有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

インバウンド関連日本株 マザーファンド
貸借対照表

	平成29年 8月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,658,319
株式	6,711,005,500
派生商品評価勘定	486,220
未収入金	179,140,481
未収配当金	2,796,650
差入委託証拠金	4,625,000
流動資産合計	7,005,712,170
資産合計	7,005,712,170
負債の部
流動負債
前受金	490,000
未払金	54,067,446
未払解約金	58,162,712
未払利息	216
流動負債合計	112,720,374
負債合計	112,720,374
純資産の部
元本等
元本	6,053,825,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	839,166,040
元本等合計	6,892,991,796
純資産合計	6,892,991,796
負債純資産合計	7,005,712,170

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成29年 8月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 8月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,053,825,756口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1386円
		(1万口当たり純資産額)	(11,386円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成29年 8月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 8月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成29年 8月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 8月 9日
期首元本額	14,290,759,562円
期中追加設定元本額	54,081,607円
期中一部解約元本額	8,291,015,413円
期末元本額	6,053,825,756円
期末元本額の内訳
インバウンド関連日本株ファンド	6,053,825,756円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成29年 8月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	942,372,723
合計	942,372,723

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「インバウンド関連日本株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成29年 8月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	114,208,780	-	114,695,000	486,220
合計		114,208,780	-	114,695,000	486,220

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
コムシスホールディングス	20,600	2,472.00	50,923,200
大成建設	67,000	1,102.00	73,834,000
大林組	34,700	1,384.00	48,024,800
東鉄工業	16,300	3,590.00	58,517,000
熊谷組	101,000	394.00	39,794,000
NIPPO	20,000	2,336.00	46,720,000
五洋建設	74,800	678.00	50,714,400
大和ハウス工業	34,700	3,963.00	137,516,100
森永製菓	9,100	6,290.00	57,239,000
江崎グリコ	9,800	5,760.00	56,448,000
ヤクルト本社	4,900	7,680.00	37,632,000
味の素	60,900	2,225.50	135,532,950
キユーピー	14,200	2,792.00	39,646,400
東レ	105,900	1,020.00	108,018,000
ニチバン	22,000	1,000.00	22,000,000
花王	25,900	6,722.00	174,099,800
コーセー	7,700	12,640.00	97,328,000
ポーラ・オルビスホールディングス	24,700	3,020.00	74,594,000
太平洋セメント	456,000	400.00	182,400,000
TOTO	18,200	4,250.00	77,350,000
小松製作所	54,300	2,979.50	161,786,850
ダイキン工業	15,300	11,755.00	179,851,500
ダイフク	46,600	3,990.00	185,934,000
日立製作所	226,000	737.30	166,629,800
三菱電機	101,400	1,740.50	176,486,700
日本電産	14,300	12,780.00	182,754,000
ヤーマン	5,400	8,380.00	45,252,000
パナソニック	135,700	1,523.00	206,671,100
ソニー	60,000	4,410.00	264,600,000
アズビル	21,400	4,510.00	96,514,000
村田製作所	9,800	17,620.00	172,676,000
いすゞ自動車	103,500	1,501.50	155,405,250
バンダイナムコホールディングス	12,500	3,710.00	46,375,000
タカラトミー	44,800	1,333.00	59,718,400
凸版印刷	107,000	1,174.00	125,618,000
ヤマハ	13,100	3,905.00	51,155,500
ピジョン	11,300	4,050.00	45,765,000
任天堂	2,700	38,160.00	103,032,000
西武ホールディングス	94,800	1,924.00	182,395,200
南海電気鉄道	256,000	564.00	144,384,000
ANAホールディングス	462,000	411.00	189,882,000
ヒト・コミュニケーションズ	30,100	1,782.00	53,638,200
アイスタイル	92,000	729.00	67,068,000
東映アニメーション	7,000	9,340.00	65,380,000
日本ユニシス	84,500	1,761.00	148,804,500
東宝	5,900	4,065.00	23,983,500
サンエー	8,100	4,985.00	40,378,500
ジンズ	3,700	6,660.00	24,642,000
J.フロント リテイリング	45,700	1,584.00	72,388,800
マツモトキヨシホールディングス	7,500	6,970.00	52,275,000
トリドールホールディングス	7,300	3,150.00	22,995,000
良品計画	1,800	29,820.00	53,676,000
ドンキホーテホールディングス	10,600	4,150.00	43,990,000
高島屋	53,000	1,016.00	53,848,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	35,900	2,000.00	71,800,000
ニトリホールディングス	2,200	16,700.00	36,740,000
ファーストリテイリング	1,500	33,160.00	49,740,000
ゆうちょ銀行	132,100	1,432.00	189,167,200
セブン銀行	295,300	447.00	131,999,100
SOMPOホールディングス	47,900	4,421.00	211,765,900
オリックス	105,700	1,841.50	194,646,550
三井不動産	63,400	2,494.50	158,151,300
綜合警備保障	8,600	4,710.00	40,506,000
ぐるなび	58,500	1,613.00	94,360,500
イオンファンタジー	14,000	3,245.00	45,430,000
ラウンドワン	27,000	1,188.00	32,076,000
エボラブルアジア	11,500	2,689.00	30,923,500
エイチ・アイ・エス	12,400	3,570.00	44,268,000
乃村工藝社	37,200	2,405.00	89,466,000
藤田観光	14,500	3,840.00	55,680,000
合 計	4,151,200		6,711,005,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。