純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②振替受益権にかかる費用、法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用、決算短信等開示の作成・印刷・交付にかかる費用、公告ならびに投資信託約款の変更または解約にかかる書面の作成・印刷・交付に係る費用、受益権の上場にかかる費用、対象指数の標章(これに類する標章を含みます。)使用料などの費用は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
*本書提出日現在、標章使用料は投資信託財産の純資産総額に、年0.0432%(税抜0.04%)を乗じて得た額(ただし、10.8万円(税抜10万円)を下回る場合は10.8万円(税抜10万円))となります。
③投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間終了日に当該終了日までに計上された金額ならびに信託終了時に終了日までに計上された金額を、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。

2016/06/15 10:25

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引は、実質エクスポージャーを基に構成比を計算しています。

2016/06/15 10:25

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年4月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	18本	126,184百万円
合 計	18本	126,184百万円

2016/06/15 10:25

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.378%(税抜年0.35%)以内の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次の通りになります。

2016/06/15 10:25

#5 受益者の権利等（連結）

益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

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#6 投資リスク（連結）

イ.株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて下落するリスクをいいます。株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少することがあり、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。当ファンドは、株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の約2倍程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は日々非常に大きく変動します。したがって、株式市場が上昇した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく下落し、株式市場が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく上昇することになります。
ロ.金利変動リスク

2016/06/15 10:25

#7 投資制限（連結）

ロ.投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.デリバティブの利用

2016/06/15 10:25

#8 投資対象（連結）

ハ.上記イ.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記ロ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
ニ.委託会社は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。

2016/06/15 10:25

#9 投資方針（連結）

ロ.投資態度
(a)日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用します。当該取引の売建て総額が純資産総額に対して約2倍程度になるように調整を行います。
(b)原則として、投資信託財産に短期公社債を組入れます。

2016/06/15 10:25

#10 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率

2016/06/15 10:25

#11 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成28年4月28日現在)
短期金融資産、その他(負債控除後)		3,871,834,035	65.94
純資産総額		5,871,833,553	100.00

その他資産の投資状況

2016/06/15 10:25

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		当中間会計期間(平成27年9月30日)
負債合計		217,056
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2016/06/15 10:25

#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項 目		当期平成28年3月15日現在
1.	受益権総数	605,000口
2.	1口当たり純資産額(100口当たり純資産額)	11,471.46円(1,147,146円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/15 10:25

#14 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成28年4月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2016/06/15 10:25

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成28年4月28日現在)

2016/06/15 10:25

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(平成26年3月31日現在)		当事業年度(平成27年3月31日現在)
負債合計		156,891		218,159
純資産の部
株主資本

2016/06/15 10:25