900,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	735	308,332,500
		GLP投資法人 投資証券	5,332	773,673,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	947	287,414,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,670	793,257,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	146	100,010,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,551	391,578,500
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,001	330,165,000
		日本リート投資法人 投資証券	468	168,246,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,518	358,277,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	459	63,617,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,558	396,978,400
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	386	71,950,400
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	423	49,744,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,185	967,952,500
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	270	27,864,000
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,994	304,882,600
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,679	306,098,100
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	205	27,162,500
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,071	502,834,500
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,083	71,044,800
		投資法人みらい 投資証券	2,695	128,416,750
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	517	68,916,100
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	460	187,450,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	344	66,873,600
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	614	74,355,400
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,616	159,337,600
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	635	87,312,500
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,337	840,973,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,544	898,608,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	7,425	779,625,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,529	645,454,100
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	609	233,247,000
		NTT都市開発リート投資法人 投資証券	120	17,352,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	826	162,556,800
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,650	178,530,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,264	776,966,400
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,939	457,194,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	237	34,815,300
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,211	366,327,500
		福岡リート投資法人 投資証券	1,158	190,143,600
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	936	628,992,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,635	138,157,500
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	713	484,127,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,786	264,149,400
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,668	478,549,200
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,762	356,197,600
		大和証券リビング投資法人 投資証券	3,123	342,905,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	943	124,758,900
	計	銘柄数:55	103,426	17,097,612,450
		組入時価比率:97.0%		100.0%
	合計			17,097,612,450

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。