有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年 3月25日～2017年 2月21日	46,436,418	4,829,619
第2期計算期間	2017年 2月22日～2018年 2月21日	88,527,111	27,125,018
第3期計算期間	2018年 2月22日～2019年 2月21日	59,805,759	18,046,418
第4期計算期間	2019年 2月22日～2020年 2月21日	364,120,651	53,276,758
第5期計算期間	2020年 2月22日～2021年 2月22日	139,641,674	115,396,895

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)Ⅰ.明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,142,101,280	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	149,072,215	1.45
合計(純資産総額)		10,291,173,495	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,000	7,834.22	344,706,009	8,616.00	379,104,000	3.68
2	日本	株式	ソニー	電気機器	28,500	10,525.15	299,966,950	11,595.00	330,457,500	3.21
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,300	7,846.67	214,214,285	9,330.00	254,709,000	2.48
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	89,200	2,675.82	238,683,907	2,842.00	253,506,400	2.46
5	日本	株式	任天堂	その他製品	2,800	59,152.09	165,625,874	61,810.00	173,068,000	1.68
6	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	48,100	3,117.85	149,968,638	3,587.00	172,534,700	1.68
7	日本	株式	村田製作所	電気機器	17,800	8,938.12	159,098,546	8,842.00	157,387,600	1.53
8	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	34,900	3,986.60	139,132,553	4,463.00	155,758,700	1.51
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	53,008.02	159,024,088	50,270.00	150,810,000	1.47
10	日本	株式	信越化学工業	化学	7,700	17,624.77	135,710,795	18,610.00	143,297,000	1.39
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	25,200	4,762.18	120,007,096	5,401.00	136,105,200	1.32
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	225,300	521.73	117,545,885	591.70	133,310,010	1.30
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	39,600	3,116.97	123,432,303	3,319.00	131,432,400	1.28
14	日本	株式	SMC	機械	2,000	65,075.34	130,150,681	64,310.00	128,620,000	1.25
15	日本	株式	ファナック	電気機器	4,900	26,298.56	128,862,947	26,185.00	128,306,500	1.25
16	日本	株式	小松製作所	機械	34,700	2,963.83	102,845,172	3,419.00	118,639,300	1.15
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,400	3,206.88	110,316,697	3,395.00	116,788,000	1.13
18	日本	株式	富士通	電気機器	7,200	14,611.61	105,203,598	16,000.00	115,200,000	1.12
19	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	60,700	1,520.59	92,300,162	1,886.50	114,510,550	1.11
20	日本	株式	富士フイルム ホールディングス	化学	17,100	6,368.53	108,901,975	6,571.00	112,364,100	1.09
21	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	27,700	3,528.52	97,740,094	4,007.00	110,993,900	1.08
22	日本	株式	オリックス	その他金融業	58,900	1,781.78	104,947,142	1,868.00	110,025,200	1.07
23	日本	株式	クボタ	機械	41,000	2,303.10	94,427,142	2,519.50	103,299,500	1.00
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	20,100	4,399.29	88,425,910	5,004.00	100,580,400	0.98
25	日本	株式	日本電産	電気機器	7,200	12,853.38	92,544,394	13,435.00	96,732,000	0.94
26	日本	株式	丸紅	卸売業	105,000	739.32	77,629,288	920.80	96,684,000	0.94
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	37,400	2,357.60	88,174,313	2,513.50	94,004,900	0.91
28	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	39,282.97	78,565,947	46,790.00	93,580,000	0.91
29	日本	株式	三井物産	卸売業	40,600	2,011.68	81,674,524	2,302.00	93,461,200	0.91
30	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	11,900	7,184.84	85,499,620	7,839.00	93,284,100	0.91

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.05
		鉱業	0.20
		建設業	1.89
		食料品	2.68
		繊維製品	0.20
		パルプ・紙	0.19
		化学	8.18
		医薬品	4.30
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	0.65
		ガラス・土石製品	1.44
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.25
		金属製品	0.70
		機械	5.66
		電気機器	19.25
		輸送用機器	7.04
		精密機器	2.04
		その他製品	2.23
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	2.74
		海運業	0.55
		空運業	0.57
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.75
		卸売業	5.47
		小売業	5.17
		銀行業	3.87
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	1.80
		その他金融業	1.55
		不動産業	2.44
		サービス業	4.51
合計			98.55

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
Ⅱ.明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,509,436,310	26.76
地方債証券	日本	800,016,000	1.58
特殊債券	日本	9,314,841	0.02
社債券	日本	27,441,393,900	54.35
	フランス	1,535,005,800	3.04
	小計	28,976,399,700	57.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,191,218,840	14.24
合計(純資産総額)		50,486,385,691	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債 券	第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	102.22	2,555,676,800	103.01	2,575,482,500	1.72	2079/6/6	5.10
2	日本	社債 券	第2回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	2,000,000,000	100.41	2,008,371,000	101.59	2,031,960,000	1.28	2055/7/2	4.02
3	日本	国債 証券	第175回利付国債20年	2,010,000,000	100.06	2,011,346,000	100.45	2,019,045,000	0.5	2040/12/20	4.00
4	日本	国債 証券	第69回利付国債30年	1,803,000,000	100.20	1,806,659,650	100.86	1,818,650,040	0.7	2050/12/20	3.60
5	日本	社債 券	第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	101.03	1,616,601,600	101.99	1,631,995,200	1.49	2053/11/28	3.23
6	日本	社債 券	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後特約付)	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	100.73	1,511,059,500	0.97	2080/10/15	2.99
7	日本	社債 券	第2回かんぽ生命無担保社債(劣後特約付)	1,500,000,000	100.00	1,500,000,000	99.95	1,499,389,500	1.05	2051/1/28	2.97
8	日本	社債 券	第3回九州電力無担保社債(劣後特約付)	1,400,000,000	101.10	1,415,442,000	103.12	1,443,738,800	1.3	2080/10/15	2.86
9	日本	国債 証券	第422回利付国債2年	1,240,000,000	100.46	1,245,784,250	100.48	1,245,952,000	0.1	2023/3/1	2.47
10	日本	社債 券	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	1,100,000,000	99.48	1,094,342,700	101.00	1,111,042,900	1.3	2079/12/13	2.20
11	日本	社債 券	第18回光通信無担保社債	1,000,000,000	95.82	958,260,000	105.76	1,057,680,000	1.79	2033/3/23	2.09
12	日本	国債 証券	第150回利付国債20年	902,000,000	116.50	1,050,835,900	115.21	1,039,212,240	1.4	2034/9/20	2.06
13	日本	社債 券	第52回ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	91.70	917,090,000	102.20	1,022,010,000	2.03	2024/3/8	2.02
14	日本	社債 券	第48回ソフトバンクグループ無担保社債	1,000,000,000	98.84	988,438,000	101.67	1,016,770,000	2.13	2022/12/9	2.01
15	日本	社債 券	アフラック生命保険第1回劣後債	900,000,000	100.52	904,739,800	100.39	903,553,200	0.963	2049/4/16	1.79
16	フラ ンス	社債 券	2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付)	800,000,000	102.63	821,080,000	103.30	826,456,000	2.195	2025/6/12	1.64
17	フラ ンス	社債 券	ソシエテ・ジェネラルユーロ円債26/9/28(TLAC)	700,000,000	101.20	708,449,000	101.22	708,549,800	0.922	2026/9/28	1.40
18	日本	社債 券	住友生命保険相互会社第4回A号劣後債	700,000,000	100.78	705,529,000	100.64	704,539,500	1.13	2076/12/21	1.40
19	日本	社債 券	第28回オリエントコーポレーション無担保社債	700,000,000	100.00	700,000,000	100.09	700,630,000	0.76	2031/1/22	1.39
20	日本	国債 証券	第174回利付国債20年	675,000,000	98.18	662,762,250	98.66	665,975,250	0.4	2040/9/20	1.32
21	日本	国債 証券	第173回利付国債20年	662,000,000	100.29	663,944,300	98.76	653,830,920	0.4	2040/6/20	1.30
22	日本	社債 券	第16回光通信無担保社債	600,000,000	103.87	623,268,000	106.88	641,292,000	1.78	2027/8/10	1.27
23	日本	社債 券	第10回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約	600,000,000	100.00	600,000,000	101.46	608,796,000	1.232	9999/99/99	1.21
24	日本	社債 券	第12回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約	600,000,000	100.00	600,000,000	99.68	598,087,200	0.937	9999/99/99	1.18
25	日本	国債 証券	第37回利付国債30年	450,000,000	133.07	598,846,500	128.01	576,063,000	1.9	2042/9/20	1.14
26	日本	国債 証券	第68回利付国債30年	562,000,000	99.03	556,548,600	98.27	552,316,740	0.6	2050/9/20	1.09
27	日本	国債 証券	第162回利付国債20年	518,000,000	105.14	544,651,100	103.73	537,326,580	0.6	2037/9/20	1.06
28	日本	国債 証券	第153回利付国債20年	460,000,000	113.15	520,531,400	114.26	525,596,000	1.3	2035/6/20	1.04
29	日本	社債 券	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化劣後債	500,000,000	100.74	503,729,000	100.66	503,302,500	1.03	2048/9/18	1.00
30	日本	地方債 証券	令和2年度第12回千葉県公募公債	500,000,000	100.00	500,000,000	100.33	501,650,000	0.214	2031/3/25	0.99

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	26.76
地方債証券	1.58
特殊債券	0.02
社債券	57.39
合計	85.76

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
Ⅲ.明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,446,946,583	68.64
	フランス	1,200,484,305	5.70
	ドイツ	702,253,443	3.34
	スイス	653,012,091	3.10
	オランダ	617,823,326	2.94
	スウェーデン	475,772,405	2.26
	カナダ	384,913,838	1.83
	オーストラリア	352,616,320	1.68
	イギリス	300,357,151	1.43
	アイルランド	245,458,975	1.17
	香港	210,709,034	1.00
	シンガポール	128,386,416	0.61
	中国	127,115,518	0.60
	イタリア	116,392,802	0.55
	ベルギー	81,287,756	0.39
	ノルウェー	78,205,315	0.37
	デンマーク	54,047,515	0.26
	小計	20,175,782,793	95.85
投資証券	アメリカ	281,022,524	1.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	591,629,505	2.81
合計(純資産総額)		21,048,434,822	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	305,934,906	1.45
	買建	ドイツ	85,439,552	0.40

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,476,609,625	16.51
	売建	―	36,594,345	△0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種 類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	株 式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	41,173	20,414.27	840,516,806	25,668.11	1,056,833,237	5.02
2	アメ リカ	株 式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	58,520	9,302.67	544,392,600	13,274.12	776,802,029	3.69
3	アメ リカ	株 式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,350	155,709.74	521,627,657	226,564.69	758,991,724	3.61
4	アメ リカ	株 式	AMAZON.COM INC	小売	1,794	267,332.59	479,594,677	338,251.15	606,822,574	2.88
5	オラ ンダ	株 式	ASML HOLDING NV	半導体・ 半導体製造装置	6,075	40,674.77	247,099,257	67,015.74	407,120,621	1.93
6	アメ リカ	株 式	VISA INC- CLASS A SHARES	ソフトウェア・ サービス	16,702	20,467.78	341,852,873	23,459.44	391,819,717	1.86
7	アメ リカ	株 式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・ サービス	9,272	32,516.01	301,488,448	41,356.82	383,460,506	1.82
8	アメ リカ	株 式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	20,634	12,260.86	252,990,699	17,102.48	352,892,589	1.68
9	アメ リカ	株 式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	40,458	7,213.68	291,851,299	8,216.89	332,439,186	1.58
10	アメ リカ	株 式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・ サービス	10,730	22,528.35	241,729,251	30,838.27	330,894,642	1.57
11	アメ リカ	株 式	AMETEK INC	資本財	22,660	10,057.30	227,898,483	14,108.88	319,707,275	1.52
12	アメ リカ	株 式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	9,820	23,453.18	230,310,257	31,884.48	313,105,594	1.49
13	アメ リカ	株 式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	14,500	13,924.28	201,902,159	20,540.02	297,830,381	1.41
14	アメ リカ	株 式	ECOLAB INC	素材	11,850	21,024.06	249,135,142	23,802.65	282,061,403	1.34
15	アメ リカ	株 式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・ サービス	21,000	10,494.38	220,382,094	13,257.52	278,407,973	1.32
16	アメ リカ	株 式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,520	39,695.16	219,117,320	49,982.24	275,901,985	1.31
17	スイス	株 式	NESTLE SA- REG	食品・飲料 ・タバコ	22,002	12,177.62	267,932,187	12,442.65	273,763,251	1.30
18	アメ リカ	株 式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	17,055	11,754.64	200,475,506	15,885.77	270,931,942	1.29
19	アメ リカ	株 式	UNION PACIFIC CORP	運輸	10,960	18,627.98	204,162,702	24,481.30	268,315,073	1.27
20	アメ リカ	株 式	HOME DEPOT INC	小売	7,931	25,940.95	205,737,695	33,746.62	267,644,461	1.27
21	アメ リカ	株 式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・ 半導体製造装置	12,940	14,414.10	186,518,578	20,585.41	266,375,301	1.27
22	アメ リカ	株 式	AGILENT TECHNOLOGIES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,935	9,982.80	189,024,466	13,821.03	261,701,324	1.24
23	アイル ランド	株 式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	46,762	3,917.54	183,192,463	5,249.11	245,458,975	1.17
24	アメ リカ	株 式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	919	192,062.71	176,505,631	258,495.67	237,557,522	1.13
25	アメ リカ	株 式	NVIDIA CORP	半導体・ 半導体製造装置	4,150	37,290.42	154,755,253	57,001.25	236,555,219	1.12
26	オース トラリ ア	株 式	BHP GROUP LTD	素材	58,738	3,140.06	184,441,219	3,788.60	222,535,233	1.06
27	アメ リカ	株 式	CITIGROUP INC	銀行	27,533	5,787.65	159,351,471	8,077.40	222,395,098	1.06
28	アメ リカ	株 式	DANAHER CORP	ヘルスケア機器・ サービス	8,920	18,925.16	168,812,513	24,688.33	220,219,904	1.05
29	アメ リカ	株 式	APTIV PLC	自動車・ 自動車部品	14,355	9,103.08	130,674,755	15,199.37	218,187,041	1.04
30	アメ リカ	株 式	S&P GLOBAL INC	各種金融	5,550	34,039.93	188,921,634	39,056.27	216,762,320	1.03

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.99
		素材	6.38
		資本財	7.56
		商業・専門サービス	1.09
		運輸	2.12
		自動車・自動車部品	2.00
		耐久消費財・アパレル	2.47
		消費者サービス	1.88
		メディア・娯楽	7.11
		小売	6.42
		食品・生活必需品小売り	0.86
		食品・飲料・タバコ	2.89
		家庭用品・パーソナル用品	2.78
		ヘルスケア機器・サービス	5.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.10
		銀行	5.62
		各種金融	5.68
		保険	2.65
		不動産	0.58
		ソフトウェア・サービス	11.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.12
		電気通信サービス	0.70
		公益事業	1.84
		半導体・半導体製造装置	4.78
投資証券	―	―	1.34
合計			97.19

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数 量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	アメ リカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	14	ドル	2,763,755	305,975,316	2,763,390	305,934,906	1.45
	ドイ ツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	17	ユー ロ	643,280	83,497,744	658,240	85,439,552	0.40

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	22,106,386.00	2,446,399,301	2,447,134,180	11.62
	カナダドル	買建	1,190,651.00	104,519,035	104,503,438	0.49
	ユーロ	買建	4,084,760.64	530,097,246	530,215,731	2.51
	ポンド	買建	341,964.59	52,051,250	52,053,849	0.24
	スイスフラン	買建	973,057.58	114,275,006	114,285,612	0.54
	スウェーデンクローネ	買建	6,469,018.82	82,062,738	82,027,158	0.38
	ノルウェークローネ	買建	1,041,322.49	13,494,810	13,495,539	0.06
	デンマーククローネ	買建	351,279.96	6,130,256	6,129,835	0.02
	オーストラリアドル	買建	740,437.92	62,457,197	62,455,938	0.29
	ホンコンドル	買建	3,584,647.72	51,041,798	51,045,383	0.24
	シンガポールドル	買建	161,232.22	13,261,833	13,262,962	0.06
	ドル	売建	330,572.23	36,595,172	36,594,345	△0.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
Ⅳ.明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,814,019,584	39.53
	フランス	2,056,760,957	9.23
	スペイン	1,902,511,504	8.53
	イタリア	1,835,522,568	8.23
	イギリス	1,425,971,900	6.40
	ドイツ	1,212,733,523	5.44
	アイルランド	829,582,823	3.72
	ベルギー	493,819,297	2.21
	カナダ	460,750,618	2.07
	オーストラリア	327,254,917	1.47
	ポーランド	267,068,736	1.20
	メキシコ	173,306,326	0.78
	ノルウェー	163,180,915	0.73
	オランダ	145,499,310	0.65
	マレーシア	111,258,740	0.50
	イスラエル	107,845,329	0.48
	スウェーデン	78,271,253	0.35
	小計	20,405,358,300	91.53
地方債証券	カナダ	517,252,497	2.32
特殊債券	国際機関	464,184,888	2.08
	スウェーデン	452,493,912	2.03
	カナダ	87,431,513	0.39
	小計	1,004,110,313	4.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	368,022,462	1.65
合計(純資産総額)		22,294,743,572	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,920,407,836	8.61
	売建	―	209,984,966	△0.94

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	13,130,000	11,818.29	1,551,741,806	11,629.73	1,526,984,800	2	2024/5/31	6.85
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 6%	6,090,000	14,576.07	887,683,187	13,779.93	839,198,060	6	2026/2/15	3.76
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	8,290,000	10,827.43	897,594,610	10,041.74	832,460,492	0.625	2030/8/15	3.73
4	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.9%	5,890,000	14,123.44	831,870,898	14,084.59	829,582,823	0.9	2028/5/15	3.72
5	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	4,700,000	19,299.64	907,083,182	16,587.74	779,623,871	1.75	2049/1/22	3.50
6	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.75%	4,580,000	14,400.72	659,552,987	14,464.26	662,463,246	2.75	2024/10/31	2.97
7	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.25%	3,500,000	17,153.79	600,382,995	18,159.02	635,565,700	5.25	2029/11/1	2.85
8	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	4,460,000	13,373.88	596,475,081	13,591.35	606,174,567	0.5	2029/5/25	2.72
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	5,870,000	10,540.00	618,698,296	10,247.59	601,533,790	0.875	2030/11/15	2.70
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.375%	5,340,000	11,103.58	592,931,569	11,102.13	592,854,124	0.375	2022/3/31	2.66
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	4,690,000	12,387.89	580,992,241	11,743.90	550,789,342	2.25	2027/8/15	2.47
12	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	3,440,000	15,810.01	543,864,450	15,621.84	537,391,386	1	2024/4/22	2.41
13	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.5%	4,480,000	12,027.53	538,833,541	11,804.45	528,839,528	2.5	2024/5/15	2.37
14	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	4,300,000	14,275.53	613,848,030	11,900.46	511,719,785	2.75	2042/8/15	2.30
15	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,730,000	11,164.43	528,077,976	10,082.39	476,897,252	0.625	2030/5/15	2.14
16	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 2.75%	4,000,000	11,626.76	465,070,568	11,604.62	464,184,888	2.75	2023/3/7	2.08
17	スウェ ーデン	特殊 債券	KOMMUNINVEST 1.625%	4,000,000	11,348.88	453,955,284	11,312.34	452,493,912	1.625	2022/10/24	2.03
18	ベル ギー	国債 証券	BELGIAN 0347 0.9%	3,050,000	13,986.81	426,598,007	14,157.28	431,797,223	0.9	2029/6/22	1.94
19	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0%	3,290,000	13,012.64	428,115,966	12,947.55	425,974,395	0	2030/11/25	1.91
20	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	2,970,000	16,656.31	494,692,689	13,883.72	412,346,660	3.75	2043/11/15	1.85
21	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.125%	3,630,000	11,190.56	406,217,575	11,175.65	405,676,298	1.125	2022/2/28	1.82
22	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	2,455,000	18,393.35	451,556,973	15,608.38	383,185,732	4.75	2041/2/15	1.72
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.8%	2,545,000	15,246.30	388,018,538	14,932.19	380,024,286	4.8	2024/1/31	1.70
24	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	2,690,000	13,730.11	369,340,072	13,369.65	359,643,843	0	2030/8/15	1.61
25	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.2%	3,000,000	12,008.71	360,261,411	11,976.60	359,298,234	3.2	2024/5/16	1.61
26	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 2.7%	1,880,000	16,398.93	308,299,921	17,472.37	328,480,706	2.7	2048/10/31	1.47
27	オース トラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 1%	4,150,000	7,880.98	327,060,834	7,885.66	327,254,917	1	2030/12/21	1.47
28	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	2,220,000	14,533.70	322,648,273	14,573.94	323,541,557	1.25	2036/5/25	1.45
29	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	2,090,000	14,831.59	309,980,377	14,705.69	307,348,942	3.8	2024/4/30	1.38
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 5.5%	2,140,000	14,519.42	310,715,759	14,185.84	303,577,019	5.5	2022/11/1	1.36

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	91.53
地方債証券	2.32
特殊債券	4.50
合計	98.35

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	8,875,779.55	982,619,802	982,548,796	4.40
	カナダドル	買建	459,472.93	40,304,230	40,327,939	0.18
	メキシコペソ	買建	3,753,388.71	20,178,705	20,155,697	0.09
	ユーロ	買建	5,391,677.98	699,430,034	699,839,801	3.13
	ポンド	買建	459,910.65	69,961,608	70,007,599	0.31
	スウェーデンクローネ	買建	1,584,288.00	20,099,861	20,088,771	0.09
	ノルウェークローネ	買建	540,596.37	7,005,858	7,006,128	0.03
	ポーランドズロチ	買建	1,073,740.80	29,924,297	29,903,681	0.13
	オーストラリアドル	買建	122,141.50	10,284,314	10,302,635	0.04
	マレーシアリンギット	買建	755,504.67	20,160,188	20,126,644	0.09
	イスラエルシュケル	買建	605,791.00	20,142,126	20,100,145	0.09
	ドル	売建	454,733.22	49,925,160	50,338,967	△0.22
	ユーロ	売建	1,080,159.60	139,966,202	140,204,715	△0.62
	ポンド	売建	62,402.84	9,434,685	9,498,960	△0.04
	スウェーデンクローネ	売建	784,095.00	9,947,813	9,942,324	△0.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅴ.明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,485,368,048	44.72
	スペイン	655,625,763	11.80
	イタリア	535,847,810	9.64
	フランス	403,276,957	7.26
	イギリス	298,399,769	5.37
	ドイツ	295,929,479	5.32
	オーストラリア	226,406,403	4.07
	アイルランド	139,044,486	2.50
	ポーランド	97,454,280	1.75
	イスラエル	82,199,183	1.48
	カナダ	72,584,044	1.31
	ベルギー	66,646,303	1.20
	オランダ	54,905,400	0.99
	メキシコ	45,224,784	0.81
	スウェーデン	26,808,608	0.48
	シンガポール	24,251,237	0.44
	ノルウェー	15,518,511	0.28
	小計	5,525,491,065	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,225,293	0.58
合計(純資産総額)		5,557,716,358	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	4,888,408,184	87.95
	売建	―	5,567,468,546	△100.17

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.25%	4,030,000	11,373.53	458,353,281	11,363.34	457,942,746	1.25	2024/8/31	8.24
2	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	3,950,000	11,484.54	453,639,448	11,460.21	452,678,486	1.625	2026/2/15	8.15
3	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	4,360,000	10,089.96	439,922,555	10,041.74	437,819,993	0.625	2030/8/15	7.88
4	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,430,000	11,687.89	284,015,808	11,684.22	283,926,780	2.75	2023/5/31	5.11
5	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.05%	1,940,000	13,026.52	252,714,629	13,025.81	252,700,896	0.05	2021/10/31	4.55
6	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 0.5%	1,564,000	13,697.55	214,229,773	13,591.35	212,568,839	0.5	2029/5/25	3.82
7	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1.75%	1,030,000	16,667.85	171,678,936	16,587.74	170,853,743	1.75	2049/1/22	3.07
8	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.75%	1,165,000	13,967.86	162,725,642	13,883.72	161,745,406	3.75	2043/11/15	2.91
9	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.75%	1,290,000	11,253.52	145,170,426	11,211.11	144,623,413	1.75	2029/11/15	2.60
10	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.625%	1,230,000	11,341.53	139,500,876	11,339.12	139,471,245	1.625	2022/11/15	2.51
11	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,290,000	10,814.04	139,501,222	10,734.54	138,475,635	2.25	2049/8/15	2.49
12	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	1,130,000	11,323.07	127,950,758	11,322.69	127,946,421	2.125	2022/5/15	2.30
13	オース トラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 2%	1,300,000	8,557.18	111,243,439	8,558.05	111,254,676	2	2021/12/21	2.00
14	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.65%	650,000	15,810.28	102,766,879	15,809.64	102,762,660	4.65	2025/7/30	1.85
15	イタ リア	国債 証券	BTPS 2.8%	650,000	15,326.91	99,624,952	15,316.40	99,556,600	2.8	2028/12/1	1.79
16	ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVT BOND 2.75%	3,180,000	3,086.46	98,149,666	3,064.60	97,454,280	2.75	2029/10/25	1.75
17	イギ リス	国債 証券	UK TSY GILT 1%	594,000	15,629.63	92,840,016	15,621.84	92,793,744	1	2024/4/22	1.67
18	イタ リア	国債 証券	BTPS 4.5%	594,000	14,779.81	87,792,099	14,779.02	87,787,426	4.5	2024/3/1	1.58
19	オース トラリ ア	国債 証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25%	900,000	9,616.09	86,544,848	9,590.88	86,317,996	3.25	2029/4/21	1.55
20	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 0.5%	640,000	13,299.98	85,119,933	13,287.62	85,040,807	0.5	2030/4/30	1.53
21	イスラ エル	国債 証券	ISRAEL FIXED 1%	2,500,000	3,301.51	82,537,887	3,287.96	82,199,183	0	2030/3/31	1.48
22	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.25%	480,000	16,527.74	79,333,195	16,451.11	78,965,336	1.25	2048/8/15	1.42
23	スペ イン	国債 証券	SPANISH GOV'T 3.8%	525,000	14,693.31	77,139,920	14,705.69	77,204,878	3.8	2024/4/30	1.39
24	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.5%	570,000	13,279.70	75,694,337	13,278.54	75,687,678	0.5	2026/2/1	1.36
25	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 0%	560,000	13,388.23	74,974,138	13,369.65	74,870,094	0	2030/8/15	1.35
26	フラ ンス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 1.25%	502,000	14,756.66	74,078,443	14,573.94	73,161,199	1.25	2036/5/25	1.32
27	ドイツ	国債 証券	BUNDESSCHATZANW 0%	560,000	13,058.88	73,129,761	13,060.08	73,136,485	0	2022/3/11	1.32
28	アイル ランド	国債 証券	IRISH GOVT 0.2%	550,000	13,256.12	72,908,660	13,269.45	72,981,997	0.2	2030/10/18	1.31
29	アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1.375%	760,000	9,464.02	71,926,609	9,431.97	71,682,994	1.375	2040/11/15	1.29
30	イタ リア	国債 証券	BTPS 0.95%	520,000	13,552.67	70,473,924	13,558.90	70,506,322	0.95	2027/9/15	1.27

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.42
合計	99.42

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	19,767,788.53	2,188,452,332	2,188,294,190	39.37
	カナダドル	買建	738,826.73	64,808,698	64,846,822	1.16
	メキシコペソ	買建	7,637,709.59	41,061,319	41,014,500	0.73
	ユーロ	買建	14,738,621.37	1,911,952,918	1,913,073,053	34.42
	ポンド	買建	1,722,066.85	261,960,809	262,133,015	4.71
	スウェーデンクローネ	買建	1,863,005.33	23,635,948	23,622,907	0.42
	ノルウェークローネ	買建	1,061,170.65	13,752,241	13,752,771	0.24
	ポーランドズロチ	買建	3,131,744.00	87,279,199	87,219,070	1.56
	オーストラリアドル	買建	2,377,997.10	200,227,355	200,584,055	3.60
	シンガポールドル	買建	259,852.60	21,362,118	21,375,474	0.38
	イスラエルシュケル	買建	2,184,820.00	72,643,735	72,492,327	1.30
	ドル	売建	22,562,451.28	2,485,410,061	2,496,675,006	△44.92
	カナダドル	売建	832,000.00	72,603,138	73,009,880	△1.31
	メキシコペソ	売建	8,635,000.00	45,987,053	46,217,210	△0.83
	ユーロ	売建	16,761,460.72	2,173,433,649	2,176,077,941	△39.15
	ポンド	売建	1,965,817.88	298,245,933	299,131,039	△5.38
	スウェーデンクローネ	売建	2,125,000.00	26,955,324	26,945,000	△0.48
	ノルウェークローネ	売建	1,209,000.00	15,577,060	15,658,030	△0.28
	ポーランドズロチ	売建	3,548,000.00	99,140,486	98,811,800	△1.77
	オーストラリアドル	売建	2,708,000.00	227,459,060	228,372,260	△4.10
	シンガポールドル	売建	295,000.00	24,164,015	24,250,800	△0.43
	イスラエルシュケル	売建	2,481,000.00	82,209,535	82,319,580	△1.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅵ.明治安田マネープール・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	1,915,116,020	84.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	359,823,536	15.82
合計(純資産総額)		2,274,939,556	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証第29回日本政 策投資銀行債券	300,000,000	100.07	300,210,000	100.03	300,117,000	0.165	2021/6/22	13.19
2	日本	特殊 債券	政府保証6年第18回地 方公共団体金融機構債券	300,000,000	100.06	300,184,000	100.01	300,054,000	0.001	2022/5/30	13.19
3	日本	特殊 債券	政府保証第15回日本政 策投資銀行債券	200,000,000	102.41	204,828,000	101.46	202,928,000	2	2021/12/22	8.92
4	日本	特殊 債券	政府保証第166回日本 高速道路保有・債務返済 機構債券	194,000,000	101.58	197,080,720	101.13	196,201,900	0.895	2022/6/30	8.62
5	日本	特殊 債券	政府保証第155回日本 高速道路保有・債務返済 機構債券	108,000,000	101.09	109,180,440	100.76	108,825,120	0.9	2022/1/31	4.78
6	日本	特殊 債券	政府保証第19回日本政 策投資銀行債券	100,000,000	103.52	103,520,000	103.08	103,083,000	2.1	2022/9/14	4.53
7	日本	特殊 債券	政府保証第180回日本 高速道路保有・債務返済 機構債券	100,000,000	101.47	101,476,000	101.30	101,307,000	0.734	2022/12/28	4.45
8	日本	特殊 債券	政府保証第175回日本 高速道路保有・債務返済 機構債券	100,000,000	101.43	101,438,000	101.27	101,279,000	0.791	2022/10/31	4.45
9	日本	特殊 債券	政府保証第12回日本政 策投資銀行債券	100,000,000	101.49	101,497,000	100.51	100,512,000	2.1	2021/6/28	4.42
10	日本	特殊 債券	政府保証第142回日本 高速道路保有・債務返済 機構債券	100,000,000	100.90	100,907,000	100.42	100,422,000	1	2021/8/31	4.41
11	日本	特殊 債券	政府保証8年第1回地方 公共団体金融機構債券	100,000,000	100.57	100,576,000	100.28	100,284,000	0.576	2021/9/24	4.41
12	日本	特殊 債券	政府保証第15-2回公 営企業債券	100,000,000	101.06	101,069,000	100.09	100,090,000	2.1	2021/4/16	4.40
13	日本	特殊 債券	政府保証4年第10回地 方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.04	100,049,000	100.01	100,013,000	0.001	2022/2/25	4.40

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	84.18
合計	84.18

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。