有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月11日-令和4年8月8日)

インバウンド関連日本株 マザーファンド
貸借対照表

	2022年 8月 8日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	226,862,821
株式	3,479,829,650
派生商品評価勘定	5,743,950
未収配当金	2,366,450
差入委託証拠金	8,395,000
流動資産合計	3,723,197,871
資産合計	3,723,197,871
負債の部
流動負債
前受金	5,750,000
未払利息	81
流動負債合計	5,750,081
負債合計	5,750,081
純資産の部
元本等
元本	2,613,805,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,103,642,145
元本等合計	3,717,447,790
純資産合計	3,717,447,790
負債純資産合計	3,723,197,871

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 8月 8日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 8月 8日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,613,805,645口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.4222円
		(1万口当たり純資産額)	(14,222円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 8月 8日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 8月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 8月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 8月11日
期首元本額	2,666,195,869円
期中追加設定元本額	263,879,052円
期中一部解約元本額	316,269,276円
期末元本額	2,613,805,645円
期末元本額の内訳
インバウンド関連日本株ファンド	2,613,805,645円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 8月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	41,861,754
合計	41,861,754

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「インバウンド関連日本株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 8月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	208,695,000	-	214,445,000	5,750,000
合計		208,695,000	-	214,445,000	5,750,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
東鉄工業	36,200	2,350.00	85,070,000
五洋建設	9,600	723.00	6,940,800
大和ハウス工業	10,900	3,218.00	35,076,200
寿スピリッツ	13,600	7,820.00	106,352,000
ヤクルト本社	5,100	8,130.00	41,463,000
味の素	12,500	3,702.00	46,275,000
アリアケジャパン	4,500	4,800.00	21,600,000
日清食品ホールディングス	2,400	9,900.00	23,760,000
花王	4,000	5,769.00	23,076,000
資生堂	7,600	5,492.00	41,739,200
ファンケル	7,400	2,707.00	20,031,800
コーセー	2,000	12,200.00	24,400,000
アクシージア	51,400	833.00	42,816,200
ニフコ	19,200	3,235.00	62,112,000
ユニ・チャーム	9,100	4,723.00	42,979,300
参天製薬	41,000	1,038.00	42,558,000
TOTO	10,100	4,585.00	46,308,500
日本製鉄	25,600	2,116.00	54,169,600
小松製作所	13,000	2,868.00	37,284,000
ダイキン工業	2,800	23,995.00	67,186,000
ダイフク	7,100	8,750.00	62,125,000
ジェイテクト	68,300	979.00	66,865,700
日立製作所	11,000	6,653.00	73,183,000
ヤーマン	12,400	1,553.00	19,257,200
日本電気	12,000	4,890.00	58,680,000
パナソニック ホールディングス	51,700	1,121.50	57,981,550
ソニーグループ	7,300	11,725.00	85,592,500
カシオ計算機	40,700	1,363.00	55,474,100
村田製作所	8,100	7,777.00	62,993,700
いすゞ自動車	51,500	1,527.00	78,640,500
日機装	13,500	865.00	11,677,500
セイコーホールディングス	13,000	3,015.00	39,195,000
バンダイナムコホールディングス	7,400	10,020.00	74,148,000
アシックス	4,000	2,578.00	10,312,000
ヤマハ	5,900	5,490.00	32,391,000
京成電鉄	13,000	3,770.00	49,010,000
富士急行	12,400	4,270.00	52,948,000
東海旅客鉄道	5,400	15,710.00	84,834,000
西武ホールディングス	75,900	1,382.00	104,893,800
ヤマトホールディングス	12,000	2,302.00	27,624,000
日本航空	24,000	2,354.00	56,496,000
ANAホールディングス	33,500	2,576.00	86,296,000
オープンドア	31,400	1,960.00	61,544,000
伊藤忠テクノソリューションズ	20,600	3,390.00	69,834,000
東映アニメーション	1,700	12,320.00	20,944,000
ビジョン	50,600	1,244.00	62,946,400
KADOKAWA	27,600	2,873.00	79,294,800
カプコン	9,100	3,585.00	32,623,500
西本Wismettacホールディングス	2,200	4,150.00	9,130,000
パルグループホールディングス	30,600	2,370.00	72,522,000
マツキヨココカラ&カンパニー	16,200	5,070.00	82,134,000
三越伊勢丹ホールディングス	59,100	1,008.00	59,572,800
良品計画	15,400	1,291.00	19,881,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	39,600	2,125.00	84,150,000
サイゼリヤ	8,500	2,680.00	22,780,000
ファーストリテイリング	600	83,860.00	50,316,000
SOMPOホールディングス	11,700	5,640.00	65,988,000
オリックス	29,000	2,225.50	64,539,500
三井不動産	42,000	2,822.50	118,545,000
日本空港ビルデング	9,300	5,340.00	49,662,000
電通グループ	6,500	4,660.00	30,290,000
イオンファンタジー	14,600	2,933.00	42,821,800
オリエンタルランド	3,800	20,800.00	79,040,000
ラウンドワン	30,500	1,762.00	53,741,000
リクルートホールディングス	14,400	5,020.00	72,288,000
エアトリ	9,300	2,601.00	24,189,300
共立メンテナンス	1,300	5,280.00	6,864,000
ダイセキ	5,600	3,995.00	22,372,000
合 計	1,269,300		3,479,829,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。