純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本ユーロ売/円買 2024年7月売建6,154,0001,047,727,7311,056,732,263△70.16%米ドル売/円買 2024年7月売建2,127,000338,099,135340,877,274△22.63%英ポンド売/円買 2024年7月売建498,500100,182,797100,942,610△6.70%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	337,895
追加型株式投資信託	799	30,121,455
株式投資信託 合計	886	30,459,350
単位型公社債投資信託	99	178,805
追加型公社債投資信託	14	1,509,835
公社債投資信託 合計	113	1,688,640
総合計	999	32,147,990

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87337,895追加型株式投資信託79930,121,455株式投資信託 合計88630,459,350単位型公社債投資信託99178,805追加型公社債投資信託141,509,835公社債投資信託 合計1131,688,640総合計99932,147,990

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.924%(税抜0.84%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#5 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,475,494,1911.7241
1,513,235,104100.47e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.47%合計100.47%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

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#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,029,743	△0.47
純資産総額		1,506,205,361	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,513,235,104100.47内 日本1,513,235,104100.47コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△7,029,743△0.47純資産総額1,506,205,361100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)1,498,552,147△99.49内 日本1,498,552,147△99.49

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#9 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年12月9日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2023年12月11日としており、2024年6月9日が休日のため、当特定期間末日を2024年6月10日としております。このため、当特定期間は182日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年12月11日現在	当期 2024年6月10日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は198,664,391円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は91,382,864円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年12月11日現在当期 2024年6月10日現在1.※1期首元本額2,093,187,749円2,093,187,749円期中追加設定元本額- 円- 円期中一部解約元本額- 円500,000,000円2.特定期間末日における受益権の総数2,093,187,749口1,593,187,749口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は198,664,391円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は91,382,864円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年6月10日 至2023年12月11日当期

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#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年12月9日)4,857,009,6744,887,064,2820.96960.9756第2特定期間末 (2016年6月9日)4,772,758,5174,801,633,7460.99170.9977第3特定期間末 (2016年12月9日)5,231,449,3265,257,750,0530.99450.9995第4特定期間末 (2017年6月9日)6,270,503,5886,297,797,4881.03381.0383第5特定期間末 (2017年12月11日)6,008,274,9256,022,342,8831.06771.0702第6特定期間末 (2018年6月11日)5,123,863,0775,143,465,2251.04561.0496第7特定期間末 (2018年12月10日)4,736,150,3444,755,029,4601.00351.0075第8特定期間末 (2019年6月10日)4,459,618,0994,480,723,2281.05651.0615第9特定期間末 (2019年12月9日)4,626,549,5524,641,323,1421.09611.0996第10特定期間末 (2020年6月9日)2,376,092,9762,391,647,0381.06931.0763第11特定期間末 (2020年12月9日)2,484,609,1762,492,386,2071.11821.1217第12特定期間末 (2021年6月9日)2,391,867,3372,398,233,3631.12721.1302第13特定期間末 (2021年12月9日)2,382,346,6072,389,773,6381.12271.1262第14特定期間末 (2022年6月9日)2,092,659,7742,116,731,4330.99971.0112第15特定期間末 (2022年12月9日)1,912,370,9141,928,069,8220.91360.9211第16特定期間末 (2023年6月9日)1,876,973,5651,892,672,4730.89670.90422023年6月末日1,879,457,859-0.8979-7月末日1,895,790,202-0.9057-8月末日1,885,282,613-0.9007-9月末日1,861,159,876-0.8892-10月末日1,846,997,158-0.8824-11月末日1,881,476,891-0.8989-第17特定期間末 (2023年12月11日)1,894,523,3581,908,129,0780.90510.911612月末日1,925,004,035-0.9197-2024年1月末日1,970,550,153-0.9414-2月末日1,961,244,619-0.9370-3月末日1,513,670,853-0.9501-4月末日1,502,718,126-0.9432-5月末日1,512,307,225-0.9492-第18特定期間末 (2024年6月10日)1,501,804,8851,513,753,7930.94260.95016月末日1,506,205,361-0.9454-

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	1,519,507,173円
Ⅱ 負債総額	13,301,812円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,506,205,361円
Ⅳ 発行済数量	1,593,187,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9454円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,519,507,173円Ⅱ 負債総額13,301,812円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,506,205,361円Ⅳ 発行済数量1,593,187,749口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9454円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

純資産額計算書
	2024年6月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年6月28日

Ⅰ 資産総額	1,513,257,058円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,513,257,058円
Ⅳ 発行済数量	877,695,670口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7241円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,513,257,058円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,513,257,058円Ⅳ 発行済数量877,695,670口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7241円

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#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#14 運用体制（連結）

③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#15 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年12月11日現在 金 額 (円)	2024年6月10日現在 金 額 (円)
負債合計		-	5,000,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年12月11日現在 金 額 (円)2024年6月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金57,789,384238,087コール・ローン387,5045,397,665社債券1,733,580,8731,464,815,512未収利息30,722,24828,228,853前払費用2,763,974504,933流動資産合計1,825,243,9831,499,185,050資産合計1,825,243,9831,499,185,050負債の部流動負債未払解約金-5,000,000流動負債合計-5,000,000負債合計-5,000,000純資産の部元本等元本※11,275,008,842888,802,884剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)550,235,141605,382,166元本等合計1,825,243,9831,494,185,050純資産合計1,825,243,9831,494,185,050負債純資産合計1,825,243,9831,499,185,050注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,178,530	1.99
純資産総額		1,513,257,058	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券1,483,078,52898.01内 ユーロ1,045,584,39669.09内 イギリス101,251,6486.69内 アメリカ336,242,48422.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,178,5301.99純資産総額1,513,257,058100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年6月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1Enbridge Incアメリカ社債券900,00095.84

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