有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		98,877,125	98.06
	内 日本	98,877,125	98.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,960,844	1.94
純資産総額		100,837,969	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		92,269,780	△91.50
	内 日本	92,269,780	△91.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,256,748	99.62
	内 日本	4,256,748	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,031	0.38
純資産総額		4,272,779	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		131,437,474	41.99
	内 フランス	70,010,524	22.37
	内 オランダ	30,890,600	9.87
	内 スイス	30,536,350	9.76
優先出資証券		157,598,974	50.35
	内 アメリカ	120,953,086	38.64
	内 ケイマン諸島	22,812,672	7.29
	内 ジャージー	13,833,216	4.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,992,669	7.66
純資産総額		313,029,117	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。