有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/12-2023/07/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	574,534,075	0.9671	555,631,903	0.9617	552,529,419	9.90
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	490,011,175	0.9465	463,795,577	0.9416	461,394,522	8.27
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	481,872,636	0.9652	465,103,468	0.9572	461,248,487	8.26
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	281,925,274	1.3378	377,159,631	1.3696	386,124,855	6.92
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	301,712,220	1.2569	379,222,089	1.2747	384,592,566	6.89
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	250,399,202	1.4693	367,911,547	1.4925	373,720,808	6.69
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	237,075,986	1.0069	238,711,810	1.0044	238,119,120	4.27
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	194,016,959	1.2347	239,552,739	1.2242	237,515,561	4.25
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	251,481,330	0.8866	222,963,347	0.8852	222,611,273	3.99
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	198,062,619	1.0709	212,105,258	1.0809	214,085,884	3.83
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	185,290,458	1.0048	186,179,852	0.9986	185,031,051	3.31
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	178,802,717	1.0107	180,715,906	1.0043	179,571,568	3.22
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	13,354.502	10,631.39	141,976,919	10,787.78	144,065,429	2.58
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	13,053	9,826.56	128,266,087	9,837.98	128,415,186	2.30
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	124,195,901	0.8952	111,180,170	0.888	110,285,960	1.98
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	67,750,391	1.506	102,032,088	1.4953	101,307,159	1.81
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	75,203,040	1.3218	99,403,378	1.3463	101,245,852	1.81
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	71,622,519	1.3468	96,467,656	1.3785	98,731,642	1.77
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	37,935,186	2.5062	95,074,468	2.5786	97,819,670	1.75
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界債券総合インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	78,209,439	1.0525	82,315,434	1.0331	80,798,171	1.45
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	57,777,637	1.2748	73,655,093	1.3092	75,642,482	1.36
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	84,270,053	0.8973	75,615,518	0.8946	75,387,989	1.35
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	38,615,954	1.9317	74,595,033	1.925	74,335,711	1.33
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	39,131.19	1,808.24	70,758,722	1,875	73,370,981	1.31
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	63,471,554	1.1572	73,452,394	1.1477	72,846,302	1.30
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	31,169,097	2.3085	71,953,860	2.319	72,281,135	1.29
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	51,909,647	1.3811	71,696,905	1.3912	72,216,700	1.29
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	46,766,626	1.441	67,390,708	1.472	68,840,473	1.23
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	37,127,720	1.0897	40,458,076	1.0722	39,808,341	0.71
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	29,177,277	1.2811	37,379,009	1.2698	37,049,306	0.66

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.39
投資証券	6.20
合計	98.58

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。