半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月27日-平成29年10月26日)

グローバルCBファンド
グローバルCBファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2016年2月29日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券、時価(取得原価 25,744,059,583円)	22,860,267,135
銀行預金	851,808,425
買いオプション、時価	452,755,715
債券未収利息	108,537,071
設立費(純額)	737,784
その他資産	624,694
資産合計	24,274,730,824
負債
未払解約金	30,000,000
売りオプション、時価	21,538,430
未払投資運用報酬	10,285,563
為替先物契約に係る正味未実現損失	9,427,315
未払専門家費用	1,504,781
未払管理事務代行報酬	1,283,519
未払印刷および広告費	1,205,436
未払保管報酬	822,148
未払管理報酬	617,073
未払登録手数料	521,387
未払受託会社報酬	412,327
負債合計	77,617,979
純資産合計	24,197,112,845
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	4,989,448,580
日本円クラス(ヘッジなし)	19,207,664,265
受益証券残高数
日本円クラス(ヘッジ付)	530,766.682
日本円クラス(ヘッジなし)	2,192,977.628
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	9,400
日本円クラス(ヘッジなし)	8,759

●投資明細表(2016年2月29日現在)

数量	銘柄	通貨		帳簿価額 (日本円)	時価 (日本円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
A.債券
3,000,000	ADIDAS AG 0.25 CV 14JUN19 ADS	ユーロ		500,131,142	490,212,454	2.03
8,750,000	AGEASFINLUX SA FRN CV PERP REGS	ユーロ		739,601,008	615,509,480	2.54
424,428	AIR FRANCE-KLM 2.03 CV 15FEB23 AFFP	ユーロ		621,095,281	591,106,270	2.44
2,900,000	AMERICA MOVIL SAB 0 CV 28MAY20	ユーロ		395,933,260	351,841,531	1.45
3,600,000	AMORIM NRGIA 3.375 CV 03JUN18 GALP	ユーロ		488,217,091	435,975,003	1.80
3,900,000	ARES CAPITAL 4.375 CV 15JAN19	米ドル		488,939,451	437,336,154	1.81
3,200,000	BENI STABILI SPA 0.875 CV 31JAN21	ユーロ		441,976,887	381,470,737	1.58
145,000	BIM 2.5 CV 13NOV20 ELIO	ユーロ		459,905,989	456,346,229	1.89
1,500,000	BIOMARIN PHARMA 0.75 CV 15OCT18	米ドル		253,873,763	193,343,158	0.80
1,400,000	BRAIT SE 2.75 CV 18SEP20 BAT	英ポンド		269,731,991	231,912,335	0.96
1,000,000	BRENNTAG FIN BV CV 1.875 02DEC22	米ドル		122,897,149	115,196,477	0.48
3,000,000	BRITISH LAND 1.50 CV 10SEP17 BLND	英ポンド		562,046,520	509,676,985	2.11
500,000	BRITISH LD 2015 0 CV 09JUN20 BLND	英ポンド		96,713,244	73,621,834	0.30
3,000,000	BROCADE COMM 1.375 CV 01JAN20	米ドル		363,019,370	329,868,056	1.36
3,300,000	CAP GEMINI 1.75 01JUL20	ユーロ		449,223,195	419,985,291	1.74
1,500,000	CEMEX SAB DE CV 3.75 CV 15MAY18	米ドル		147,289,511	155,120,856	0.64
4,000,000	CITRIX SYSTEMS 0.5 CV 15APR19	米ドル		555,751,530	486,837,060	2.01
3,400,000	CREDIT AGRICOLE ASS FRN PERP	ユーロ		444,156,073	378,784,351	1.57
3,800,000	DP WORLD LTD 1.75 CV 19JUN24	米ドル		501,355,594	414,112,438	1.71
3,824,000	FAURECIA 3.125 15JUN22	ユーロ		495,834,016	453,978,026	1.88
3,000,000	HAITIAN INTL HLDG 2.00 CV 13FEB19	米ドル		361,521,260	326,071,374	1.35
27,000,000	HENGAN INTL GP 0 CV 27JUN18	香港ドル		444,034,689	409,839,290	1.69
4,100,000	IBERDROLA INTL B.V 0 CV 11NOV22 IBE	ユーロ		555,448,245	489,229,080	2.02
2,500,000	INDRA SISTEMAS 1.75 CV 17OCT18 IDR	ユーロ		325,986,895	270,520,216	1.12
2,000,000	INTEGRATED DVC 0.875CV 15NOV22 144A	米ドル		251,305,791	203,398,839	0.84
300,000	INTL CONSO AIR 0.625 CV 17NOV22 IAG	ユーロ		39,504,039	33,922,889	0.14
400,000	INTL CONSOLID AIRL 0.25 CV 17NOV20	ユーロ		52,672,053	45,567,549	0.19
2,700,000	J SAINSBURY 1.25 CV 21NOV19 SBRY	英ポンド		544,071,736	434,056,988	1.79
3,200,000	JAZZ INVEST CV 1.875 15AUG21	米ドル		398,283,036	363,691,011	1.50
33,000,000	KINGSOFT CORP 1.25 CV 11APR19	香港ドル		501,678,273	456,049,581	1.88
1,000,000	LIBERTY MEDIA CORP 1.375 CV 15OCT23	米ドル		112,060,454	106,591,341	0.44
3,500,000	LINKEDIN CORP 0.5 CV 01NOV19	米ドル		480,517,080	354,759,672	1.47
10,680	LVMH MOET HENESSY 0 CV 16FEB21 MCFP	米ドル		324,688,190	315,617,450	1.30
50,920	NEXAN SA 2.50 CV 01JAN19 NEX	ユーロ		521,397,403	472,940,535	1.95
3,300,000	NN GROUP NV FRN PERP	ユーロ		436,117,747	375,021,711	1.55
2,192,000	NUANCE COMMUN 1 CV 15DEC35 144A	米ドル		271,541,425	236,214,642	0.98
3,800,000	NXP SEMICONDUCTO 1 CV 01DEC19	米ドル		489,838,538	455,272,939	1.88
2,400,000	OUTOKUMPU OYJ 3.25 CV 26FEB20 OUT1	ユーロ		263,291,123	222,117,598	0.92
4,500,000	PARPUBLICA 5.25 CV 28SEP17 GALP	ユーロ		646,258,316	574,508,774	2.37
4,100,000	QIHOO 360 TECH 2.5 CV 15SEP18	米ドル		486,169,616	455,226,918	1.88
3,400,000	RAG-STIFTUNG 0 CV 31DEC18 EVK	ユーロ		515,125,361	439,706,477	1.82
25,036	RALLYE SA 1 CV 02OCT20 COFP	ユーロ		303,320,146	228,572,308	0.94
1,700,000	SACYR SA 6.5 CV 01MAY16 SYV	ユーロ		224,948,963	201,667,904	0.83
34,448	SAFRAN SA 0.00 CV 31DEC20 SAF	ユーロ		412,246,446	393,679,546	1.63
2,000,000	SALESFORCE.COM INC 0.25 CV 01APR18	米ドル		280,962,037	272,794,878	1.13
1,400,000	SERVICENOW INC 0 CV 01NOV18	米ドル		196,948,423	164,163,299	0.68
300,000,000	SHIMIZU CORP 0 CV 16OCT20	日本円		325,500,000	312,684,000	1.29
3,200,000	SOGECAP SA FRN PERP	ユーロ		410,932,593	352,990,710	1.46
1,800,000	SONAE INVEST 1.625 CV 11JUN19 SON	ユーロ		241,896,519	212,031,825	0.88
694,000,000	SONY CORPORATION 0 CV 30SEP22 6	日本円		746,912,000	685,533,284	2.83
4,100,000	STEINHOFF FIN 1.25 CV 11AUG22 SHF	ユーロ		589,273,152	498,572,549	2.06
2,500,000	TESLA MOTORS INC 0.25 CV 01MAR19	米ドル		283,456,922	238,922,518	0.99
2,500,000	TESLA MOTORS INC 1.25 CV 01MAR21	米ドル		276,635,765	221,137,555	0.91
210,000,000	TOHOKU ELECTRIC POWER 0 CV 03DEC18	日本円		219,000,000	215,932,500	0.89
300,000,000	TOHOKU ELECTRIC POWER 0 CV 03DEC20	日本円		313,200,000	312,042,000	1.29
4,000,000	TOLL BROS FINANCE 0.5 CV 15SEP32	米ドル		500,987,948	433,033,811	1.79
110,000,000	TOWA PHARMACEUTICAL 0 CV 22JUL22	日本円		120,725,000	108,584,300	0.45
180,000,000	UNICHARM CORP 0 CV 25SEP20	日本円		223,875,000	219,297,600	0.91
1,500,000	VODAFONE GP PLC 0 CV 26NOV20 VOD	英ポンド		279,766,604	232,404,915	0.96
3,700,000	WERELDHAVE NV 1 CV 22MAY19	ユーロ		523,731,834	466,890,860	1.93
6,200,000	YAHOO INC 0 CV 01DEC18	米ドル		746,979,195	678,888,038	2.81
4,600,000	YANDEX NV 1.125 CV 15DEC18	米ドル		491,526,676	447,618,214	1.85
債券合計				24,132,028,558	21,460,002,213	88.69
B.ミディアム・ターム・ノート
3,700,000	ACS ACTIVID CONS 2.875 01APR20 EMTN		ユーロ	486,139,720	402,224,940	1.66
4,500,000	ASSIC GENERALI FRN 27OCT47 EMTN		ユーロ	631,496,756	541,393,353	2.24
3,667,000	FCE BANK PLC 1.875 24JUN21 EMTN		ユーロ	494,394,549	456,646,629	1.89
ミディアム・ターム・ノート合計				1,612,031,025	1,400,264,922	5.79
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券				25,744,059,583	22,860,267,135	94.48
投資有価証券合計				25,744,059,583	22,860,267,135	94.48

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率