有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年8月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	96,000	2,809.07	269,671,248	2,672.36	256,546,752	7.600	2049/12/31	8.50
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	2,250,000	11,605.17	261,116,336	11,272.41	253,629,337	8.125	2038/6/15	8.41
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,698,000	15,102.30	256,437,076	14,920.47	253,349,744	8.875	-	8.40
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,150,000	11,918.18	256,241,081	11,479.80	246,815,846	8.875	2038/6/15	8.18
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL PLC	2,300,000	10,369.59	238,500,570	10,718.59	246,527,716	5.250	-	8.17
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,300,000	11,024.55	253,564,850	10,163.23	233,754,290	7.640	-	7.75
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	2,024,000	10,730.72	217,189,773	10,401.16	210,519,541	6.637	-	6.98
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	2,500,000	9,621.53	240,538,375	7,944.86	198,621,500	7.249	-	6.58
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,390,000	13,883.05	192,974,450	13,609.52	189,172,347	6.000	-	6.27
フラン ス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	1,300,000	14,586.06	189,618,812	14,349.98	186,549,837	7.436	-	6.18
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	STANCORP FINANCIAL GROUP	2,200,000	9,569.94	210,538,790	7,944.86	174,786,920	6.900	2067/6/1	5.79
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	800,000	11,401.39	91,211,120	11,095.66	88,765,341	8.250	-	2.94
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	700,000	11,753.63	82,275,462	11,589.83	81,128,836	6.352	-	2.69

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	86.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。