有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成30年5月15日)

日経225インデックスマザーファンド(M)
貸借対照表

	2018年 5月15日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	297,605,878
株式	6,149,455,500
派生商品評価勘定	15,659,202
未収配当金	46,245,440
差入委託証拠金	8,060,000
流動資産合計	6,517,026,020
資産合計	6,517,026,020
負債の部
流動負債
前受金	15,661,470
未払解約金	47,642,272
未払利息	391
その他未払費用	1,912
流動負債合計	63,306,045
負債合計	63,306,045
純資産の部
元本等
元本	2,201,529,406
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,252,190,569
元本等合計	6,453,719,975
純資産合計	6,453,719,975
負債純資産合計	6,517,026,020

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 5月15日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 5月15日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		2,201,529,406口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.9315円
		(1万口当たり純資産額)	(29,315円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 5月15日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 5月15日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 5月16日
期首元本額	4,048,731,210円
期中追加設定元本額	633,800,780円
期中一部解約元本額	2,481,002,584円
期末元本額	2,201,529,406円
期末元本額の内訳
日経225インデックスファンド	1,749,000,843円
日経225インデックスe	452,528,563円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 5月15日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	793,543,400
合計	793,543,400

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックスマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 5月15日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	281,000,798	-	296,660,000	15,659,202
合計		281,000,798	-	296,660,000	15,659,202

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	10,000	569.00	5,690,000
マルハニチロ	1,000	4,080.00	4,080,000
国際石油開発帝石	4,000	1,366.50	5,466,000
コムシスホールディングス	10,000	3,025.00	30,250,000
大成建設	2,000	6,150.00	12,300,000
大林組	10,000	1,231.00	12,310,000
清水建設	10,000	1,126.00	11,260,000
長谷工コーポレーション	2,000	1,696.00	3,392,000
鹿島建設	10,000	1,013.00	10,130,000
大和ハウス工業	10,000	4,230.00	42,300,000
積水ハウス	10,000	2,014.50	20,145,000
日揮	10,000	2,526.00	25,260,000
千代田化工建設	10,000	1,024.00	10,240,000
日清製粉グループ本社	10,000	2,299.00	22,990,000
明治ホールディングス	2,000	9,140.00	18,280,000
日本ハム	5,000	4,665.00	23,325,000
サッポロホールディングス	2,000	2,982.00	5,964,000
アサヒグループホールディングス	10,000	5,813.00	58,130,000
キリンホールディングス	10,000	2,917.00	29,170,000
宝ホールディングス	10,000	1,431.00	14,310,000
キッコーマン	10,000	5,070.00	50,700,000
味の素	10,000	2,097.00	20,970,000
ニチレイ	5,000	3,050.00	15,250,000
日本たばこ産業	10,000	3,053.00	30,530,000
東洋紡	1,000	1,987.00	1,987,000
ユニチカ	1,000	672.00	672,000
帝人	2,000	2,190.00	4,380,000
東レ	10,000	948.80	9,488,000
王子ホールディングス	10,000	741.00	7,410,000
日本製紙	1,000	2,027.00	2,027,000
クラレ	10,000	1,897.00	18,970,000
旭化成	10,000	1,468.00	14,680,000
昭和電工	1,000	4,205.00	4,205,000
住友化学	10,000	653.00	6,530,000
日産化学工業	10,000	4,930.00	49,300,000
東ソー	5,000	1,984.00	9,920,000
トクヤマ	2,000	3,900.00	7,800,000
デンカ	2,000	4,365.00	8,730,000
信越化学工業	10,000	11,410.00	114,100,000
三井化学	2,000	3,290.00	6,580,000
三菱ケミカルホールディングス	5,000	1,011.50	5,057,500
宇部興産	1,000	3,375.00	3,375,000
日本化薬	10,000	1,302.00	13,020,000
花王	10,000	7,780.00	77,800,000
富士フイルムホールディングス	10,000	4,252.00	42,520,000
資生堂	10,000	8,100.00	81,000,000
日東電工	10,000	8,531.00	85,310,000
協和発酵キリン	10,000	2,211.00	22,110,000
武田薬品工業	10,000	4,695.00	46,950,000
アステラス製薬	50,000	1,670.00	83,500,000
大日本住友製薬	10,000	1,824.00	18,240,000
塩野義製薬	10,000	5,723.00	57,230,000
中外製薬	10,000	5,860.00	58,600,000
エーザイ	10,000	7,320.00	73,200,000
第一三共	10,000	3,890.00	38,900,000
大塚ホールディングス	10,000	5,269.00	52,690,000
昭和シェル石油	10,000	1,623.00	16,230,000
JXTGホールディングス	10,000	719.90	7,199,000
横浜ゴム	5,000	2,575.00	12,875,000
ブリヂストン	10,000	4,473.00	44,730,000
旭硝子	2,000	4,785.00	9,570,000
日本板硝子	1,000	1,166.00	1,166,000
日本電気硝子	3,000	3,165.00	9,495,000
住友大阪セメント	10,000	492.00	4,920,000
太平洋セメント	1,000	4,030.00	4,030,000
東海カーボン	10,000	1,705.00	17,050,000
TOTO	5,000	5,940.00	29,700,000
日本碍子	10,000	2,074.00	20,740,000
新日鐵住金	1,000	2,507.00	2,507,000
神戸製鋼所	1,000	1,184.00	1,184,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	1,000	2,437.00	2,437,000
日新製鋼	1,000	1,495.00	1,495,000
大平洋金属	1,000	3,665.00	3,665,000
日本軽金属ホールディングス	10,000	296.00	2,960,000
三井金属鉱業	1,000	5,080.00	5,080,000
東邦亜鉛	1,000	4,685.00	4,685,000
三菱マテリアル	1,000	3,170.00	3,170,000
住友金属鉱山	5,000	4,588.00	22,940,000
DOWAホールディングス	2,000	3,845.00	7,690,000
古河機械金属	1,000	1,811.00	1,811,000
古河電気工業	1,000	4,970.00	4,970,000
住友電気工業	10,000	1,774.50	17,745,000
フジクラ	10,000	790.00	7,900,000
SUMCO	1,000	2,844.00	2,844,000
東洋製罐グループホールディングス	10,000	1,688.00	16,880,000
日本製鋼所	2,000	3,500.00	7,000,000
オークマ	2,000	7,000.00	14,000,000
アマダホールディングス	10,000	1,327.00	13,270,000
小松製作所	10,000	3,695.00	36,950,000
住友重機械工業	2,000	4,230.00	8,460,000
日立建機	10,000	4,130.00	41,300,000
クボタ	10,000	1,927.00	19,270,000
荏原製作所	2,000	3,975.00	7,950,000
ダイキン工業	10,000	13,250.00	132,500,000
日本精工	10,000	1,439.00	14,390,000
NTN	10,000	491.00	4,910,000
ジェイテクト	10,000	1,749.00	17,490,000
日立造船	2,000	581.00	1,162,000
三菱重工業	1,000	4,193.00	4,193,000
IHI	1,000	3,950.00	3,950,000
日清紡ホールディングス	10,000	1,475.00	14,750,000
コニカミノルタ	10,000	1,007.00	10,070,000
ミネベアミツミ	10,000	2,230.00	22,300,000
日立製作所	10,000	864.30	8,643,000
三菱電機	10,000	1,659.00	16,590,000
富士電機	10,000	794.00	7,940,000
安川電機	10,000	4,615.00	46,150,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	10,000	564.00	5,640,000
日本電気	1,000	3,055.00	3,055,000
富士通	10,000	670.80	6,708,000
沖電気工業	1,000	1,316.00	1,316,000
セイコーエプソン	20,000	2,044.00	40,880,000
パナソニック	10,000	1,629.00	16,290,000
ソニー	10,000	5,271.00	52,710,000
TDK	10,000	10,170.00	101,700,000
アルプス電気	10,000	2,740.00	27,400,000
パイオニア	10,000	162.00	1,620,000
横河電機	10,000	2,086.00	20,860,000
アドバンテスト	20,000	2,807.00	56,140,000
カシオ計算機	10,000	1,705.00	17,050,000
ファナック	10,000	23,820.00	238,200,000
京セラ	20,000	6,752.00	135,040,000
太陽誘電	10,000	2,435.00	24,350,000
SCREENホールディングス	2,000	9,880.00	19,760,000
キヤノン	15,000	3,798.00	56,970,000
リコー	10,000	1,054.00	10,540,000
東京エレクトロン	10,000	21,650.00	216,500,000
デンソー	10,000	5,725.00	57,250,000
三井E&Sホールディングス	1,000	1,686.00	1,686,000
川崎重工業	1,000	3,525.00	3,525,000
日産自動車	10,000	1,125.50	11,255,000
いすゞ自動車	5,000	1,671.50	8,357,500
トヨタ自動車	10,000	7,514.00	75,140,000
日野自動車	10,000	1,306.00	13,060,000
三菱自動車工業	1,000	873.00	873,000
マツダ	2,000	1,447.50	2,895,000
本田技研工業	20,000	3,645.00	72,900,000
スズキ	10,000	6,278.00	62,780,000
SUBARU	10,000	3,550.00	35,500,000
ヤマハ発動機	10,000	3,360.00	33,600,000
テルモ	20,000	6,390.00	127,800,000
ニコン	10,000	1,845.00	18,450,000
オリンパス	10,000	3,890.00	38,900,000
シチズン時計	10,000	782.00	7,820,000
凸版印刷	10,000	917.00	9,170,000
大日本印刷	5,000	2,406.00	12,030,000
ヤマハ	10,000	5,830.00	58,300,000
東京電力ホールディングス	1,000	578.00	578,000
中部電力	1,000	1,732.50	1,732,500
関西電力	1,000	1,635.50	1,635,500
東京瓦斯	2,000	2,982.00	5,964,000
大阪瓦斯	2,000	2,430.00	4,860,000
東武鉄道	2,000	3,400.00	6,800,000
東京急行電鉄	5,000	1,878.00	9,390,000
小田急電鉄	5,000	2,350.00	11,750,000
京王電鉄	2,000	4,945.00	9,890,000
京成電鉄	5,000	3,690.00	18,450,000
東日本旅客鉄道	1,000	10,835.00	10,835,000
西日本旅客鉄道	1,000	7,987.00	7,987,000
東海旅客鉄道	1,000	21,840.00	21,840,000
日本通運	1,000	8,180.00	8,180,000
ヤマトホールディングス	10,000	2,980.00	29,800,000
日本郵船	1,000	2,471.00	2,471,000
商船三井	1,000	3,305.00	3,305,000
川崎汽船	1,000	2,485.00	2,485,000
ANAホールディングス	1,000	4,220.00	4,220,000
三菱倉庫	5,000	2,529.00	12,645,000
ヤフー	4,000	401.00	1,604,000
トレンドマイクロ	10,000	6,130.00	61,300,000
スカパーJSATホールディングス	1,000	515.00	515,000
日本電信電話	2,000	5,429.00	10,858,000
KDDI	60,000	2,967.00	178,020,000
NTTドコモ	1,000	2,817.00	2,817,000
東宝	1,000	3,830.00	3,830,000
エヌ・ティ・ティ・データ	50,000	1,220.00	61,000,000
コナミホールディングス	10,000	5,390.00	53,900,000
ソフトバンクグループ	30,000	8,579.00	257,370,000
双日	1,000	423.00	423,000
伊藤忠商事	10,000	2,022.00	20,220,000
丸紅	10,000	866.50	8,665,000
豊田通商	10,000	4,090.00	40,900,000
三井物産	10,000	1,970.00	19,700,000
住友商事	10,000	1,941.00	19,410,000
三菱商事	10,000	3,187.00	31,870,000
J.フロント リテイリング	5,000	1,803.00	9,015,000
三越伊勢丹ホールディングス	10,000	1,362.00	13,620,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,000	4,854.00	48,540,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	10,000	11,250.00	112,500,000
高島屋	10,000	938.00	9,380,000
丸井グループ	10,000	2,297.00	22,970,000
イオン	10,000	2,177.00	21,770,000
ファーストリテイリング	10,000	49,180.00	491,800,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	10,000	631.00	6,310,000
新生銀行	1,000	1,812.00	1,812,000
あおぞら銀行	1,000	4,425.00	4,425,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,000	737.10	7,371,000
りそなホールディングス	1,000	635.00	635,000
三井住友トラスト・ホールディングス	1,000	4,831.00	4,831,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,000	4,648.00	4,648,000
千葉銀行	10,000	873.00	8,730,000
ふくおかフィナンシャルグループ	10,000	591.00	5,910,000
静岡銀行	10,000	1,126.00	11,260,000
みずほフィナンシャルグループ	10,000	201.30	2,013,000
大和証券グループ本社	10,000	667.30	6,673,000
野村ホールディングス	10,000	615.50	6,155,000
松井証券	10,000	1,050.00	10,500,000
SOMPOホールディングス	2,500	4,728.00	11,820,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	3,000	3,754.00	11,262,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	2,000	2,119.00	4,238,000
第一生命ホールディングス	1,000	2,197.50	2,197,500
東京海上ホールディングス	5,000	5,297.00	26,485,000
T&Dホールディングス	2,000	1,860.50	3,721,000
クレディセゾン	10,000	1,951.00	19,510,000
東急不動産ホールディングス	10,000	827.00	8,270,000
三井不動産	10,000	2,969.00	29,690,000
三菱地所	10,000	2,015.50	20,155,000
東京建物	5,000	1,621.00	8,105,000
住友不動産	10,000	4,354.00	43,540,000
ディー・エヌ・エー	3,000	2,168.00	6,504,000
電通	10,000	5,140.00	51,400,000
楽天	10,000	781.50	7,815,000
リクルートホールディングス	30,000	2,745.00	82,350,000
日本郵政	10,000	1,333.00	13,330,000
東京ドーム	5,000	1,075.00	5,375,000
セコム	10,000	8,195.00	81,950,000
合 計	1,734,500		6,149,455,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。