有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月7日-平成28年8月8日)

インバウンド関連日本株 マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 8月 8日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	474,923,620
株式	12,246,376,300
派生商品評価勘定	2,759,060
未収入金	532,358,984
未収配当金	5,967,100
差入委託証拠金	17,100,000
流動資産合計	13,279,485,064
資産合計	13,279,485,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,379,860
前受金	390,000
未払金	351,416,278
未払解約金	26,441,670
未払利息	988
その他未払費用	1,110
流動負債合計	380,629,906
負債合計	380,629,906
純資産の部
元本等
元本	14,290,759,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,391,904,404
元本等合計	12,898,855,158
純資産合計	12,898,855,158
負債純資産合計	13,279,485,064

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 8月 8日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 8月 8日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		14,290,759,562口
2.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,391,904,404円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9026円
		(1万口当たり純資産額)	(9,026円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 8月 8日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 8月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 8月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 9月 7日
期首元本額	771,463,738円
期中追加設定元本額	14,686,583,010円
期中一部解約元本額	1,167,287,186円
期末元本額	14,290,759,562円
期末元本額の内訳
インバウンド関連日本株ファンド	14,290,759,562円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 8月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,075,598,366
合計	△1,075,598,366

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「インバウンド関連日本株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 8月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	260,120,800	-	260,500,000	379,200
合計		260,120,800	-	260,500,000	379,200

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
コムシスホールディングス	19,900	1,729.00	34,407,100
大成建設	270,000	785.00	211,950,000
大林組	77,900	1,005.00	78,289,500
東鉄工業	107,000	2,783.00	297,781,000
熊谷組	920,000	310.00	285,200,000
NIPPO	62,000	1,831.00	113,522,000
五洋建設	600,900	534.00	320,880,600
大和ハウス工業	112,700	2,763.50	311,446,450
江崎グリコ	51,300	5,680.00	291,384,000
亀田製菓	19,100	5,200.00	99,320,000
寿スピリッツ	18,400	2,421.00	44,546,400
ヤクルト本社	24,800	4,815.00	119,412,000
伊藤園	19,900	3,340.00	66,466,000
味の素	137,800	2,344.50	323,072,100
東レ	332,000	954.50	316,894,000
花王	62,500	5,185.00	324,062,500
コーセー	24,600	9,720.00	239,112,000
太平洋セメント	826,000	284.00	234,584,000
TOTO	69,600	3,790.00	263,784,000
新日鐵住金	107,200	1,983.00	212,577,600
ダイフク	144,300	2,006.00	289,465,800
日本電産	33,200	9,537.00	316,628,400
パナソニック	331,100	987.50	326,961,250
ソニー	105,500	3,297.00	347,833,500
村田製作所	25,400	12,590.00	319,786,000
バンダイナムコホールディングス	106,800	2,730.00	291,564,000
ヨネックス	5,300	5,530.00	29,309,000
凸版印刷	166,000	889.00	147,574,000
ヤマハ	50,000	3,275.00	163,750,000
ピジョン	57,300	2,517.00	144,224,100
相鉄ホールディングス	292,000	562.00	164,104,000
京王電鉄	203,000	891.00	180,873,000
西武ホールディングス	113,000	1,794.00	202,722,000
西日本鉄道	353,000	521.00	183,913,000
南海電気鉄道	467,000	527.00	246,109,000
日本航空	68,300	3,138.00	214,325,400
ANAホールディングス	851,000	278.70	237,173,700
ヒト・コミュニケーションズ	153,900	1,473.00	226,694,700
アイスタイル	282,100	700.00	197,470,000
東映アニメーション	15,400	5,500.00	84,700,000
日本ユニシス	247,300	1,348.00	333,360,400
東宝	31,500	2,957.00	93,145,500
マツモトキヨシホールディングス	44,200	4,410.00	194,922,000
トリドール	65,600	2,371.00	155,537,600
良品計画	14,200	19,980.00	283,716,000
ドンキホーテホールディングス	50,300	3,830.00	192,649,000
ファーストリテイリング	8,600	37,880.00	325,768,000
セブン銀行	745,600	362.00	269,907,200
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	101,500	3,338.00	338,807,000
三井不動産	140,000	2,289.00	320,460,000
綜合警備保障	51,000	5,360.00	273,360,000
ぐるなび	98,600	2,772.00	273,319,200
イオンファンタジー	35,500	2,300.00	81,650,000
エイチ・アイ・エス	41,700	2,805.00	116,968,500
トランス・コスモス	24,400	2,600.00	63,440,000
乃村工藝社	141,700	1,394.00	197,529,800
藤田観光	628,000	363.00	227,964,000
合 計	10,156,900		12,246,376,300

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。