有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	584,846,127	0.9729	568,996,796	0.9748	570,108,004	9.53
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本債券ツイン戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	590,183,327	0.9571	564,864,462	0.9605	566,871,085	9.48
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	420,834,719	1.1996	504,833,328	1.2386	521,245,882	8.71
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	414,666,310	0.9667	400,857,921	0.9705	402,433,653	6.73
日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	321,790,927	1.2131	390,374,245	1.2094	389,173,947	6.51
日本	投資信託受益証券	FOFs用J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	265,966,776	1.3521	359,613,677	1.3971	371,582,182	6.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	161,472,150	1.9074	307,991,978	1.9679	317,761,043	5.31
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	293,335,497	0.9481	278,111,384	0.9487	278,287,386	4.65
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテ マルチストラテジー リンクファンドS(適格機関投資家専用)	267,333,173	1.0227	273,401,636	1.0107	270,193,637	4.52
日本	投資信託受益証券	FOFs用コモディティLSアルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	236,014,425	1.1233	265,115,003	1.1231	265,067,800	4.43
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式LSファンドS(適格機関投資家専用)	227,335,962	1.0441	237,361,477	1.0253	233,087,561	3.90
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	142,893,942	1.4704	210,111,252	1.5231	217,641,763	3.64
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	189,603,387	1.0993	208,431,003	1.1189	212,147,229	3.55
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	14,738.635	10,466.08	154,255,733	10,471.31	154,332,816	2.58
日本	投資信託受益証券	FOFs用グローバル・コモディティ(米ドル建て)・ファンドS(適格機関投資家専用)	89,076,514	1.3153	117,162,338	1.3729	122,293,146	2.04
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	124,195,901	0.9749	121,078,583	0.9711	120,606,639	2.02
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	109,463,581	1.0418	114,039,158	1.064	116,469,250	1.95
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	90,905,470	1.2348	112,250,074	1.261	114,631,797	1.92
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	64,159,646	1.1795	75,676,302	1.2168	78,069,457	1.31
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	7,222	10,188.6	73,582,122	10,247.59	74,008,154	1.24
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	68,743,588	1.0244	70,420,931	1.0526	72,359,500	1.21
日本	投資信託受益証券	FOFs用米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドS(適格機関投資家専用)	84,270,053	0.8405	70,828,979	0.8416	70,921,676	1.19
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンドS(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	67,640,587	1.015	68,655,195	1.0317	69,784,793	1.17
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	37,020,926	1.665	61,639,841	1.7194	63,653,780	1.06
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	29,227,115	2.0205	59,053,385	2.0934	61,184,042	1.02
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	57,192,755	1.0532	60,235,409	1.0682	61,093,300	1.02
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	4,840.91	11,673	56,507,942	11,367	55,026,623	0.92
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	31,101.022	1,514	47,086,947	1,545	48,051,078	0.80
日本	投資信託受益証券	FOFs用新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	33,419,629	0.9959	33,282,608	1.0007	33,443,022	0.56

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.55
投資証券	4.62
合計	99.17

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。