有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月8日-令和1年8月7日)

インバウンド関連日本株 マザーファンド
貸借対照表

	2019年 8月 7日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	96,746,262
株式	4,528,948,670
投資証券	36,462,000
未収入金	58,903,328
未収配当金	4,105,350
前払金	3,115,000
差入委託証拠金	2,225,000
流動資産合計	4,730,505,610
資産合計	4,730,505,610
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,117,700
未払金	58,514,936
未払利息	114
その他未払費用	15
流動負債合計	61,632,765
負債合計	61,632,765
純資産の部
元本等
元本	4,203,297,854
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	465,574,991
元本等合計	4,668,872,845
純資産合計	4,668,872,845
負債純資産合計	4,730,505,610

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 8月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 8月 7日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		4,203,297,854口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1108円
		(1万口当たり純資産額)	(11,108円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 8月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 8月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 8月 7日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年 8月 8日
期首元本額	4,481,372,502円
期中追加設定元本額	294,621,136円
期中一部解約元本額	572,695,784円
期末元本額	4,203,297,854円
期末元本額の内訳
インバウンド関連日本株ファンド	4,203,297,854円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 8月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△257,558,770
投資証券	△28,717
合計	△257,587,487

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「インバウンド関連日本株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 8月 7日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	77,840,000	-	74,725,000	△3,115,000
合計		77,840,000	-	74,725,000	△3,115,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
コムシスホールディングス	17,200	2,572.00	44,238,400
大成建設	12,800	3,650.00	46,720,000
大林組	59,600	945.00	56,322,000
五洋建設	140,000	503.00	70,420,000
大和ハウス工業	22,900	2,989.50	68,459,550
森永製菓	6,000	4,940.00	29,640,000
寿スピリッツ	5,400	6,700.00	36,180,000
ヤクルト本社	4,400	6,070.00	26,708,000
ハウス食品グループ本社	3,100	4,060.00	12,586,000
アリアケジャパン	4,000	7,250.00	29,000,000
日清食品ホールディングス	4,800	7,090.00	34,032,000
東レ	134,200	694.20	93,161,640
KHネオケム	18,000	2,472.00	44,496,000
花王	16,700	7,787.00	130,042,900
三洋化成工業	3,900	4,515.00	17,608,500
資生堂	8,900	7,108.00	63,261,200
ミルボン	8,700	5,050.00	43,935,000
ファンケル	15,700	2,494.00	39,155,800
コーセー	3,100	16,560.00	51,336,000
ポーラ・オルビスホールディングス	11,600	2,600.00	30,160,000
小林製薬	3,100	7,850.00	24,335,000
ユニ・チャーム	5,700	3,041.00	17,333,700
参天製薬	68,000	1,774.00	120,632,000
太平洋セメント	38,300	2,860.00	109,538,000
TOTO	12,200	4,030.00	49,166,000
日本製鉄	34,200	1,524.00	52,120,800
三和ホールディングス	93,100	1,142.00	106,320,200
小松製作所	20,900	2,319.00	48,467,100
ダイキン工業	10,100	13,160.00	132,916,000
ダイフク	12,600	5,260.00	66,276,000
日立製作所	33,400	3,688.00	123,179,200
日本電産	3,500	13,545.00	47,407,500
日本電気	33,000	4,620.00	152,460,000
パナソニック	23,700	833.90	19,763,430
ソニー	20,400	5,911.00	120,584,400
アズビル	46,000	2,643.00	121,578,000
村田製作所	22,900	4,617.00	105,729,300
いすゞ自動車	114,500	1,113.50	127,495,750
バンダイナムコホールディングス	23,400	5,960.00	139,464,000
ヤマハ	8,200	4,650.00	38,130,000
ピジョン	4,800	3,665.00	17,592,000
任天堂	1,600	39,180.00	62,688,000
京王電鉄	4,500	7,010.00	31,545,000
富士急行	9,900	4,220.00	41,778,000
東海旅客鉄道	2,100	21,260.00	44,646,000
西武ホールディングス	21,200	1,768.00	37,481,600
ANAホールディングス	9,700	3,641.00	35,317,700
伊藤忠テクノソリューションズ	37,700	2,756.00	103,901,200
日本ユニシス	37,100	3,425.00	127,067,500
ビジョン	8,800	5,150.00	45,320,000
東宝	9,000	4,380.00	39,420,000
PALTAC	7,100	5,290.00	37,559,000
マツモトキヨシホールディングス	37,100	3,625.00	134,487,500
良品計画	1,200	18,750.00	22,500,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	22,700	7,100.00	161,170,000
ニトリホールディングス	1,400	15,015.00	21,021,000
ファーストリテイリング	900	63,310.00	56,979,000
新生銀行	74,800	1,629.00	121,849,200
セブン銀行	75,400	285.00	21,489,000
SOMPOホールディングス	32,900	4,226.00	139,035,400
オリックス	87,400	1,500.00	131,100,000
三井不動産	36,600	2,313.50	84,674,100
手間いらず	6,300	3,785.00	23,845,500
電通	5,100	3,435.00	17,518,500
リクルートホールディングス	33,800	3,617.00	122,254,600
ロゼッタ	7,900	3,555.00	28,084,500
エボラブルアジア	12,500	2,444.00	30,550,000
HANATOUR JAPAN	4,500	997.00	4,486,500
エイチ・アイ・エス	4,700	2,527.00	11,876,900
共立メンテナンス	8,700	4,550.00	39,585,000
乃村工藝社	30,200	1,383.00	41,766,600
合 計	1,765,800		4,528,948,670

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	412	36,462,000
合計		412	36,462,000

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。