- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
2016/09/15 9:20- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
該当する商品分類表(網掛け表示部分)の定義
| 追加型 | 一度設定されたファンドであっても、その後の追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいいます。 |
| 国内 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 株式 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 |
| 特殊型(ブル・ベア型) | 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。 |
≪属性区分表≫
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 特殊型 |
| 株 式一 般大 型 株中小型株債 券一 般公 債社 債その他債券クレジット属性( )不 動 産 投 信そ の 他 資 産(株価指数先物取引)資 産 複 合( )資産配分固定型資産配分変更型 | 年 1 回年 2 回年 4 回年6回 (隔月)年12回(毎月)日 々そ の 他( ) | グ ロ ー バ ル日 本北 米欧 州ア ジ アオ セ ア ニ ア中 南 米ア フ リ カ中 近 東 (中東)エ マ ージ ン グ | ブ ル ・ ベ ア 型条 件 付 運 用 型ロング・ショート型/絶対収益追求型そ の 他( ) |
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成28年7月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
| 種 類 | 本 数 | 純資産総額 |
| 追加型株式投資信託 | 18本 | 116,058百万円 |
| 合 計 | 18本 | 116,058百万円 |
- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0044%(税抜年0.93%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次の通りになります。
2016/09/15 9:20- #5 委託会社等の概況（連結）
(3)投資運用の意思決定プロセス
①投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本方針を決定します。
②運用部は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
2016/09/15 9:20- #6 投資リスク（連結）
イ.株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて下落するリスクをいいます。当ファンドが投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少することがあり、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。当ファンドは、株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3倍程度となるように調整を行いますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は日々非常に大きく変動します。従って、株式市場が上昇した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく下落し、株式市場が下落した場合にはその影響を受け当ファンドの基準価額が大きく上昇することになります。
ロ.金利変動リスク
2016/09/15 9:20- #7 投資制限（連結）
ロ.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.投資信託証券への投資割合
2016/09/15 9:20- #8 投資対象（連結）
資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
2016/09/15 9:20- #9 投資方針（連結）
(a)わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象とします。
(b)株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の概ね3倍程度となるように調整を行います。ただし、追加設定、解約などによる純資産総額の大幅な増減の影響等のため上記のような運用が困難と判断した場合、概ね3倍程度とは異なる一時的な調整を行うことがあります。
(c)利用する株価指数先物取引の種類は、流動性、効率性等を勘案して決定します。
2016/09/15 9:20- #10 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別比率
2016/09/15 9:20- #11 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| | (平成28年7月29日現在) |
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現先取引 | 1,301,040,000 | 54.75 |
| 内 日本 | 1,301,040,000 | 54.75 |
| 短期金融資産、その他(負債控除後) | 1,075,379,860 | 45.25 |
| 純資産総額 | 2,376,419,860 | 100.00 |
その他
資産の投資状況
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引(売建) | 7,358,230,000 | △309.64 |
| 内 日本 | 7,358,230,000 | △309.64 |
(注1)投資比率は、ファンドの純
資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
- #12 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】
| | (単位:千円) |
| 特別損失 | | | | |
| 固定資産除却損 | | 0 | | 1,850 |
| 固定資産売却損 | | 26 | | - |
| システム移行費用 | | 1,720 | | - |
- #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
2016/09/15 9:20- #14 注記表（連結）
| 1. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項 目 | 当期平成28年6月15日現在 |
| 1. | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,600,956,560口 |
| 2. | 計算期間末日における1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) | 1.0328円(10,328円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
- #15 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
平成28年7月29日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2016/09/15 9:20- #16 純資産額計算書（連結）
【純
資産額計算書】
| (平成28年7月29日現在) |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,627,870,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 251,450,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,419,860円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,897,281,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8202円 |
- #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】
| | (単位:千円) |
| 前事業年度(平成27年3月31日現在) | 当事業年度(平成28年3月31日現在) |
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | | 572,617 | | 633,193 |
| 立替金 | | 2,243 | | 5,135 |
| 繰延税金資産 | | 48,157 | | 15,498 |
| その他 | | 25 | | - |
| 流動資産計 | | 1,695,567 | | 2,126,587 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | ※1 | 13,577 | ※1 | 50,173 |
| 建物(純額) | | 4,589 | | 29,623 |
| 器具備品(純額) | | 8,988 | | 20,550 |
| 無形固定資産 | | 0 | | 0 |
| ソフトウエア | | 0 | | 0 |
| 投資その他の資産 | | 52,246 | | 1,300 |
| 投資有価証券 | | 50,070 | | - |
| 負債合計 | | 218,159 | | 259,622 |
| 純資産の部 | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #18 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
2016/09/15 9:20
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
