有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成30年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,357,428,771
投資証券	14,120,916,600
派生商品評価勘定	29,792,144
未収入金	41,717,037
未収配当金	90,561,406
差入委託証拠金	7,473,000
流動資産合計	15,647,888,958
資産合計	15,647,888,958
負債の部
流動負債
前受金	31,655,600
未払金	1,022,497,980
未払解約金	50,000
未払利息	3,681
流動負債合計	1,054,207,261
負債合計	1,054,207,261
純資産の部
元本等
元本	13,219,196,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,374,485,131
元本等合計	14,593,681,697
純資産合計	14,593,681,697
負債純資産合計	15,647,888,958

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	平成29年 1月26日
	期首元本額	3,484,997,896円
	期中追加設定元本額	19,656,355,730円
	期中一部解約元本額	9,922,157,060円
	期末元本額	13,219,196,566円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	412,915,098円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,150,089,673円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	861,194,536円
	DCりそな グローバルバランス	2,082,440円
	つみたてバランスファンド	2,093,810円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	2,379,328,961円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	1,235,086,374円
	Smart-i Jリートインデックス	33,414,162円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	7,142,573,887円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	417,625円
2.	計算日における受益権の総数	13,219,196,566口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.1040円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,040円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

平成30年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

平成30年 1月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	平成30年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	548,733,936
合計	548,733,936

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(平成30年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	462,156,856	-	491,949,000	29,792,144
合計		462,156,856	-	491,949,000	29,792,144

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	585	289,867,500
	MCUBS MidCity投資法人	1,782	142,560,000
	森ヒルズリート投資法人	1,892	269,988,400
	産業ファンド投資法人	478	242,824,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,630	461,290,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	400	129,600,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	797	390,530,000
	GLP投資法人	3,083	394,624,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	642	160,243,200
	日本プロロジスリート投資法人	2,215	559,952,000
	星野リゾート・リート投資法人	267	154,059,000
	Oneリート投資法人	193	49,562,400
	イオンリート投資法人	1,672	207,996,800
	ヒューリックリート投資法人	1,196	204,516,000
	日本リート投資法人	473	158,455,000
	インべスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	976	117,998,400
	日本ヘルスケア投資法人	85	14,586,000
	積水ハウス・リート投資法人	1,105	162,987,500
	トーセイ・リート投資法人	283	31,611,100
	ケネディクス商業リート投資法人	640	157,312,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	217	23,870,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	306	28,978,200
	ジャパン・シニアリビング投資法人	97	15,646,100
	野村不動産マスターファンド投資法人	5,052	772,450,800
	いちごホテルリート投資法人	278	36,001,000
	ラサールロジポート投資法人	1,329	157,486,500
	スターアジア不動産投資法人	366	42,163,200
	マリモ地方創生リート投資法人	141	15,862,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	285	106,590,000
	大江戸温泉リート投資法人	296	25,900,000
	さくら総合リート投資法人	423	42,257,700
	投資法人みらい	225	42,435,000
	森トラスト・ホテルリ-ト投資法人	381	56,807,100
	三菱地所物流リート投資法人	163	45,265,100
	日本ビルファンド投資法人	1,705	1,004,245,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,664	941,824,000
	日本リテールファンド投資法人	3,388	738,922,800
	オリックス不動産投資法人	3,398	585,135,600
	日本プライムリアルティ投資法人	1,112	430,900,000
	プレミア投資法人	1,591	185,351,500
	東急リアル・エステート投資法人	1,181	171,481,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	283	119,001,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,884	666,882,800
	森トラスト総合リート投資法人	1,259	208,994,000
	インヴィンシブル投資法人	4,830	247,296,000
	フロンティア不動産投資法人	599	274,042,500
	平和不動産リート投資法人	1,097	110,687,300
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,173	251,960,400
	福岡リート投資法人	855	155,353,500
	ケネディクス・オフィス投資法人	515	361,015,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	1,335	164,739,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,364	112,120,800
	大和証券オフィス投資法人	380	234,460,000
	阪急リート投資法人	722	99,275,000
	スターツプロシード投資法人	277	46,009,700
	大和ハウスリート投資法人	1,811	489,694,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	5,085	419,004,000
	日本賃貸住宅投資法人	1,981	171,356,500
	ジャパンエクセレント投資法人	1,577	218,887,600
合計		73,019	14,120,916,600

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。