有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

グローバルCBファンド
グローバルCBファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2018年2月28日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券、時価(取得原価 5,962,299,954円)	5,905,401,559
銀行預金	278,694,339
買いオプション、時価	105,912,536
追加設定による未収入金	81,468,577
債券未収利息	8,914,756
設立費(純額)	115,000
その他資産	319,764
資産合計	6,380,826,531
負債
投資有価証券購入に係る未払金	116,287,763
為替先渡取引契約に係る未実現損失	4,913,320
未払投資運用報酬	2,610,276
未払印刷および広告費	1,974,151
未払専門家費用	1,730,979
未払管理事務代行報酬	325,719
未払受託会社報酬	278,624
未払保管報酬	208,634
未払管理報酬	156,586
その他未払費用	8,133
負債合計	128,494,185
純資産合計	6,252,332,346
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	2,519,280,324
日本円クラス(ヘッジなし)	3,733,052,022
受益証券残高数
日本円クラス(ヘッジ付)	238,001.872
日本円クラス(ヘッジなし)	369,883.677
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	10,585
日本円クラス(ヘッジなし)	10,093

●投資明細表(2018年2月28日現在)

数量	銘柄	通貨	帳簿価額 (日本円)	時価 (日本円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
債券
600,000	ABIGROVE LTD 0 CV 16FEB22 SVST	米ドル	67,248,891	69,125,999	1.11
60,000,000	AEON FIN SERVICE 0 CV 13SEP19 SER1	日本円	63,788,000	65,401,800	1.05
750,000	AGEASFINLUX SA FRN CV PERP REGS	ユーロ	63,394,374	72,763,054	1.16
600,000	AIRBUS GROUP SE 0 CV 14JUN21 AMFP	ユーロ	74,667,601	92,892,815	1.49
1,200,000	AMERICA MOVIL SAB 0 CV 28MAY20	ユーロ	163,834,453	154,808,009	2.48
300,000	AMORIM NRGIA 3.375 CV 03JUN18 GALP	ユーロ	40,684,758	39,675,696	0.63
400,000	AMS AG 0 CV 05MAR25 SER AMS	ユーロ	53,707,414	53,668,890	0.86
400,000	AMS AG 0.875 CV 28SEP22	米ドル	44,923,921	56,341,180	0.90
30,000,000	ANA HOLDINGS 0 CV 16SEP22 SER9202	日本円	31,329,000	31,401,300	0.50
30,000,000	ANA HOLDINGS 0 CV 19SEP24 SER9202	日本円	32,075,000	31,624,200	0.51
1,800,000	ARES CAPITAL 3.75 CV 01FEB22	米ドル	205,087,896	196,203,313	3.14
300,000	ARES CAPITAL 4.375 CV 15JAN19	米ドル	37,610,728	32,640,743	0.52
400,000	BAYER AG CV 0.05 15JUN20 SER 1COV	ユーロ	53,004,076	66,658,814	1.07
900,000	BENI STABILI SPA 0.875 CV 31JAN21	ユーロ	124,306,001	118,661,955	1.90
1,000,000	BIOMARIN PHARMA 0.599 CV 01AUG24	米ドル	108,085,775	102,113,057	1.63
500,000	BRITISH LD 2015 0 CV 09JUN20 BLND	英ポンド	96,713,244	71,624,771	1.15
200,000	CELLNEX TELECOM 1.5 CV 16JAN26 CLNX	ユーロ	27,159,632	26,566,941	0.42
350,000	CEMEX SAB DE CV 3.72 CV 15MAR20	米ドル	44,179,991	38,652,216	0.62
600,000	CHINA OVERS INVSMT 0.00 CV 05JAN23	米ドル	72,601,182	68,208,924	1.09
30,000,000	CHUGOKU ELEC POWER 0 CV 24JAN20	日本円	30,815,000	31,029,000	0.50
30,000,000	CHUGOKU ELEC POWER 0 CV 25JAN22	日本円	30,830,000	30,838,800	0.49
343,000	CITRIX SYSTEMS 0.5 CV 15APR19	米ドル	47,655,696	48,769,544	0.78
1,150,000	CTRIP.COM INTL LTD 1.25 CV 15SEP22	米ドル	145,310,142	127,977,615	2.05
30,000,000	CYBERAGENT INC 0 CV 17FEB23	日本円	31,395,000	31,758,000	0.51
1,400,000	DP WORLD LTD 1.75 CV 19JUN24	米ドル	184,709,959	160,897,843	2.57
9,783	ELIS SA 0.00 CV 06OCT23 ELIS	ユーロ	41,828,935	42,519,752	0.68
120,000,000	EZAKI GLICO CO 0 CV 30JAN24	日本円	124,050,000	122,650,800	1.96
673,000	FINISAR CORP 0.5 CV 15DEC36	米ドル	80,161,484	66,169,932	1.06
4,000,000	HARVEST INTERNATL 0.00 CV 21NOV22	香港ドル	59,928,105	57,881,747	0.93
600,000	HON HAI PRECISION 0.00 CV 06NOV22	米ドル	68,884,951	64,570,849	1.03
605,000	IAC FINANCECO INC 0.875 CV 01OCT22	米ドル	70,187,198	75,424,793	1.21
650,000	II-VI INC 0.25 CV 01SEP22 144A	米ドル	74,272,105	74,346,554	1.19
242,000	INSMED INC 1.75 CV 15JAN25	米ドル	27,057,097	24,326,169	0.39
600,000	INTL CONSOLID AIRL 0.25 CV 17NOV20	ユーロ	67,848,401	76,680,015	1.23
200,000	J SAINSBURY 1.25 CV 21NOV19 SBRY	英ポンド	40,301,611	30,288,833	0.48
800,000	JAZZ INVEST CV 1.875 15AUG21	米ドル	99,570,760	87,787,131	1.40
600,000	JAZZ INVEST I LTD 1.5 CV 15AUG24	米ドル	64,262,680	60,824,731	0.97
600,000	JP MORGAN CHASE BANK 0 CV 11JAN21	米ドル	66,529,976	63,654,416	1.02
600,000	JP MORGAN CHASE FIN CV 0.25 01MAY23	米ドル	65,367,812	67,164,513	1.07
90,000,000	KANSAI PAINT 0 CV 17JUN22	日本円	96,417,000	97,109,100	1.55
10,000,000	KYUSHU ELE POWER 0 CV 31MAR20 S2020	日本円	10,200,000	10,205,200	0.16
10,000,000	KYUSHU ELE POWER 0 CV 31MAR22 S2020	日本円	10,200,000	10,239,200	0.16
758,000	LIBERTY EXPEDIA HOLD 1 CV 30JUN47	米ドル	86,825,641	78,109,352	1.25
1,020,000	LIBERTY MEDIA 2.25 CV 30SEP46	米ドル	105,031,938	113,232,885	1.81
90,000,000	LIXIL GROUP CORP 0 CV 04MAR22	日本円	93,612,000	91,816,200	1.47
8,170	MAISONS DU MONDE 0.125 CV 06DEC23	ユーロ	53,768,935	55,591,498	0.89
400,000	MEDICINES CO 2.75 CV 15JUL23	米ドル	43,095,987	40,310,583	0.64
40,000,000	MEDIPAL HOLDINGS CORP 0 CV 07OCT22	日本円	42,645,000	44,618,000	0.71
700,000	MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB27	米ドル	79,423,488	88,460,575	1.41
90,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL 0 CV 29MAR24	日本円	92,840,000	98,952,300	1.58
90,000,000	MITSUBISHI CHEMICAL 0 CV 30MAR22	日本円	92,560,000	97,236,000	1.56
1,500,000	NABORS INDUST 0.75 CV 15JAN24 144A	米ドル	168,229,298	123,689,408	1.98
1,232,000	NUANCE COMMUNICATIONS 1 CV 15DEC35	米ドル	152,618,175	126,124,173	2.02
833,000	NUVASIVE INC 2.25 CV 15MAR21	米ドル	117,838,830	95,780,644	1.53
400,000	OUTOKUMPU OYJ 3.25 CV 26FEB20 OUT1	ユーロ	50,090,950	59,446,669	0.95
534,000	PACIRA PHARMA 2.375 CV 01APR22	米ドル	62,650,229	52,694,505	0.84
900,000	PRYSMIAN SPA 0 CV 17JAN22	ユーロ	109,636,347	124,429,917	1.99
1,200,000	QIAGEN NV 0.50 CV 13SEP23	米ドル	131,194,869	133,357,929	2.13
10,050	RALLYE SA 1 CV 02OCT20 COFP	ユーロ	121,759,367	139,191,382	2.23
6,713	SAFRAN SA 0.00 CV 31DEC20 SAF	ユーロ	80,335,881	92,230,171	1.48
30,000,000	SBI HOLDINGS INC 0 CV 14SEP22	日本円	31,561,875	44,671,200	0.71
602,000	SERVICENOW INC 0 CV 01JUN22	米ドル	67,615,417	84,805,091	1.36
100,000,000	SHIMIZU CORP 0 CV 16OCT20	日本円	108,500,000	105,197,000	1.68
582,000	SILICON LAB INC 1.375 CV 01MAR22	米ドル	67,376,275	74,129,423	1.19
800,000	SONAE INVEST 1.625 CV 11JUN19 SON	ユーロ	107,509,565	105,945,295	1.69
144,000,000	SONY CORPORATION 0 CV 30SEP22 6	日本円	154,978,862	184,626,720	2.95
900,000	STEINHOFF FIN 1.25 CV 11AUG22 SHF	ユーロ	129,352,644	88,633,686	1.42
400,000	STEINHOFF FIN 1.25 CV 21OCT23 SNH	ユーロ	45,454,547	26,671,378	0.43
200,000	STMICROELECTRONICS 0.25 CV 03JUL24 B	米ドル	22,277,018	27,314,824	0.44
200,000	STMICROELECTRONICS 0 CV 03JUL22 A	米ドル	22,556,776	27,276,023	0.44
400,000	STRATEG INTL GP 0.00 CV 21JUL22	ユーロ	52,754,595	61,384,112	0.98
60,000,000	SUMITOMO METAL MINING 0 CV 15MAR23	日本円	62,800,000	62,550,000	1.00
300,000	TELECOM ITALIA SPA 1.125 CV 26MAR22	ユーロ	35,143,687	38,691,009	0.62
30,000,000	TORAY INDUSTRIES INC 0 CV 30AUG19	日本円	36,801,000	37,110,600	0.59
5,591	UBISOFT ENTERTNMNT 0.00 CV 27SEP21	ユーロ	35,445,019	58,019,521	0.93
30,000,000	UNICHARM CORP 0 CV 25SEP20	日本円	37,935,000	38,365,800	0.61
400,000	VALEO SA 0 CV 16JUN21 SERIES FRT	米ドル	42,018,006	44,407,625	0.71
43,541	VALLOUREC SA 4.125 CV 04OCT22 VK	ユーロ	39,780,699	42,179,096	0.67
366,000	WEIBO CORP 1.25 CV 15NOV22	米ドル	43,136,190	47,944,655	0.77
590,000	WESTERN DIGITAL CV 1.5 01FEB24	米ドル	64,735,643	65,411,447	1.05
1,200,000	YANDEX NV 1.125 CV 15DEC18	米ドル	128,224,352	132,646,649	2.12
債券合計			5,962,299,954	5,905,401,559	94.45
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券			5,962,299,954	5,905,401,559	94.45
投資有価証券合計			5,962,299,954	5,905,401,559	94.45

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率