有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

グローバルCBファンド
グローバルCBファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2019年2月28日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券 時価評価額(帳簿価額 4,359,898,441円)	4,225,761,569
銀行預金	131,380,365
買いオプション、時価	30,167,214
投資有価証券売却による未収入金	12,821,985
債券未収利息	5,118,241
先物取引に係る純未実現評価益	680,403
その他資産	167,824
資産合計	4,406,097,601
負債
為替先渡契約に係る純未実現評価損失	32,741,894
未払投資有価証券購入金	22,181,160
未払投資運用報酬	1,808,309
未払印刷および広告費	1,719,684
未払専門家費用	1,681,492
未払受託会社報酬	275,479
未払管理事務代行報酬	225,642
未払保管報酬	144,531
未払管理報酬	108,472
負債合計	60,886,663
純資産合計	4,345,210,938
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	1,919,036,827
日本円クラス(ヘッジなし)	2,426,174,111
受益証券残高数
日本円クラス(ヘッジ付)	190,294.055
日本円クラス(ヘッジなし)	245,231.091
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	10,085
日本円クラス(ヘッジなし)	9,893

●投資明細表(2019年2月28日現在)

数量	銘柄	通貨	帳簿価額 (日本円)	時価 (日本円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
債券
60,000,000	AEON FIN SERVICE 0 CV 13SEP19 SER1	日本円	63,788,000	60,046,200	1.38
500,000	AGEASFINLUX SA FRN CV PERP REGS	ユーロ	42,262,916	34,299,186	0.79
200,000	AIRBUS GROUP SE 0 CV 14JUN21 AMFP	ユーロ	31,614,589	29,931,473	0.69
600,000	AKAMAI TECHNOLOGI 0.125 CV 01MAY25	米ドル	66,492,227	65,416,693	1.51
900,000	AMERICA MOVIL SAB 0 CV 28MAY20	ユーロ	122,875,840	112,553,059	2.59
400,000	AMS AG 0 CV 05MAR25 SER AMS	ユーロ	53,707,414	33,206,974	0.76
400,000	AMS AG 0.875 CV 28SEP22	米ドル	44,923,921	33,704,726	0.78
30,000,000	ANA HOLDINGS 0 CV 16SEP22 SER9202	日本円	31,329,000	30,432,600	0.70
30,000,000	ANA HOLDINGS 0 CV 19SEP24 SER9202	日本円	32,075,000	30,868,200	0.71
160,000	ATLASSIAN INC 0.625 CV 1MAY23	米ドル	21,271,843	25,313,201	0.58
600,000	BAYER AG CV 0.05 15JUN20 SER 1COV	ユーロ	81,675,920	75,505,247	1.74
700,000	BENI STABILI SPA 0.875 CV 31JAN21	ユーロ	96,682,446	89,428,584	2.06
750,000	BIOMARIN PHARMA 1.5 CV 15OCT20	米ドル	101,318,834	96,934,271	2.23
390,000	BOOKING HOLDINGS INC 0.9 CV 15SEP21	米ドル	50,498,624	49,660,879	1.14
500,000	BRITISH LD 2015 0 CV 09JUN20 BLND	英ポンド	96,713,244	71,709,689	1.65
300,000	CELLNEX TELECOM 1.5 CV 16JAN26 CLNX	ユーロ	40,335,546	38,311,403	0.88
600,000	CHINA OVERS INVSMT 0.00 CV 05JAN23	米ドル	72,601,182	72,350,245	1.67
250,000	CHINA RAILWAY CONSTR 0 CV 29JAN21	米ドル	30,572,170	33,101,946	0.76
30,000,000	CHUGOKU ELEC POWER 0 CV 24JAN20	日本円	30,815,000	31,587,300	0.73
30,000,000	CHUGOKU ELEC POWER 0 CV 25JAN22	日本円	30,830,000	32,901,300	0.76
200,000	CP FOODS HLDGS LTD 0.5 CV 22SEP21	米ドル	24,343,845	24,812,319	0.57
950,000	CTRIP.COM INTL LTD 1.0 CV 01JUL20	米ドル	104,730,742	102,061,808	2.35
200,000	DEXCOM INC 0.75 CV 01DEC23	米ドル	22,772,519	24,448,025	0.56
1,200,000	DP WORLD LTD 1.75 CV 19JUN24	米ドル	158,322,822	127,323,401	2.93
9,783	ELIS SA 0.00 CV 06OCT23 ELIS	ユーロ	41,828,935	36,025,385	0.83
172,000	FORTIVE CORPORAT 0.875 CV 15FEB22	米ドル	19,503,518	19,904,193	0.46
600,000	GLENCORE FUNDING 0 CV 27MAR25 EMTN	米ドル	59,962,120	59,112,014	1.36
4,000,000	HARVEST INTERNATL 0.00 CV 21NOV22	香港ドル	59,928,105	57,171,636	1.32
600,000	HON HAI PRECISION 0.00 CV 06NOV22	米ドル	68,884,951	62,056,946	1.43
650,000	II-VI INC 0.25 CV 01SEP22	米ドル	74,272,105	80,135,200	1.84
315,000	ILLUMINA INC 0.5 CV 15JUN21	米ドル	47,471,481	47,409,785	1.09
500,000	INTL CONSOLID AIRL 0.25 CV 17NOV20	ユーロ	56,540,335	62,121,521	1.43
1,110,000	JAZZ INVEST CV 1.875 15AUG21	米ドル	136,329,574	123,963,853	2.85
400,000	JP MORGAN CHASE BANK 0 CV 11JAN21 DUFn	米ドル	44,157,718	43,227,335	0.99
500,000	JP MORGAN CHASE BANK CV 0 30DEC20	米ドル	56,167,513	60,429,810	1.39
600,000	JP MORGAN CHASE FIN CV 0.25 01MAY23	米ドル	65,553,013	64,468,066	1.48
40,000,000	KANSAI PAINT 0 CV 17JUN22	日本円	42,852,000	40,439,200	0.93
800,000	LG CHEM LTD 0 CV 16APR21 SER USD	米ドル	85,516,056	90,773,016	2.09
758,000	LIBERTY EXPEDIA HOLD 1 CV 30JUN47	米ドル	86,825,641	83,020,171	1.91
212,000	LIGAND PHARMA 0.75 CV 15MAY23	米ドル	23,141,102	20,456,874	0.47
600,000	LIVE NATION ENT CV 2.5 15MAR23	米ドル	65,158,901	74,175,038	1.71
168,000	LUMENTUM HLDGS INC CV 0.25 15MAR24	米ドル	22,738,022	20,432,663	0.47
5,132	MAISONS DU MONDE 0.125 CV 06DEC23	ユーロ	33,775,052	28,802,126	0.66
400,000	MEDICINES CO 2.75 CV 15JUL23	米ドル	43,095,987	35,892,706	0.83
102,000	MERCADOLIBRE INC 2 CV 15AUG28	米ドル	11,263,341	13,482,652	0.31
871,000	MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB27	米ドル	98,233,554	111,125,463	2.56
90,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL 0 CV 29MAR24	日本円	92,840,000	91,255,500	2.10
90,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL 0 CV 30MAR22	日本円	92,560,000	90,448,200	2.08
100,000	MTU AERO ENG 0.125 CV 17MAY23 MTX	ユーロ	18,700,314	20,011,904	0.46
103,000	NEW RELIC INC 0.50 CV 01MAY23	米ドル	13,000,133	13,370,278	0.31
1,232,000	NUANCE COMMUNICATIONS 1 CV 15DEC35	米ドル	152,618,175	127,018,192	2.92
182,000	NUTANIX INC 0 CV 15JAN23	米ドル	24,405,850	24,862,861	0.57
368,000	NUVASIVE INC 2.25 CV 15MAR21	米ドル	52,058,451	45,640,397	1.05
200,000	OUTOKUMPU OYJ 3.25 CV 26FEB20 OUT1	ユーロ	25,045,475	25,322,266	0.58
706,000	PALO ALTO NETWORKS 0.75 CV 01JUL23	米ドル	78,686,727	88,531,618	2.04
900,000	PRYSMIAN SPA 0 CV 17JAN22	ユーロ	109,636,347	106,736,378	2.46
800,000	QIAGEN NV 0.50 CV 13SEP23	米ドル	87,463,247	98,300,872	2.26
200,000	QIAGEN NV 1 CV 13NOV24	米ドル	22,652,991	23,657,613	0.54
100,000	RAG-STIFTUNG 0 CV 02OCT24 EVK	ユーロ	13,357,772	12,457,894	0.28
100,000	RAG-STIFTUNG 0 CV 18FEB21 EVK	ユーロ	14,653,674	12,698,082	0.29
2,141	SAFRAN SA 0 CV 21JUN23 SER SAF	ユーロ	38,266,922	41,443,134	0.95
40,000,000	SBI HOLDINGS INC 0 CV 13SEP23	日本円	43,538,000	41,378,400	0.95
158,000	SERVICENOW INC 0 CV 01JUN22	米ドル	17,746,240	31,650,143	0.73
100,000,000	SHIMIZU CORP 0 CV 16OCT20	日本円	108,500,000	100,218,000	2.31
20,000,000	SHIP HEALTHCARE 0 CV 13DEC23	日本円	20,600,000	20,850,200	0.48
119,000,000	SONY CORPORATION 0 CV 30SEP22 6	日本円	128,072,810	147,226,800	3.39
192,000	SPLUNK INC 0.50 CV 15SEP23	米ドル	21,566,398	23,990,007	0.55
400,000	STMICROELECTRONICS 0 CV 03JUL22 A	米ドル	48,032,857	47,635,203	1.10
60,000,000	SUMITOMO METAL MINING 0 CV 15MAR23	日本円	62,800,000	59,313,000	1.37
394,000	SUPERNUS CV 0.625 01APR23 144A	米ドル	43,208,376	44,521,930	1.02
300,000	TAIWAN CEMENT CORP 0.00 CV 10DEC23	米ドル	34,348,637	35,604,749	0.82
30,000,000	TEIJIN LTD 0 CV 10DEC21	日本円	34,479,000	32,835,600	0.76
300,000	TELECOM ITALIA SPA 1.125 CV 26MAR22	ユーロ	35,143,687	36,151,948	0.83
254,000	TERADYNE INC 1.25 CV 15DEC23	米ドル	35,195,951	40,276,731	0.93
200,000	TOP GLOVE LAB LTD 2.00 CV 01MAR24	米ドル	22,171,154	21,538,991	0.50
50,000,000	TORAY INDUSTRIES INC 0 CV 30AUG19	日本円	57,453,000	50,206,000	1.16
20,000,000	TORAY INDUSTRIES INC 0 CV 31AUG21	日本円	22,210,000	21,839,200	0.50
175,000	VIPSHOP HLDG LTD 1.5 CV 15MAR19	米ドル	18,602,396	19,228,971	0.44
366,000	WEIBO CORP 1.25 CV 15NOV22	米ドル	43,136,189	39,038,825	0.90
債券合計			4,328,503,441	4,195,794,269	96.56
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券			4,328,503,441	4,195,794,269	96.56
その他譲渡可能な有価証券
30,000,000	CYBERAGENT INC 0 CV 17FEB23	日本円	31,395,000	29,967,300	0.69
その他譲渡可能な有価証券合計			31,395,000	29,967,300	0.69
投資有価証券合計			4,359,898,441	4,225,761,569	97.25

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率