基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	910,496,212,163
追加型株式投資信託	861	11,216,062,117,507
単位型公社債投資信託	57	364,642,142,940
単位型株式投資信託	96	597,823,643,427
合計	1,052	13,089,024,116,037

2017/01/12 10:32

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

各ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.3284%(税抜1.23%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。※委託会社の信託報酬には、各ファンドにかかる投資顧問報酬が含まれます。
投資対象とする外国投資信託	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETFの純資産総額に対して年率0.40%程度(注)ただし、当該外国投資信託の信託報酬には、年間最低報酬額が定められている場合があり、純資産総額等によっては年率換算で上記の信託報酬率を上回る場合があります。
実質的な負担	各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.344744%～1.421864%程度(税抜1.246344%～1.323464%程度)(概算)※上記の概算は、各ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の信託報酬率を合わせた実質的な信託報酬率であり、各ファンドの長期的戦略および短・中期的戦略に基づいて決定される資産配分に基づき算出したものです(平成28年9月末時点の資産配分に基づき算出)。この値は目安であり、投資対象とする投資信託証券の実際の組入比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、実質的な信託報酬率は概算で表示しています。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

2017/01/12 10:32

#3 分配方針（連結）

2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2017/01/12 10:32

#4 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2017/01/12 10:32

#5 投資制限（連結）

⑥デリバティブ取引の直接利用は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑧特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第19条)

2017/01/12 10:32

#6 投資対象（連結）

・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施主な投資制限株式への投資割合には、制限を設けません。運用会社
(委託会社)アセットマネジメントOne株式会社申込手数料ありません。信託報酬ありません。

ファンド名	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用プロセス	1.流動性基準等による対象銘柄群設定NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。2.最適化法によるポートフォリオの構築1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。3.インデックスとの乖離を管理日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。・年限構成変化要因・指数構成銘柄変更・リスク量の変更・クーポン、償還再投資
主な投資制限	1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。3.同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
運用会社(委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用プロセス	1.流動性基準による対象銘柄群設定取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外して投資銘柄群を設定します。2.最適化法によるポートフォリオの構築インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。3.インデックスとの乖離を管理日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポレートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限	1.株式への投資割合には、制限を設けません。2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信託財産の純資産総額の20%以下とします。3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則として信託財産の純資産総額の10%以下とします。4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
運用会社(委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
運用プロセス	1.流動性基準等による対象銘柄群設定シティ世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄群を設定します。2.最適化法によるポートフォリオの構築金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小となるポートフォリオを構築します。3.インデックスとの乖離を管理日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。・年限・通貨構成変化要因・指数構成銘柄変更・リスク量の変更・クーポン・償還再投資
主な投資制限	1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。2.同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
運用会社(委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	エマージング株式パッシブ・マザーファンド
運用プロセス
主な投資制限	1.株式への投資割合には、制限を設けません。2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
運用会社(委託会社)	アセットマネジメントOne株式会社

ファンド名	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF
投資の基本方針	対象指数は、幅広く多様な米ドル建て新興国債券市場を表す指数であり、新興国で活発に取引されている対外債券商品のトータル・リターンを測定します。債務残高が高い国の構成比率を制限し、制限からの超過分を債務残高が低い国に割り当てることで構成国の比率を調整しています。当ファンドは、サンプリング手法を利用して対象指数への連動を試みます。
主な投資制限	当ファンドは、原則として以下を行いません。・投資の集中(総資産の25%以上を特定の産業または産業グループの証券に投資すること)。但し、当ファンドは、対象指数とほぼ同程度に特定の産業または産業グループの証券に投資を集中する。・借入れ(例外的に借入れを行う場合でも、総資産の3分の1を超えてはならない)・優先証券の発行・貸付け・不動産、商品、商品契約の売買(但し、当ファンドは不動産業を営む企業の証券や、不動産や不動産抵当権により担保されている証券やその他金融商品に投資することができる。)・証券の引受業務・経営権または支配権を行使するために会社の有価証券に投資すること・流動性のない有価証券を純資産総額の15%超保有することなど

e>ファンド名iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETFファンドの形態等オープンエンド型の外国投資信託(契約型)表示通貨米ドルファンドの目的
および基本的性格J.P. モルガン EMBI グローバル・コア・インデックス※(以下「対象指数」といいます。)の価格および利回りの実績に概ね対応する投資成果(手数料および経費控除前)をあげることを目標としています。

2017/01/12 10:32

#7 投資方針（連結）

②各資産への投資割合は、目標リスク水準に応じて、長期的見通しに基づく基本資産配分と短・中期的見通しに基づく資産配分を組み合わせて決定します。上記投資割合は定期的に見直しを行うほか、市場環境等によっては不定期に見直しを行う場合があります。なお、市場環境等によっては、一部の資産への投資割合がゼロとなる場合があります。
③コモディティへの投資割合は、原則として、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④各資産への投資割合について、水戸証券株式会社の投資助言を受けます。

2017/01/12 10:32

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2017/01/12 10:32

#9 投資状況（連結）

グローバル8資産ラップファンド(安定型)

	平成28年10月31日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	46,272,578	5.88
純資産総額	786,314,559	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2017/01/12 10:32

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	純資産合計
当期首残高	243,159	27,160,381
会計方針の変更による累積的影響額		131,037
会計方針の変更を反映した当期首残高	243,159	27,291,419
当期変動額
剰余金の配当		△2,328,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		5,126,003
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,746	9,746
当期変動額合計	9,746	2,807,749
当期末残高	252,905	30,099,168

第31期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)

2017/01/12 10:32

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/01/12 10:32

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第1期平成28年10月12日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,983,096円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/12 10:32

#13 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2017/01/12 10:32

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成28年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2017/01/12 10:32

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
グローバル8資産ラップファンド(安定型)

2017/01/12 10:32

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

2017/01/12 10:32

#17 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2017/01/12 10:32

#18 附属明細表（連結）

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表

2017/01/12 10:32