有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月8日-令和3年8月10日)

インバウンド関連日本株 マザーファンド
貸借対照表

	2021年 8月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	79,768,701
株式	3,577,407,110
投資証券	40,245,800
未収入金	14,540,153
未収配当金	2,867,950
前払金	410,000
差入委託証拠金	2,490,000
流動資産合計	3,717,729,714
資産合計	3,717,729,714
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	411,650
未払金	14,739,995
未払解約金	413,176
未払利息	118
流動負債合計	15,564,939
負債合計	15,564,939
純資産の部
元本等
元本	2,666,195,869
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,035,968,906
元本等合計	3,702,164,775
純資産合計	3,702,164,775
負債純資産合計	3,717,729,714

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2021年 8月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 8月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,666,195,869口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3886円
		(1万口当たり純資産額)	(13,886円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2021年 8月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2021年 8月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2021年 8月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年 8月 8日
期首元本額	3,509,450,870円
期中追加設定元本額	85,148,232円
期中一部解約元本額	928,403,233円
期末元本額	2,666,195,869円
期末元本額の内訳
インバウンド関連日本株ファンド	2,666,195,869円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2021年 8月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	216,576,472
投資証券	13,489,950
合計	230,066,422

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「インバウンド関連日本株 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2021年 8月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	58,445,000	-	58,035,000	△410,000
合計		58,445,000	-	58,035,000	△410,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
大成建設	4,700	3,510.00	16,497,000
五洋建設	20,500	676.00	13,858,000
大和ハウス工業	9,000	3,259.00	29,331,000
日清製粉グループ本社	8,900	1,760.00	15,664,000
寿スピリッツ	12,000	6,690.00	80,280,000
ヤクルト本社	5,000	6,370.00	31,850,000
味の素	10,700	3,006.00	32,164,200
アリアケジャパン	5,200	6,390.00	33,228,000
日清食品ホールディングス	2,100	8,070.00	16,947,000
東レ	80,100	728.60	58,360,860
花王	5,700	6,736.00	38,395,200
資生堂	3,400	7,628.00	25,935,200
ファンケル	5,700	3,620.00	20,634,000
コーセー	2,200	15,020.00	33,044,000
ポーラ・オルビスホールディングス	14,000	2,700.00	37,800,000
ユニ・チャーム	3,700	4,800.00	17,760,000
参天製薬	28,700	1,565.00	44,915,500
TOTO	9,600	5,830.00	55,968,000
日本製鉄	18,600	2,135.00	39,711,000
日精エー・エス・ビー機械	5,700	4,360.00	24,852,000
小松製作所	18,700	2,668.00	49,891,600
ダイキン工業	2,900	24,960.00	72,384,000
ダイフク	5,700	9,940.00	56,658,000
IHI	37,400	2,509.00	93,836,600
日立製作所	11,300	6,079.00	68,692,700
ヤーマン	19,000	1,209.00	22,971,000
日本電気	12,300	5,680.00	69,864,000
パナソニック	50,700	1,353.50	68,622,450
ソニーグループ	6,600	11,115.00	73,359,000
カシオ計算機	37,900	1,888.00	71,555,200
村田製作所	7,000	9,241.00	64,687,000
いすゞ自動車	50,600	1,481.00	74,938,600
日野自動車	63,700	941.00	59,941,700
日機装	48,500	1,142.00	55,387,000
セイコーホールディングス	32,700	2,369.00	77,466,300
バンダイナムコホールディングス	5,900	7,461.00	44,019,900
ヨネックス	35,400	761.00	26,939,400
アシックス	19,500	2,568.00	50,076,000
ヤマハ	4,800	6,300.00	30,240,000
任天堂	600	50,810.00	30,486,000
京成電鉄	10,400	3,300.00	34,320,000
富士急行	5,200	4,775.00	24,830,000
東海旅客鉄道	3,500	15,935.00	55,772,500
西武ホールディングス	64,000	1,249.00	79,936,000
ヤマトホールディングス	15,600	3,155.00	49,218,000
日本航空	20,100	2,259.00	45,405,900
ANAホールディングス	46,500	2,590.00	120,435,000
ラクーンホールディングス	9,100	2,333.00	21,230,300
アイスタイル	57,300	446.00	25,555,800
オープンドア	20,600	2,092.00	43,095,200
伊藤忠テクノソリューションズ	15,800	3,360.00	53,088,000
東映アニメーション	2,100	14,710.00	30,891,000
ビジョン	33,900	1,163.00	39,425,700
KADOKAWA	8,000	4,605.00	36,840,000
ジンズホールディングス	2,700	7,120.00	19,224,000
マツモトキヨシホールディングス	9,000	4,825.00	43,425,000
三越伊勢丹ホールディングス	38,300	751.00	28,763,300
良品計画	6,300	2,208.00	13,910,400
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	38,700	2,292.00	88,700,400
ファーストリテイリング	200	74,030.00	14,806,000
新生銀行	50,300	1,460.00	73,438,000
SOMPOホールディングス	16,700	4,678.00	78,122,600
オリックス	61,200	2,006.00	122,767,200
三井不動産	45,700	2,511.00	114,752,700
日本空港ビルデング	10,100	4,980.00	50,298,000
ぐるなび	51,700	464.00	23,988,800
手間いらず	5,500	5,440.00	29,920,000
電通グループ	21,800	4,055.00	88,399,000
イオンファンタジー	30,900	1,893.00	58,493,700
オリエンタルランド	2,900	15,335.00	44,471,500
ラウンドワン	44,100	1,186.00	52,302,600
楽天グループ	18,500	1,345.00	24,882,500
リクルートホールディングス	12,800	5,882.00	75,289,600
エアトリ	7,200	2,480.00	17,856,000
エイチ・アイ・エス	10,100	2,410.00	24,341,000
合 計	1,523,500		3,577,407,110

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	623	40,245,800
合計		623	40,245,800

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。