（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年12月9日
- 4億5087万
- 2020年6月9日 -43.52%
- 2億5465万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/09/02 9:02
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/09/02 9:02
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/09/02 9:02
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年12月9日現在 当 期 2020年6月9日現在 1. ※1 期首元本額 4,221,025,998円 4,221,025,998円 期中追加設定元本額 -円 -円 期中一部解約元本額 -円 1,999,017,037円 2. 特定期間末日における受益権の総数 4,221,025,998口 2,222,008,961口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 2. ※2 分配金の計算過程 (自2019年6月11日 至2019年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,470,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,041,642円)及び分配準備積立金(405,159,338円)より分配対象額は506,671,706円(1万口当たり1,200.35円)であり、うち16,884,103円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年12月10日 至2020年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,521,021円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,080,646円)及び分配準備積立金(237,346,568円)より分配対象額は287,948,235円(1万口当たり1,295.89円)であり、うち5,555,022円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2019年9月10日 至2019年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,897,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,041,642円)及び分配準備積立金(430,745,961円)より分配対象額は524,685,244円(1万口当たり1,243.03円)であり、うち14,773,590円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 (自2020年3月10日 至2020年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,892,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,080,646円)及び分配準備積立金(251,312,567円)より分配対象額は301,285,336円(1万口当たり1,355.91円)であり、うち15,554,062円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 当 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 8,598,792円 5,198,006円 2. ※2 分配金の計算過程 (自2019年6月11日 至2019年9月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,470,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,041,642円)及び分配準備積立金(405,159,338円)より分配対象額は506,671,706円(1万口当たり1,200.35円)であり、うち16,884,103円(1万口当たり40円)を分配金額としております。 (自2019年12月10日 至2020年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,521,021円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,080,646円)及び分配準備積立金(237,346,568円)より分配対象額は287,948,235円(1万口当たり1,295.89円)であり、うち5,555,022円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 (自2019年9月10日 至2019年12月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(34,897,641円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(59,041,642円)及び分配準備積立金(430,745,961円)より分配対象額は524,685,244円(1万口当たり1,243.03円)であり、うち14,773,590円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 (自2020年3月10日 至2020年6月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,892,123円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(31,080,646円)及び分配準備積立金(251,312,567円)より分配対象額は301,285,336円(1万口当たり1,355.91円)であり、うち15,554,062円(1万口当たり70円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2020年6月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年12月9日現在 当 期 2020年6月9日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 151,253,198 101,578,834 合計 151,253,198 101,578,834 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 通貨関連 前 期 2019年12月9日 現在 当 期 2020年6月9日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 4,542,510,136 - 4,547,267,300 △4,757,164 2,208,752,363 - 2,273,018,030 △64,265,667 アメリカ・ドル 1,241,595,511 - 1,250,137,000 △8,541,489 601,287,617 - 603,995,730 △2,708,113 イギリス・ポン ド 370,627,145 - 378,181,500 △7,554,355 188,283,226 - 197,114,800 △8,831,574 スウェーデン ・クローナ 119,371,154 - 121,798,080 △2,426,926 - - - - ユーロ 2,810,916,326 - 2,797,150,720 13,765,606 1,419,181,520 - 1,471,907,500 △52,725,980 合計 4,542,510,136 - 4,547,267,300 △4,757,164 2,208,752,363 - 2,273,018,030 △64,265,667 (注) 1. 時価の算定方法 (1) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年12月9日現在 当 期 2020年6月9日現在 1口当たり純資産額 1.0961円 1.0693円 (1万口当たり純資産額) (10,961円) (10,693円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/09/02 9:02
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年12月9日現在 2020年6月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 預金 257,709,799 76,030,170 コール・ローン 2,409,533 8,875,091 社債券 4,223,924,450 2,242,446,286 未収利息 78,866,868 38,485,112 前払費用 4,181,517 2,560,505 流動資産合計 4,567,092,167 2,368,397,164 資産合計 4,567,092,167 2,368,397,164 負債の部 流動負債 その他未払費用 1 183 流動負債合計 1 183 負債合計 1 183 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,178,278,073 2,178,863,774 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 388,814,093 189,533,207 元本等合計 4,567,092,166 2,368,396,981 純資産合計 4,567,092,166 2,368,396,981 負債純資産合計 4,567,092,167 2,368,397,164 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年12月9日現在 2020年6月9日現在 1. ※1 期首 2019年6月11日 2019年12月10日 期首元本額 4,211,121,379円 4,178,278,073円 期中追加設定元本額 175,396,505円 74,207,588円 期中一部解約元本額 208,239,811円 2,073,621,887円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 4,178,278,073円 2,178,863,774円 計 4,178,278,073円 2,178,863,774円 2. 期末日における受益権の総数 4,178,278,073口 2,178,863,774口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年6月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年12月9日現在 2020年6月9日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 社債券 134,222,278 13,577,015 合計 134,222,278 13,577,015 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年6月11日から2019年12月9日まで、及び2019年6月11日から2020年6月9日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年12月9日現在 2020年6月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年12月9日現在 2020年6月9日現在 1口当たり純資産額 1.0931円 1.0870円 (1万口当たり純資産額) (10,931円) (10,870円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 (2) 株式以外の有価証券 種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考 社債券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル FR 8.75% Enel SpA 20730924 904,000.000 1,042,538.000 FR 4.75% SSE PLC 20770916 1,038,000.000 1,048,099.740 FR 6.25% Enbridge Inc 20780301 1,286,000.000 1,268,947.640 FR 5.3% Transcanada Trust 20770315 1,007,000.000 993,647.180 FR 5.625% Transcanada Trust 20750520 695,000.000 687,042.250 FR 5.75% AusNet Services Holdings Pty Ltd 20760317 500,000.000 514,995.000 アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル 5,555,269.810 (600,413,561) イギリス・ポンド イギリス・ポンド イギリス・ポンド FR 5.625% NGG Finance PLC 20730618 1,062,000.000 1,185,425.640 FR 5.75% Orange SA 99991231 194,000.000 211,945.000 イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド 1,397,370.640 (192,417,937) ユーロ ユーロ ユーロ FR 5.375% Electricite de France SA 99991231 1,000,000.000 1,105,070.000 FR 3.875% Engie 99991231 900,000.000 978,300.000 FR 2.375% Bayer AG 20750402 1,000,000.000 1,012,370.000 FR 5.125% Volkswagen International Finance NV 99991231 1,284,000.000 1,401,486.000 FR 3% Bertelsmann SE & Co KGaA 20750423 800,000.000 808,024.000 FR 4.125% Gas Natural Fenosa Finance BV 99991231 1,000,000.000 1,037,890.000 FR 1.625% Suez Environnement Co 99991231 600,000.000 575,700.000 FR 2.25% Orsted A/S 21991231 300,000.000 310,314.000 FR 2.995% TenneT Holding BV 99991231 897,000.000 942,486.870 FR 2.875% Unibail-Rodamco SE 99991231 500,000.000 472,985.000 FR 2.875% Aroundtown SA 99991231 1,314,000.000 1,270,966.500 FR 6.375% AMERICA MOVIL SA de CV 20730906 615,000.000 707,250.000 FR 5.25% Orange SA 99991231 186,000.000 210,996.540 FR 5% Orange SA 99991231 868,000.000 1,034,629.960 ユーロ 小計 ユーロ 11,868,468.870 (1,449,614,788) 社債券 合計 2,242,446,286 [2,242,446,286] 合計 2,242,446,286 [2,242,446,286] (注)1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 内数で表示しております。 3. 外貨建有価証券の内訳 通貨 銘柄数 組入債券 時価比率 合計金額に 対する比率 アメリカ・ドル 社債券 6銘柄 100% 26.8% イギリス・ポンド 社債券 2銘柄 100% 8.6% ユーロ 社債券 14銘柄 100% 64.6% 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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