有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	668,766,011	1.2484	834,887,488	1.2608	843,180,186	10.23
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	835,349,618	0.9502	793,749,207	0.9392	784,560,361	9.52
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	622,745,522	0.9826	611,909,749	0.984	612,781,593	7.44
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	570,453,899	1.0727	611,925,897	1.0739	612,610,442	7.43
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	624,187,287	0.9792	611,204,191	0.9807	612,140,472	7.43
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	520,161,791	1.0902	567,080,384	1.0819	562,763,041	6.83
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	377,505,427	1.2922	487,812,512	1.4043	530,130,871	6.43
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	440,143,740	1.0349	455,504,756	1.0409	458,145,618	5.56
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	398,333,535	1.0775	429,204,383	1.0765	428,806,050	5.20
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	375,607,045	0.9238	346,985,788	0.944	354,573,050	4.30
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	331,017,990	1.0426	345,119,356	1.0619	351,508,003	4.27
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	306,663,561	1.1224	344,204,828	1.1302	346,591,156	4.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	334,422,108	1.0157	339,681,244	1.0108	338,033,866	4.10
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	381,764,811	0.8876	338,854,446	0.8757	334,311,444	4.06
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	181,729,589	1.0924	198,521,403	1.1063	201,047,444	2.44
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	17,038.945	10,113.57	172,324,562	10,214.25	174,040,043	2.11
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	271,542,814	0.6115	166,048,430	0.6202	168,410,853	2.04
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	91,952,861	1.1054	101,644,692	1.116	102,619,392	1.25
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	10,187.032	9,706	98,875,332	9,618	97,978,873	1.19
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	8,679	9,919.69	86,092,999	10,002.15	86,808,744	1.05
日本	投資信託受益証券	大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用)	65,693,360	0.9841	64,648,835	0.9855	64,740,806	0.79
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	38,681,763	1.1942	46,193,761	1.2204	47,207,223	0.57
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	33,419,629	0.9465	31,631,678	0.9482	31,688,492	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.68
投資証券	3.17
合計	98.84

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。