剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自2022年4月19日至2022年10月18日	第15期自2022年10月19日至2023年4月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,776,990	4,831,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,416,435,573	1,333,148,429
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,121,397	30,179,422
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,121,397	30,179,422
剰余金減少額又は欠損金増加額		126,036,263	84,023,479
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,036,263	84,023,479
分配金		※1156,599,995	※1130,068,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,333,148,429	1,271,581,865

2023/07/11 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第15期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第14期 2022年10月18日現在第15期 2023年4月18日現在1.※1期首元本額3,680,628,767円3,479,999,908円期中追加設定元本額126,603,520円74,198,336円期中一部解約元本額327,232,379円219,111,406円2.計算期間末日における受益権の総数3,479,999,908口3,335,086,838口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日	第15期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,468,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,758,813円)、投資信託約款に規定される収益調整金(391,423,077円)及び分配準備積立金(950,097,630円)より分配対象額は1,489,748,424円(1万口当たり4,280.89円)であり、うち156,599,995円(1万口当たり450円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,398,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(386,861,533円)及び分配準備積立金(883,390,652円)より分配対象額は1,401,650,251円(1万口当たり4,202.74円)であり、うち130,068,386円(1万口当たり390円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第14期 自 2022年4月19日 至 2022年10月18日第15期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,468,904円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(45,758,813円)、投資信託約款に規定される収益調整金(391,423,077円)及び分配準備積立金(950,097,630円)より分配対象額は1,489,748,424円(1万口当たり4,280.89円)であり、うち156,599,995円(1万口当たり450円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(131,398,066円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(386,861,533円)及び分配準備積立金(883,390,652円)より分配対象額は1,401,650,251円(1万口当たり4,202.74円)であり、うち130,068,386円(1万口当たり390円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第15期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第15期 2023年4月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第14期 2022年10月18日現在第15期 2023年4月18日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券58,920,591△4,006,494親投資信託受益証券△13△13合計58,920,578△4,006,507e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第14期 2022年10月18日現在第15期 2023年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第15期 自 2022年10月19日 至 2023年4月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第14期 2022年10月18日現在第15期 2023年4月18日現在1口当たり純資産額1.3831円1.3813円(1万口当たり純資産額)(13,831円)(13,813円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#5 附属明細表（連結）

占める
割合(%)評価額普通株 (98.4%)バミューダ (1.0%)保険 (1.0%)12,277Arch Capital Group Ltd.1.0\80,926,144バミューダ合計80,926,144アイルランド (0.9%)その他製造 (0.9%)3,594Trane Technologies PLC0.975,332,120アイルランド合計75,332,120スイス (2.0%)電機 (1.0%)4,668TE Connectivity, Ltd.1.074,566,903保険 (1.0%)3,081Chubb Ltd.1.081,111,085スイス合計155,677,988英国 (1.1%)保険 (1.1%)2,916Willis Towers Watson PLC1.184,812,035英国合計84,812,035米国 (93.4%)広告 (1.0%)8,902Omnicom Group, Inc.1.081,292,725航空宇宙・防衛 (1.0%)2,747L3Harris Technologies, Inc.1.082,636,224農業 (1.9%)12,414Altria Group, Inc.0.972,557,3856,290Philip Morris International, Inc.1.075,576,126148,133,511アパレル (0.9%)17,029Tapestry, Inc.0.970,076,043自動車 (1.0%)2,664Cummins, Inc.1.078,473,594銀行 (3.0%)17,658Bank of America Corp.1.077,188,39714,154Bank of New York Mellon Corp.1.078,916,72213,555Wells Fargo & Co.1.078,912,382235,017,501バイオテクノロジー (1.0%)2,471Amgen, Inc.1.080,617,666建築材料 (1.9%)9,376Fortune Brands Home & Security, Inc.0.972,864,26211,307Masco Corp.1.076,414,334149,278,596化学 (0.9%)11,525Dow, Inc.0.973,283,416商業サービス (7.7%)2,459Automatic Data Processing, Inc.1.080,507,3431,476Cintas Corp.1.082,934,3162,805FleetCor Technologies, Inc.0.971,526,7322,072Gartner, Inc.1.182,982,5517,866ManpowerGroup, Inc.0.973,653,7151,964Moody's Corp.0.969,111,1117,428Robert Half International, Inc.1.082,250,1871,636S&P Global, Inc.0.972,307,740615,273,695コンピューター (4.8%)6,917Amdocs, Ltd.1.079,545,4323,614Apple, Inc.0.972,293,58411,555Fortinet, Inc.1.082,171,32342,948Hewlett Packard Enterprise Co.0.974,473,76821,274HP, Inc.1.076,736,283385,220,390化粧品・パーソナルケア (1.0%)4,192Procter & Gamble Co.1.076,604,843流通・卸売11,273LKQ Corp.1.076,935,144総合金融サービス (3.7%)3,831American Express Co.0.974,810,0351,732Mastercard, Inc. Class A0.971,283,56510,685SEI Investments Co.1.075,860,74538,366Western Union Co.0.974,969,369296,923,714電子部品 (1.0%)3,504Acuity Brands, Inc.1.079,866,654エンジニアリング・建設 (1.1%)5,286EMCOR Group, Inc.1.188,356,296食品 (2.0%)7,884General Mills, Inc.1.187,425,00127,944Hain Celestial Group, Inc.0.968,275,452155,700,453林産物&製紙 (0.8%)13,890International Paper Co.0.863,733,104ヘルスケア製品 (1.0%)5,540Abbott Laboratories1.077,590,614ヘルスケアサービス (6.2%)1,220Chemed Corp.1.077,091,6497,016DaVita, Inc.1.184,055,4932,871HCA Healthcare, Inc.1.076,376,3042,476Laboratory Corp. of America Holdings0.973,401,5723,838Medpace Holdings, Inc.1.187,312,8554,699Quest Diagnostics, Inc.1.183,448,431481,686,304住宅建設 (1.0%)142NVR, Inc.1.081,949,604保険 (5.3%)10,011Aflac, Inc.1.081,436,1704,851Allstate Corp.1.187,439,7342,187Aon PLC Class A1.184,796,2078,062Principal Financial Group, Inc.1.184,194,3013,718Travelers Cos, Inc.1.082,446,404420,312,816インターネット (1.9%)3,631Facebook, Inc. Class A0.971,309,2147,833GoDaddy, Inc. Class A1.080,362,863151,672,077鉄鋼 (0.9%)4,398Nucor Corp.0.968,108,604宿泊施設 (0.9%)17,000MGM Resorts International0.973,130,963建設・採掘機械 (1.0%)3,256Caterpillar, Inc.1.077,329,216メディア (1.7%)1,372Charter Communications, Inc. Class A0.860,242,31816,443Comcast Corp. Class A0.969,806,632130,048,950オイル&ガス (2.9%)5,066ConocoPhillips0.975,043,6875,915Marathon Petroleum Corp.1.185,043,0352,311Pioneer Natural Resources Co.0.972,430,517232,517,239包装・容器 (0.9%)10,813Sealed Air Corp.0.969,663,833医薬品 (4.1%)8,570Bristol-Myers Squibb Co.1.188,184,6312,037Cigna Corp.1.081,810,7981,616McKesson Corp.1.079,498,28412,457Pfizer, Inc.1.078,903,150328,396,863未公開株式 (0.9%)6,069Blackstone, Inc.0.973,526,884小売 (10.1%)3,259Advance Auto Parts, Inc.0.973,749,322284AutoZone, Inc.1.188,049,5584,463Darden Restaurants, Inc.1.081,602,3322,119Home Depot, Inc.1.184,634,8413,008Lowe's Cos, Inc.1.081,771,151821O'Reilly Automotive, Inc.1.183,583,0503,716Target Corp.1.079,814,8881,390Ulta Beauty, Inc.1.080,717,6424,028Williams-Sonoma, Inc.0.968,710,4225,226Yum! Brands, Inc.1.080,439,549803,072,755半導体 (9.5%)3,956Analog Devices, Inc.1.079,787,6476,445Applied Materials, Inc.1.076,430,9831,117Broadcom, Inc.0.971,787,6091,754KLA-Tencor Corp.1.076,832,5301,367Lam Research Corp.0.972,419,1076,197Qorvo, Inc.0.971,229,5594,551Qualcomm, Inc.0.974,423,8225,936Skyworks Solutions, Inc.0.973,264,5227,081Teradyne, Inc.1.077,024,1913,427Texas Instruments, Inc.1.076,777,243749,977,213ソフトウェア (2.9%)26,580Dropbox, Inc. Class A1.079,716,5131,305Fair Isaac Corp.1.077,825,4857,874Oracle Corp.0.969,602,830227,144,828通信 (1.0%)13,297Cisco Systems, Inc.1.076,986,970運輸 (5.5%)5,097CH Robinson Worldwide, Inc.0.971,054,17218,822CSX Corp.0.972,577,7595,753Expeditors International of Washington, Inc.0.973,537,3243,847Landstar System, Inc.1.080,390,1262,448Norfolk Southern Corp.0.974,286,4912,507Union Pacific Corp.0.970,695,446442,541,318米国合計7,403,080,620普通株合計 (簿価 \7,442,863,751)\7,799,828,907e border="0" style="width:134.86%;border-collapse:collapse">US トータル・イールド・ファンドの2022年9月30日現在の売建オプション残高 (株式の-0.3%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call - Abbott Laboratories\10810/13/20221,900\(480,611)\(13,176)Call - Acuity Brands, Inc.17310/13/20221,200(811,068)(278,466)Call - Advance Auto Parts, Inc.18310/13/20221,110(617,707)(6,622)Call - Aflac, Inc.6510/13/20223,430(117,362)(2,575)Call - Allstate Corp.12910/13/20221,660(512,657)(273,740)Call - Altria Group, Inc.4610/13/20224,260(204,732)(1,476)Call - Amdocs, Ltd.8910/13/20222,370(105,408)(38,787)Call - American Express Co.16010/13/20221,310(537,675)(7,585)Call - Amgen, Inc.25310/13/2022840(342,122)(7,441)Call - Analog Devices, Inc.15910/13/20221,350(544,300)(24,890)Call - Aon PLC29810/13/2022750(482,480)(9,660)Call - Apple, Inc.16710/13/20221,240(321,958)(1,340)Call - Applied Materials, Inc.9710/13/20222,210(983,549)(25,809)Call - Arch Capital Group Ltd.4910/13/20224,210(433,796)(99,699)Call - Automatic Data Processing, Inc.25810/13/2022840(166,478)(4,034)Call - AutoZone, Inc.2,31410/13/202290(476,364)(62,591)Call - Bank of America Corp.3510/13/20226,060(526,348)(26,124)Call - Bank of New York Mellon Corp.4510/13/20224,860(428,441)(21,871)Call - Blackstone, Inc.10010/13/20222,080(1,118,526)(38,669)Call - Bristol-Myers Squibb Co.7010/13/20222,940(514,706)(600,825)Call - Broadcom, Inc.51710/13/2022380(725,709)(6,263)Call - Caterpillar, Inc.19010/13/20221,110(548,629)(16,003)Call - CH Robinson Worldwide, Inc.12210/13/20221,750(271,149)(20)Call - Charter Communications, Inc.42410/13/2022470(585,060)(1,219)Call - Chemed Corp.49110/13/2022410(469,542)(17,287)Call - Chubb Ltd.19910/13/20221,050(397,855)(25,079)Call - Cigna Corp.30510/13/2022690(307,430)(29,907)Call - Cintas Corp.45110/13/2022500(382,168)(3,740)Call - Cisco Systems, Inc.4810/13/20224,560(165,581)(631)Call - Comcast Corp.3710/13/20225,640(577,638)(4,290)Call - ConocoPhillips10910/13/20221,730(1,094,071)(322,765)Call - CSX Corp.3410/13/20226,460(372,069)(4,782)Call - Cummins, Inc.23210/13/2022910(209,451)(13,768)Call - Darden Restaurants, Inc.13310/13/20221,530(702,054)(169,760)Call - DaVita, Inc.9310/13/20222,400(904,284)(42,494)Call - Dow, Inc.5310/13/20223,950(371,904)(7,436)Call - Dropbox, Inc.2310/13/20229,120(648,882)(88,782)Call - Expeditors International of Washington, Inc.10910/13/20221,970(252,034)(126)Call - Facebook, Inc.16610/13/20221,240(1,212,004)(10,817)Call - Fair Isaac Corp.48210/13/2022440(482,791)(32,340)Call - FleetCor Technologies, Inc.22410/13/2022960(476,571)0Call - Fortinet, Inc.5210/13/20223,960(1,093,074)(364,604)Call - Fortune Brands Home & Security, Inc.6610/13/20223,210(694,352)(21,820)Call - Gartner, Inc.31210/13/2022710(562,704)(47,896)Call - General Mills, Inc.8110/13/20222,700(198,892)(37,561)Call - GoDaddy, Inc.8010/13/20222,680(414,238)(17,898)Call - Hain Celestial Group, Inc.2010/13/20229,590(1,160,114)(95,005)Call - HCA Healthcare, Inc.22310/13/2022980(736,049)(13,414)Call - Hewlett Packard Enterprise Co.1410/13/202214,740(407,655)(14,894)Call - Home Depot, Inc.31310/13/2022720(387,744)(12,868)Call - HP, Inc.2910/13/20227,300(528,883)(25,319)Call - International Paper Co.4310/13/20224,760(338,189)(449)Call - KLA-Tencor Corp.35610/13/2022600(898,684)(43,581)Call - L3Harris Technologies, Inc.24110/13/2022940(618,589)(16,204)Call - Laboratory Corp. of America Holdings24010/13/2022850(535,449)(3,768)Call - Lam Research Corp.44510/13/2022460(1,214,191)(11,286)Call - Landstar System, Inc.15510/13/20221,320(440,822)(177,469)Call - LKQ Corp.5710/13/20223,870(310,018)(7,654)Call - Lowe's Cos, Inc.21610/13/20221,030(325,446)(9,779)Call - ManpowerGroup, Inc.7510/13/20222,700(955,561)(42,037)Call - Marathon Petroleum Corp.10610/13/20222,030(690,692)(313,147)Call - Masco Corp.5410/13/20223,880(466,173)(31,084)Call - Mastercard, Inc.33910/13/2022590(620,055)(1,513)Call - McKesson Corp.38610/13/2022550(318,541)(7,621)Call - Medpace Holdings, Inc.16510/13/20221,310(858,537)(691,280)Call - MGM Resorts International3510/13/20225,830(1,164,458)(75,969)Call - Moody's Corp.30410/13/2022670(632,374)(4,390)Call - Norfolk Southern Corp.26110/13/2022840(220,976)(398)Call - Nucor Corp.14210/13/20221,510(1,020,223)(2,194)Call - NVR, Inc.4,35310/13/202240(615,065)(85,290)Call - Omnicom Group, Inc.7110/13/20223,050(258,168)(16,164)Call - Oracle Corp.7710/13/20222,700(901,293)(622)Call - O'Reilly Automotive, Inc.76310/13/2022280(279,209)(52,396)Call - Pfizer, Inc.4810/13/20224,270(557,145)(39,899)Call - Philip Morris International, Inc.9810/13/20222,150(271,272)(1,905)Call - Pioneer Natural Resources Co.24210/13/2022790(1,102,802)(115,981)Call - Principal Financial Group, Inc.8110/13/20222,760(300,342)(52,272)Call - Procter & Gamble Co.14810/13/20221,430(113,232)(1,689)Call - Qorvo, Inc.9510/13/20222,120(822,648)(17,869)Call - Qualcomm, Inc.13810/13/20221,560(627,728)(10,248)Call - Quest Diagnostics, Inc.13110/13/20221,610(474,393)(124,760)Call - Robert Half International, Inc.8010/13/20222,550(855,017)(371,300)Call - S&P Global, Inc.37610/13/2022560(578,785)(4,707)Call - Sealed Air Corp.5510/13/20223,710(558,269)(1,434)Call - SEI Investments Co.5710/13/20223,660(510,395)(25,231)Call - Skyworks Solutions, Inc.10510/13/20222,030(768,482)(25,216)Call - Tapestry, Inc.3710/13/20225,840(719,721)(13,896)Call - Target Corp.17610/13/20221,270(833,661)(14,994)Call - TE Connectivity, Ltd.13310/13/20221,600(413,579)(8,838)Call - Teradyne, Inc.8810/13/20222,430(1,222,926)(62,223)Call - Texas Instruments, Inc.17110/13/20221,170(659,974)(68,858)Call - Trane Technologies PLC17010/13/20221,230(442,012)(14,405)Call - Travelers Cos, Inc.17510/13/20221,270(132,438)(5,777)Call - Ulta Beauty, Inc.45910/13/2022470(810,796)(19,147)Call - Union Pacific Corp.24110/13/2022860(298,561)(120)Call - Wells Fargo & Co.4710/13/20224,650(438,483)(12,952)Call - Western Union Co.1510/13/202213,170(354,719)(51,477)Call - Williams-Sonoma, Inc.15710/13/20221,380(887,364)(4,992)Call - Willis Towers Watson PLC22110/13/20221,000(413,834)(22,852)Call - Yum! Brands, Inc.11910/13/20221,790(423,171)(9,340)\(56,341,331)\(5,690,845)BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2022年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.2%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC Brazilian Real versus Japanese Yen\2710/13/202247,300,000\(30,941,792)\(12,803,410)BRL オーバーレイ&カバードコール・クラスの2022年9月30日現在の外国為替先渡取引 (純資産の-0.9%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益(損)BRLMorgan Stanley94,600,00010/20/2022USD17,897,007\–\(69,283,071)\(69,283,071)BRLMorgan Stanley5,000,00010/20/2022USD961,742–(5,947,097)(5,947,097)USDUBS AG1,167,30110/20/2022BRL6,290,0001,328,739–1,328,739\1,328,739\(75,230,168)\(73,901,429)e border="0" style="width:562.0pt;border-collapse:collapse">USD カバードコール・クラスの2022年9月30日現在の売建オプション残高 (純資産の-0.1%)銘柄行使価格満期日契約数プレミアム評価額Call – OTC United States Dollar versus Japanese Yen14410/13/20223,150,000\(7,596,153)\(4,203,829)e border="0" style="width:172.0pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:BRL-ブラジル・レアルJPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	88,294,563	98,301,680
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△174,784	△219,137

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年10月18日現在2023年4月18日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン88,119,77998,082,543流動資産合計88,119,77998,082,543資産合計88,119,77998,082,543負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※188,294,56398,301,680剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△174,784△219,137元本等合計88,119,77998,082,543純資産合計88,119,77998,082,543負債純資産合計88,119,77998,082,543e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年10月19日 至 2023年4月18日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年10月18日現在2023年4月18日現在1.※1期首2022年4月19日2022年10月19日期首元本額88,306,406円88,294,563円期中追加設定元本額-円10,022,049円期中一部解約元本額11,843円14,932円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円10,021円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド64,214円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)66,079,892円76,101,941円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円計88,294,563円98,301,680円2.期末日における受益権の総数88,294,563口98,301,680口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は174,784円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は219,137円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2022年10月19日 至 2023年4月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2023年4月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年10月18日現在2023年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年10月18日現在2023年4月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年10月18日現在2023年4月18日現在1口当たり純資産額0.9980円0.9978円(1万口当たり純資産額)(9,980円)(9,978円)附属明細表

2023/07/11 9:23