有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年1月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年2月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	2,300,000	11,418.80	262,632,629	11,177.85	257,090,689	5.250	-	8.10
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	2,100,000	12,824.85	269,322,007	12,072.12	253,514,625	8.125	2038/6/15	7.99
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,200,000	12,185.74	268,086,390	11,049.54	243,089,990	7.640	-	7.66
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	86,000	3,124.55	268,711,300	2,710.97	233,143,695	7.600	2049/12/31	7.34
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	2,024,000	11,816.48	239,165,556	10,963.53	221,901,942	6.637	-	6.99
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	2,500,000	10,595.06	264,876,625	8,862.36	221,559,000	7.249	-	6.98
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,390,000	16,210.96	225,332,359	15,693.00	218,132,821	6.000	-	6.87
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,300,000	17,719.42	230,352,522	16,618.36	216,038,680	8.875	-	6.81
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,300,000	17,031.85	221,414,050	16,360.40	212,685,268	7.436	-	6.70
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	2,200,000	10,538.25	231,841,610	9,231.62	203,095,750	6.900	2067/6/1	6.40
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,600,000	13,307.74	212,923,880	12,390.26	198,244,176	8.875	2038/6/15	6.24
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	800,000	12,555.01	100,440,080	12,015.38	96,123,065	8.250	-	3.03
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	700,000	12,690.24	88,831,732	12,350.04	86,450,347	6.352	-	2.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	83.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。