半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

グローバルCBファンド
グローバルCBファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2017年2月28日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券、時価(取得原価 11,901,214,779円)	11,376,284,851
銀行預金	480,362,144
買いオプション、時価	295,475,985
投資有価証券売却による未収入金	124,308,230
債券未収利息	24,636,281
為替先物契約に係る純未実現評価益	24,584,810
設立費(純額)	461,116
その他資産	587,764
資産合計	12,326,701,181
負債
未払受益証券買取金	180,000,000
未払投資運用報酬	5,390,542
未払専門家費用	1,481,063
未払印刷および広告費	1,024,555
未払管理事務代行報酬	672,666
未払ファンド設立費用	521,387
未払保管報酬	430,871
未払管理報酬	323,395
未払受託会社報酬	282,216
負債合計	190,126,695
純資産合計	12,136,574,486
純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	2,972,244,905
日本円クラス(ヘッジなし)	9,164,329,581
受益証券残高数
日本円クラス(ヘッジ付)	290,977.025
日本円クラス(ヘッジなし)	973,615.547
1口当たり純資産
日本円クラス(ヘッジ付)	10,215
日本円クラス(ヘッジなし)	9,413

●投資明細表(2017年2月28日現在)

数量	銘柄	通貨	帳簿価額 (日本円)	時価 (日本円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
債券
600,000	ABIGROVE LTD 0 CV 16FEB22 SVST	米ドル	67,781,245	66,191,292	0.55
80,000,000	AEON FIN SERVICE 0 CV 13SEP19 SER1	日本円	84,416,000	87,551,200	0.72
4,750,000	AGEASFINLUX SA FRN CV PERP REGS	ユーロ	401,497,691	300,627,474	2.48
212,214	AIR FRANCE-KLM 2.03 CV 15FEB23 AFFP	ユーロ	310,547,642	275,078,943	2.27
2,000,000	AIRBUS GROUP SE 0 CV 14JUN21 AMFP	ユーロ	248,892,001	255,725,081	2.11
2,600,000	AMERICA MOVIL SAB 0 CV 28MAY20	ユーロ	354,974,647	299,436,533	2.47
3,000,000	AMORIM NRGIA 3.375 CV 03JUN18 GALP	ユーロ	406,847,576	376,905,981	3.11
1,000,000	APERAM 0.625 CV 08JUL21 APAM	米ドル	121,844,290	146,786,392	1.21
1,800,000	ARES CAPITAL 3.75 CV 01FEB22 144A	米ドル	205,087,896	202,652,830	1.67
1,800,000	ARES CAPITAL 4.375 CV 15JAN19	米ドル	225,664,363	208,251,277	1.72
1,400,000	BENI STABILI SPA 0.875 CV 31JAN21	ユーロ	193,364,889	161,616,490	1.33
1,380,000	BIOMARIN PHARMA 0.75 CV 15OCT18	米ドル	233,563,862	182,086,414	1.50
1,000,000	BRENNTAG FIN BV CV 1.875 02DEC22	米ドル	122,897,149	116,271,791	0.96
600,000	BRITISH LAND 1.50 CV 10SEP17 BLND	英ポンド	112,409,304	85,093,910	0.70
500,000	BRITISH LAND 2015 0 CV 09JUN20 BLND	英ポンド	96,713,244	65,555,817	0.54
1,375,000	CITRIX SYSTEMS 0.5 CV 15APR19	米ドル	191,039,590	187,732,604	1.55
1,000,000	CTRIP.COM INTL 1.25 CV 15OCT18	米ドル	132,212,840	146,072,620	1.20
1,900,000	CTRIP.COM INTL 1.25 CV 15SEP22 144A	米ドル	194,439,048	220,292,781	1.82
3,200,000	DP WORLD LTD 1.75 CV 19JUN24	米ドル	422,194,185	367,159,881	3.03
120,000,000	EZAKI GLICO CO 0 CV 30JAN24	日本円	124,050,000	128,096,400	1.06
673,000	FINISAR CORP 0.5 CV 15DEC36	米ドル	80,161,484	80,825,994	0.67
2,500,000	HAITIAN INTL HLDG 2.00 CV 13FEB19	米ドル	301,267,717	282,951,631	2.33
800,000	INMARSAT PLC 3.875 CV 09SEP23 ISAT	米ドル	84,456,188	98,054,079	0.81
300,000	INTL CONSO AIR 0.625 CV 17NOV22 IAG	ユーロ	39,504,039	32,962,051	0.27
1,600,000	INTL CONSOLID AIRL 0.25 CV 17NOV20	ユーロ	180,929,066	180,415,746	1.49
800,000	J SAINSBURY 1.25 CV 21NOV19 SBRY	英ポンド	161,206,441	118,046,175	0.97
1,200,000	JAZZ INVEST CV 1.875 15AUG21	米ドル	149,356,139	140,647,053	1.16
800,000	LEVI STRAUSS&CO 3.375 15MAR27 REGS	ユーロ	97,078,244	96,964,707	0.80
1,800,000	LIBERTY MEDIA 2.25 CV 30SEP46 144A	米ドル	185,350,477	216,218,997	1.78
400,000	MEDICINES CO 2.75 CV 15JUL23 144A	米ドル	43,095,987	57,053,210	0.47
2,100,000	MICROCHIP TECHNO 1.625 CV 15FEB27	米ドル	238,270,460	238,706,191	1.97
1,200,000	NABORS INDUST 0.75 CV 15JAN24 144A	米ドル	141,417,712	131,399,264	1.08
800,000	NANYA TECH CORP 0 CV 24JAN22	米ドル	92,145,870	95,171,114	0.78
1,432,000	NUANCE COMMUNICATIONS 1 CV 15DEC35	米ドル	177,393,852	154,839,361	1.28
653,000	NUVASIVE INC 2.25 CV 15MAR21 144A	米ドル	76,659,504	100,797,974	0.83
1,850,000	NXP SEMICONDUCTO 1 CV 01DEC19	米ドル	238,474,026	239,990,193	1.98
1,350,000	OSI SYSTEMS INC 1.25 CV 1SEP22 144A	米ドル	153,888,839	148,686,094	1.23
500,000	OUTOKUMPU OYJ 3.25 CV 26FEB20 OUT1	ユーロ	54,852,318	80,612,174	0.66
1,800,000	PARPUBLICA 5.25 CV 28SEP17 GALP	ユーロ	258,503,328	223,965,630	1.85
1,700,000	PRYSMIAN SPA 0 CV 17JAN22	ユーロ	207,090,875	200,083,401	1.65
2,800,000	RAG-STIFTUNG 0 CV 31DEC18 EVK	ユーロ	423,714,221	346,132,357	2.85
17,800	RALLYE SA 1 CV 02OCT20 COFP	ユーロ	215,653,404	217,457,621	1.79
11,948	SAFRAN SA 0.00 CV 31DEC20 SAF	ユーロ	142,984,224	131,849,734	1.09
1,250,000	SALESFORCE.COM INC 0.25 CV 01APR18	米ドル	175,601,274	180,931,396	1.49
756,000	SERVICENOW INC 0 CV 01NOV18	米ドル	106,352,149	110,067,194	0.91
150,000,000	SHIMIZU CORP 0 CV 16OCT20	日本円	162,750,000	165,015,000	1.36
1,700,000	SONAE INVEST 1.625 CV 11JUN19 SON	ユーロ	228,457,824	196,024,090	1.62
356,000,000	SONY CORPORATION 0 CV 30SEP22 6	日本円	383,142,180	383,796,480	3.16
3,300,000	STEINHOFF FIN 1.25 CV 11AUG22 SHF	ユーロ	474,293,026	395,931,527	3.26
1,700,000	STEINHOFF FIN 1.25 CV 21OCT23 SNH	ユーロ	193,181,818	201,495,160	1.66
210,000,000	SUZUKI MOTOR CORP 0 CV 31MAR21	日本円	218,176,875	256,351,200	2.11
220,000,000	SUZUKI MOTOR CORP 0 CV 31MAR23	日本円	226,726,668	271,693,400	2.24
1,200,000	TELECOM ITALIA SPA 1.125 CV 26MAR22	ユーロ	140,574,745	137,746,040	1.13
526,000	TERADYNE INC 1.25 CV 15DEC23 144A	米ドル	66,747,937	66,257,907	0.55
300,000,000	TOHOKU ELECTRIC POWER 0 CV 03DEC20	日本円	313,200,000	307,206,000	2.53
2,775,000	TOLL BROS FINANCE 0.5 CV 15SEP32	米ドル	347,560,390	308,480,394	2.54
130,000,000	TORAY INDUSTRIES INC 0 CV 30AUG19	日本円	155,106,250	155,937,600	1.28
42,828	UBISOFT ENTERTNMNT 0.00 CV 27SEP21	ユーロ	271,514,788	295,297,559	2.39
70,000,000	UNICHARM CORP 0 CV 25SEP20	日本円	87,062,500	82,796,000	0.68
600,000	VALEO SA 0 CV 16JUN21 SERIES FRT	米ドル	63,027,008	72,654,358	0.60
2,750,000	YANDEX NV 1.125 CV 15DEC18	米ドル	293,847,470	295,587,084	2.44
債券合計			11,901,214,779	11,376,284,851	93.74
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券			11,901,214,779	11,376,284,851	93.74
投資有価証券合計			11,901,214,779	11,376,284,851	93.74

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率