有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	364,161.159	159.39	58,045,933	159.00	57,905,157	95.20
2	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	584,110	0.9995	583,817	0.9991	583,584	0.96

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。以下同じ。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
合計	96.16

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド 四半期決算コース(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	国/ 地域	種類	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	BNYメロン・グローバル・ リアル・リターン・ファンド (USD Xクラス)	アイル ランド	投資信託 受益証券	227,885.37	158.33	36,083,049	159.00	36,235,984	96.51
2	マネーポートフォリオ・ ファンド (適格機関投資家専用)	日本	投資信託 受益証券	374,561	0.9995	374,373	0.9991	374,223	1.00

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.51
合計	97.51

(参考)BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)の主要銘柄

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量	帳簿価額		評価額		構成 比 (%)
							単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)
				業種
1	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3% 05/15/45	3.0	2045/5/15	31,403,400	111	3,474,072,975	114	3,567,524,280	5.40
2	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.75% 12/31/20	1.75	2020/12/31	32,812,600	107	3,513,821,383	107	3,508,334,404	5.31
3	アメリカ	公社債	US TSY N/B 1.5% 08/31/18	1.5	2018/8/31	24,668,300	106	2,607,958,665	106	2,615,919,397	3.96
4	アメリカ	公社債	US TSY N/B 3% 11/15/45	3.0	2045/11/15	22,502,300	113	2,536,327,005	114	2,556,285,519	3.87
5	アイル ランド	投資 証券	SOURCE PHYSICAL GOLD P-ET	-		188,745	13,927	2,628,676,199	12,994	2,452,599,943	3.71
6	アメリカ	公社債	US TSY N/B 2% 02/15/25	2.0	2025/2/15	20,406,400	106	2,163,326,483	107	2,179,560,029	3.30
7	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3.75% 04/21/37	3.75	2037/4/21	24,145,000	86	2,076,852,148	89	2,155,544,603	3.26
8	アイル ランド	投資 証券	ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	-		811,599	2,634	2,137,755,012	2,618	2,124,947,270	3.22
9	アメリカ	株式	MICROSOFT C USD0.00000625	情報技術		285,029	4,659	1,327,956,858	6,303	1,796,576,152	2.72
10	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER EUR0.12	資本財・サービス		384,127	3,139	1,205,649,364	4,095	1,572,968,231	2.38
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG CHF0.5	ヘルスケア		207,574	7,960	1,652,185,672	7,572	1,571,786,394	2.38
12	日本	株式	JAPAN TOBACCO INC NPV	生活必需品		385,300	3,749	1,444,376,522	3,988	1,536,576,400	2.33
13	フランス	株式	VIVENDI EUR5.5	一般消費財・サービス		629,297	2,120	1,334,028,828	2,123	1,335,972,437	2.02
14	アイル ランド	株式	ACCENTURE PL USD0.0000225	情報技術		107,467	9,635	1,035,440,425	12,109	1,301,286,577	1.97
15	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY USD5	公益事業		210,997	5,571	1,175,388,579	5,654	1,192,877,216	1.81
16	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENU NPV	ヘルスケア		44,762	25,624	1,146,976,815	24,448	1,094,361,094	1.66
17	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP USD0.01	公益事業		249,015	3,909	973,496,994	4,338	1,080,111,005	1.63
18	イギリス	株式	CENTRICA PLC GBP0.061728	公益事業		3,873,612	336	1,301,105,705	274	1,060,802,436	1.61
19	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE P GBP0.25	ヘルスケア		495,227	1,940	960,748,059	2,096	1,038,105,831	1.57
20	イギリス	株式	UNITED UTILITIES GBP0.05	公益事業		797,418	1,147	914,996,369	1,195	952,815,152	1.44
21	イス ラエル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-S ADR	ヘルスケア		200,574	5,985	1,200,394,159	4,525	907,644,144	1.37
22	イギリス	株式	RELX NV EUR0.07	資本財・サービス		505,908	1,430	723,287,632	1,777	898,971,829	1.36
23	オースト ラリア	公社債	AUSTRALIA 3% 03/21/47	3.0	2047/3/21	11,295,000	76	853,530,042	75	848,164,263	1.28
24	アメリカ	公社債	US TSY N/B 0.88% 04/15/19	0.875	2019/4/15	7,907,300	105	829,476,767	105	827,054,243	1.25
25	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERIC USD0.0001	生活必需品		144,105	3,802	547,912,219	5,687	819,536,967	1.24
26	アメリカ	株式	CA INC USD0.1	情報技術		237,847	3,177	755,719,129	3,363	799,970,914	1.21
27	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES NPV	ヘルスケア		183,284	4,292	786,640,527	4,225	774,436,062	1.17
28	ガーン ジー	投資 証券	HICL INFRASTRUCTURE CO LT	-		3,432,471	200	688,088,690	218	747,040,105	1.13
29	イギリス	株式	VODAFONE GROUP USD0.2095	電気通信サービス		2,509,224	290	726,682,233	289	725,228,617	1.10
30	ドイツ	株式	BAYER AG-REG NPV	ヘルスケア		66,783	11,077	739,746,037	10,456	698,304,369	1.06

(注1)上記は、BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd.(管理事務代行会社)のデータを基に委託会社が作成したものです。
(注2)国/地域は、ブルームバーグの分類に基づきます。
(注3)種類は、ブルームバーグの分類に基づき、委託会社が作成したものです。以下同じ。
(注4)業種は、GICS産業グループの分類に基づきます。
(注5)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各銘柄の評価金額の比率です。
種類別構成比

種類	構成比(%)
株式	51.56
公社債	37.13
投資証券	11.31
合計	100.00

(注)構成比は、上記参考ファンドの現金等を除く有価証券部分を100%として計算した各種類の評価金額の比率です。