有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月18日-令和4年5月16日)

日経225インデックスマザーファンド(M)
貸借対照表

	2022年 5月16日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	648,945,376
株式	3,776,981,250
派生商品評価勘定	28,535,058
未収入金	3,388,696
未収配当金	36,904,270
差入委託証拠金	41,182,500
流動資産合計	4,535,937,150
資産合計	4,535,937,150
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,953,842
前受金	26,585,000
未払金	1,239,612
未払解約金	96,732,841
未払利息	494
流動負債合計	126,511,789
負債合計	126,511,789
純資産の部
元本等
元本	1,195,176,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,214,249,247
元本等合計	4,409,425,361
純資産合計	4,409,425,361
負債純資産合計	4,535,937,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 5月16日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 5月16日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		1,195,176,114口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.6894円
		(1万口当たり純資産額)	(36,894円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 5月16日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 5月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 5月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 5月18日
期首元本額	1,217,388,314円
期中追加設定元本額	221,432,680円
期中一部解約元本額	243,644,880円
期末元本額	1,195,176,114円
期末元本額の内訳
日経225インデックスファンド	821,155,221円
日経225インデックスe	374,020,893円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 5月16日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△186,798,906
合計	△186,798,906

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日経225インデックスマザーファンド(M)」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 5月16日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	603,639,000	-	630,224,000	26,585,000
合計		603,639,000	-	630,224,000	26,585,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
日本水産	5,000	537.00	2,685,000
マルハニチロ	500	2,444.00	1,222,000
INPEX	2,000	1,472.00	2,944,000
コムシスホールディングス	5,000	2,465.00	12,325,000
大成建設	1,000	3,905.00	3,905,000
大林組	5,000	918.00	4,590,000
清水建設	5,000	705.00	3,525,000
長谷工コーポレーション	1,000	1,516.00	1,516,000
鹿島建設	2,500	1,374.00	3,435,000
大和ハウス工業	5,000	3,097.00	15,485,000
積水ハウス	5,000	2,230.00	11,150,000
日揮ホールディングス	5,000	1,793.00	8,965,000
日清製粉グループ本社	5,000	1,588.00	7,940,000
明治ホールディングス	1,000	6,610.00	6,610,000
日本ハム	2,500	4,040.00	10,100,000
サッポロホールディングス	1,000	2,756.00	2,756,000
アサヒグループホールディングス	5,000	4,686.00	23,430,000
キリンホールディングス	5,000	1,966.50	9,832,500
宝ホールディングス	5,000	1,012.00	5,060,000
キッコーマン	5,000	7,270.00	36,350,000
味の素	5,000	3,150.00	15,750,000
ニチレイ	2,500	2,385.00	5,962,500
日本たばこ産業	5,000	2,284.50	11,422,500
東洋紡	500	1,057.00	528,500
ユニチカ	500	266.00	133,000
帝人	1,000	1,330.00	1,330,000
東レ	5,000	634.60	3,173,000
王子ホールディングス	5,000	557.00	2,785,000
日本製紙	500	972.00	486,000
クラレ	5,000	1,091.00	5,455,000
旭化成	5,000	1,028.00	5,140,000
昭和電工	500	2,340.00	1,170,000
住友化学	5,000	520.00	2,600,000
日産化学	5,000	7,420.00	37,100,000
東ソー	2,500	1,892.00	4,730,000
トクヤマ	1,000	1,730.00	1,730,000
デンカ	1,000	3,270.00	3,270,000
信越化学工業	5,000	17,965.00	89,825,000
三井化学	1,000	3,055.00	3,055,000
三菱ケミカルホールディングス	2,500	742.20	1,855,500
UBE	500	1,941.00	970,500
花王	5,000	5,019.00	25,095,000
DIC	500	2,448.00	1,224,000
富士フイルムホールディングス	5,000	7,078.00	35,390,000
資生堂	5,000	5,360.00	26,800,000
日東電工	5,000	8,950.00	44,750,000
協和キリン	5,000	2,766.00	13,830,000
武田薬品工業	5,000	3,661.00	18,305,000
アステラス製薬	25,000	1,956.00	48,900,000
住友ファーマ	5,000	1,112.00	5,560,000
塩野義製薬	5,000	6,847.00	34,235,000
中外製薬	15,000	3,566.00	53,490,000
エーザイ	5,000	5,582.00	27,910,000
第一三共	15,000	3,341.00	50,115,000
大塚ホールディングス	5,000	4,422.00	22,110,000
出光興産	2,000	3,415.00	6,830,000
ENEOSホールディングス	5,000	497.30	2,486,500
横浜ゴム	2,500	1,681.00	4,202,500
ブリヂストン	5,000	4,824.00	24,120,000
AGC	1,000	4,830.00	4,830,000
日本板硝子	500	369.00	184,500
日本電気硝子	1,500	2,682.00	4,023,000
住友大阪セメント	500	3,290.00	1,645,000
太平洋セメント	500	2,012.00	1,006,000
東海カーボン	5,000	1,006.00	5,030,000
TOTO	2,500	4,440.00	11,100,000
日本碍子	5,000	1,801.00	9,005,000
日本製鉄	500	2,039.00	1,019,500
神戸製鋼所	500	642.00	321,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	500	1,504.00	752,000
大平洋金属	500	2,601.00	1,300,500
日本軽金属ホールディングス	500	1,602.00	801,000
三井金属鉱業	500	3,100.00	1,550,000
東邦亜鉛	500	2,370.00	1,185,000
三菱マテリアル	500	1,873.00	936,500
住友金属鉱山	2,500	4,980.00	12,450,000
DOWAホールディングス	1,000	4,425.00	4,425,000
古河電気工業	500	2,199.00	1,099,500
住友電気工業	5,000	1,394.00	6,970,000
フジクラ	5,000	747.00	3,735,000
SUMCO	500	1,987.00	993,500
日本製鋼所	1,000	3,030.00	3,030,000
オークマ	1,000	5,000.00	5,000,000
アマダ	5,000	1,000.00	5,000,000
小松製作所	5,000	3,104.00	15,520,000
住友重機械工業	1,000	2,939.00	2,939,000
日立建機	5,000	2,843.00	14,215,000
クボタ	5,000	2,279.00	11,395,000
荏原製作所	1,000	5,530.00	5,530,000
ダイキン工業	5,000	20,710.00	103,550,000
日本精工	5,000	726.00	3,630,000
NTN	5,000	239.00	1,195,000
ジェイテクト	5,000	954.00	4,770,000
三井E&Sホールディングス	500	342.00	171,000
日立造船	1,000	792.00	792,000
三菱重工業	500	4,653.00	2,326,500
IHI	500	3,240.00	1,620,000
コニカミノルタ	5,000	430.00	2,150,000
ミネベアミツミ	5,000	2,421.00	12,105,000
日立製作所	1,000	6,429.00	6,429,000
三菱電機	5,000	1,429.00	7,145,000
富士電機	1,000	5,670.00	5,670,000
安川電機	5,000	4,230.00	21,150,000
オムロン	5,000	7,267.00	36,335,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,000	2,104.00	2,104,000
日本電気	500	5,320.00	2,660,000
富士通	500	19,140.00	9,570,000
沖電気工業	500	786.00	393,000
セイコーエプソン	10,000	1,902.00	19,020,000
パナソニック ホールディングス	5,000	1,131.00	5,655,000
シャープ	5,000	1,056.00	5,280,000
ソニーグループ	5,000	11,180.00	55,900,000
TDK	15,000	4,210.00	63,150,000
アルプスアルパイン	5,000	1,325.00	6,625,000
横河電機	5,000	2,233.00	11,165,000
アドバンテスト	10,000	8,580.00	85,800,000
キーエンス	500	51,330.00	25,665,000
カシオ計算機	5,000	1,194.00	5,970,000
ファナック	5,000	20,000.00	100,000,000
京セラ	10,000	7,059.00	70,590,000
太陽誘電	5,000	4,990.00	24,950,000
村田製作所	4,000	8,233.00	32,932,000
SCREENホールディングス	1,000	11,390.00	11,390,000
キヤノン	7,500	3,160.00	23,700,000
リコー	5,000	1,009.00	5,045,000
東京エレクトロン	5,000	57,020.00	285,100,000
デンソー	5,000	7,388.00	36,940,000
川崎重工業	500	2,367.00	1,183,500
日産自動車	5,000	494.70	2,473,500
いすゞ自動車	2,500	1,517.00	3,792,500
トヨタ自動車	25,000	2,049.50	51,237,500
日野自動車	5,000	667.00	3,335,000
三菱自動車工業	500	368.00	184,000
マツダ	1,000	1,065.00	1,065,000
本田技研工業	10,000	3,175.00	31,750,000
スズキ	5,000	3,723.00	18,615,000
SUBARU	5,000	2,131.50	10,657,500
ヤマハ発動機	5,000	2,545.00	12,725,000
テルモ	20,000	3,980.00	79,600,000
ニコン	5,000	1,422.00	7,110,000
オリンパス	20,000	2,622.00	52,440,000
シチズン時計	5,000	537.00	2,685,000
バンダイナムコホールディングス	5,000	8,744.00	43,720,000
凸版印刷	2,500	2,372.00	5,930,000
大日本印刷	2,500	2,906.00	7,265,000
ヤマハ	5,000	5,170.00	25,850,000
任天堂	500	56,340.00	28,170,000
東京電力ホールディングス	500	500.00	250,000
中部電力	500	1,316.00	658,000
関西電力	500	1,264.00	632,000
東京瓦斯	1,000	2,596.00	2,596,000
大阪瓦斯	1,000	2,435.00	2,435,000
東武鉄道	1,000	2,975.00	2,975,000
東急	2,500	1,577.00	3,942,500
小田急電鉄	2,500	1,792.00	4,480,000
京王電鉄	1,000	4,460.00	4,460,000
京成電鉄	2,500	3,405.00	8,512,500
東日本旅客鉄道	500	6,619.00	3,309,500
西日本旅客鉄道	500	4,833.00	2,416,500
東海旅客鉄道	500	16,515.00	8,257,500
ヤマトホールディングス	5,000	2,436.00	12,180,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	500	7,750.00	3,875,000
日本郵船	500	9,710.00	4,855,000
商船三井	1,500	3,270.00	4,905,000
川崎汽船	500	8,490.00	4,245,000
ANAホールディングス	500	2,473.50	1,236,750
三菱倉庫	2,500	3,065.00	7,662,500
ネクソン	10,000	2,934.00	29,340,000
Zホールディングス	2,000	420.10	840,200
トレンドマイクロ	5,000	7,200.00	36,000,000
日本電信電話	2,000	3,806.00	7,612,000
KDDI	30,000	4,413.00	132,390,000
ソフトバンク	5,000	1,457.50	7,287,500
東宝	500	4,885.00	2,442,500
エヌ・ティ・ティ・データ	25,000	2,014.00	50,350,000
コナミホールディングス	5,000	7,960.00	39,800,000
ソフトバンクグループ	30,000	5,110.00	153,300,000
双日	500	1,954.00	977,000
伊藤忠商事	5,000	3,533.00	17,665,000
丸紅	5,000	1,313.00	6,565,000
豊田通商	5,000	4,440.00	22,200,000
三井物産	5,000	3,035.00	15,175,000
住友商事	5,000	1,820.50	9,102,500
三菱商事	5,000	4,244.00	21,220,000
J.フロント リテイリング	2,500	987.00	2,467,500
三越伊勢丹ホールディングス	5,000	986.00	4,930,000
セブン&アイ・ホールディングス	5,000	5,638.00	28,190,000
高島屋	2,500	1,231.00	3,077,500
丸井グループ	5,000	2,339.00	11,695,000
イオン	5,000	2,391.50	11,957,500
ファーストリテイリング	5,000	59,830.00	299,150,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	5,000	444.00	2,220,000
あおぞら銀行	500	2,580.00	1,290,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,000	728.90	3,644,500
りそなホールディングス	500	488.60	244,300
三井住友トラスト・ホールディングス	500	4,027.00	2,013,500
三井住友フィナンシャルグループ	500	3,902.00	1,951,000
千葉銀行	5,000	695.00	3,475,000
ふくおかフィナンシャルグループ	1,000	2,261.00	2,261,000
静岡銀行	5,000	793.00	3,965,000
みずほフィナンシャルグループ	500	1,499.00	749,500
大和証券グループ本社	5,000	614.60	3,073,000
野村ホールディングス	5,000	473.90	2,369,500
松井証券	5,000	841.00	4,205,000
SOMPOホールディングス	1,000	5,007.00	5,007,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,500	3,786.00	5,679,000
第一生命ホールディングス	500	2,524.00	1,262,000
東京海上ホールディングス	2,500	6,852.00	17,130,000
T&Dホールディングス	1,000	1,499.00	1,499,000
クレディセゾン	5,000	1,502.00	7,510,000
オリックス	5,000	2,253.50	11,267,500
日本取引所グループ	5,000	1,895.00	9,475,000
東急不動産ホールディングス	5,000	655.00	3,275,000
三井不動産	5,000	2,693.50	13,467,500
三菱地所	5,000	1,817.50	9,087,500
東京建物	2,500	1,767.00	4,417,500
住友不動産	5,000	3,279.00	16,395,000
エムスリー	12,000	3,843.00	46,116,000
ディー・エヌ・エー	1,500	1,920.00	2,880,000
電通グループ	5,000	4,705.00	23,525,000
サイバーエージェント	4,000	1,388.00	5,552,000
楽天グループ	5,000	802.00	4,010,000
リクルートホールディングス	15,000	4,692.00	70,380,000
日本郵政	5,000	943.00	4,715,000
セコム	5,000	8,436.00	42,180,000
合 計	940,000		3,776,981,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。