有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/19-2023/04/18)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年10月18日現在	2023年 4月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		15,597,138	30,194,326
コール・ローン		377,058,772	206,201,517
投資証券		17,097,612,450	18,429,550,600
未収配当金		178,747,746	209,255,505
流動資産合計		17,669,016,106	18,875,201,948
資産合計		17,669,016,106	18,875,201,948
負債の部
流動負債
未払金		45,594,990	-
未払解約金		-	24,630,093
未払利息		516	189
その他未払費用		1,696	2,218
流動負債合計		45,597,202	24,632,500
負債合計		45,597,202	24,632,500
純資産の部
元本等
元本	*1	5,234,140,791	5,613,745,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,389,278,113	13,236,824,286
元本等合計		17,623,418,904	18,850,569,448
純資産合計	*2	17,623,418,904	18,850,569,448
負債純資産合計		17,669,016,106	18,875,201,948

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年10月19日 至 2023年 4月18日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年10月18日現在				2023年 4月18日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,234,140,791口				5,613,745,162口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.3670円			1口当たりの純資産額	3.3579円
		(10,000口当たりの純資産額	33,670円)			(10,000口当たりの純資産額	33,579円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 4月19日 至 2022年10月18日	自 2022年10月19日 至 2023年 4月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年10月18日現在	2023年 4月18日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年10月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 4月19日
期首元本額	4,546,327,073円
期首より2022年10月18日までの追加設定元本額	762,536,676円
期首より2022年10月18日までの一部解約元本額	74,722,958円
期末元本額	5,234,140,791円
2022年10月18日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,251,424,240円
三重県応援ファンド	123,202,200円
福井県応援ファンド	130,562,040円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	296,789,362円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,444,512円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	9,336,041円
ラップ・アプローチ(成長コース)	16,800,813円
DC日本Jリートオープン	5,146,178円
くまもと未来応援ファンド	136,316,338円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	113,899,039円
北陸みらい応援ファンド	-円

2023年 4月18日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年10月19日
期首元本額	5,234,140,791円
期首より2023年 4月18日までの追加設定元本額	633,222,368円
期首より2023年 4月18日までの一部解約元本額	253,617,997円
期末元本額	5,613,745,162円
2023年 4月18日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,101,727,134円
三重県応援ファンド	123,202,200円
福井県応援ファンド	135,738,017円
香川県応援ファンド	145,220,028円
日本Jリートオープン(1年決算型)	269,809,932円
ラップ・アプローチ(安定コース)	3,862,208円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	7,534,873円
ラップ・アプローチ(成長コース)	14,699,825円
DC日本Jリートオープン	5,575,600円
くまもと未来応援ファンド	161,817,655円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	131,972,495円
北陸みらい応援ファンド	512,585,195円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年10月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,076,209,193
合計	△1,076,209,193

2023年 4月18日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△911,529,827
合計	△911,529,827

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,803	240,700,500
		東海道リート投資法人 投資証券	319	36,908,300
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	438	273,750,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,326	201,684,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,725	265,650,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,898	632,034,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,879	392,147,300
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,125	439,312,500
		GLP投資法人 投資証券	5,642	863,790,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	887	291,379,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,507	784,691,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	80	57,120,000
		Oneリート投資法人 投資証券	148	35,002,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,692	408,376,400
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,080	474,628,000
		日本リート投資法人 投資証券	806	256,711,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	6,119	465,044,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,144	273,072,800
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	465	75,004,500
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,666	1,032,563,400
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	291	30,060,300
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,371	374,380,900
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,667	151,218,900
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	199	25,153,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,015	509,530,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	283	17,970,500
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	835	340,262,500
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	730	133,882,000
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	264	28,512,000
		アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	2,109	285,136,800
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,847	1,023,238,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,445	758,625,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	7,683	729,885,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,669	623,730,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,121	389,547,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,176	208,975,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,698	281,941,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,074	745,878,000
		森トラストリート投資法人 投資証券	3,190	222,662,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	8,377	452,358,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	116	55,622,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,797	557,968,500
		福岡リート投資法人 投資証券	907	147,931,700
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,674	501,195,600
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,437	141,688,200
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	304	178,448,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,004	287,974,800
		スターツプロシード投資法人 投資証券	102	22,848,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,666	747,279,800
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,487	561,525,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,708	305,733,200
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	767	88,818,600
	計	銘柄数:52	109,762	18,429,550,600
		組入時価比率:97.8%		100.0%
	合計			18,429,550,600

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。