有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/26-2023/01/25)

RM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	290,911,316
投資証券	33,717,034,200
派生商品評価勘定	786,280
未収入金	165,432,300
未収配当金	184,270,054
前払金	12,947,600
差入委託証拠金	27,346,000
流動資産合計	34,398,727,750
資産合計	34,398,727,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	13,948,100
未払金	154,011,500
未払解約金	92,816,700
未払利息	789
流動負債合計	260,777,089
負債合計	260,777,089
純資産の部
元本等
元本	24,532,566,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,605,384,031
元本等合計	34,137,950,661
純資産合計	34,137,950,661
負債純資産合計	34,398,727,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2022年 1月26日
	期首元本額	20,977,046,765円
	期中追加設定元本額	20,000,393,005円
	期中一部解約元本額	16,444,873,140円
	期末元本額	24,532,566,630円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	1,128,301,118円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	1,305,154,145円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	1,158,752,348円
	DCりそな グローバルバランス	27,721,856円
	つみたてバランスファンド	2,019,538,183円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	261,246,958円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	164,774,822円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	110,680,427円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	55,050,420円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	36,339,007円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	19,897,581円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	37,218,471円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	90,837,886円
	九州SDGs・グローバルバランス	43,301,546円
	りそな国内リートインデックス(ラップ専用)	465,486,739円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定型)	2,383,554円
	ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)	17,678,323円
	ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)	21,425,915円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定型)	21,787円
	りそな つみたてラップ型ファンド(安定成長型)	22,141円
	りそな つみたてラップ型ファンド(成長型)	39,772円
	りそな つみたてリスクコントロールファンド	11,247円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	5,146,039,694円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	4,464,840,281円
	Smart-i Jリートインデックス	3,074,460,441円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	52,520,126円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	165,518,647円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	198,734,904円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,906,079,484円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	108,803,359円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定型)(適格機関投資家専用)	2,259,638円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(安定成長型)(適格機関投資家専用)	8,610,911円
	りそなVIグローバル・バランスファンド(成長型)(適格機関投資家専用)	43,420,142円
	りそなFT マルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	12,761,994円
	りそなDAAマルチアセットファンド(適格機関投資家専用)	13,013,498円
	J-REITインデックスファンド202102(適格機関投資家専用)	139,252,159円
	りそなDAAファンド202205(適格機関投資家専用)	230,367,106円
2.	計算日における受益権の総数	24,532,566,630口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.3915円
	(10,000口当たり純資産額)	(13,915円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2023年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2023年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2023年 1月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2023年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,672,196,867
合計	△1,672,196,867

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2023年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	417,090,820	-	403,929,000	△13,161,820
合計		417,090,820	-	403,929,000	△13,161,820

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	665	80,864,000
	サンケイリアルエステート投資法人	1,049	93,780,600
	SOSiLA物流リート投資法人	1,628	213,756,400
	東海道リート投資法人	397	47,640,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	1,130	654,270,000
	森ヒルズリート投資法人	3,849	582,353,700
	産業ファンド投資法人	4,892	721,080,800
	アドバンス・レジデンス投資法人	3,273	1,068,634,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,401	476,358,400
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,728	675,648,000
	GLP投資法人	10,565	1,523,473,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,523	448,371,200
	日本プロロジスリート投資法人	5,518	1,614,015,000
	星野リゾート・リート投資法人	573	429,750,000
	Oneリート投資法人	571	140,694,400
	イオンリート投資法人	3,624	533,452,800
	ヒューリックリート投資法人	3,063	472,927,200
	日本リート投資法人	1,063	353,979,000
	積水ハウス・リート投資法人	9,836	702,290,400
	トーセイ・リート投資法人	726	94,888,200
	ケネディクス商業リート投資法人	1,423	350,769,500
	ヘルスケア&メディカル投資法人	807	135,011,100
	サムティ・レジデンシャル投資法人	851	94,631,200
	野村不動産マスターファンド投資法人	10,586	1,621,775,200
	いちごホテルリート投資法人	542	62,004,800
	ラサールロジポート投資法人	4,007	627,496,200
	スターアジア不動産投資法人	4,087	222,741,500
	マリモ地方創生リート投資法人	500	62,950,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,293	581,203,500
	大江戸温泉リート投資法人	528	32,683,200
	投資法人みらい	3,977	175,783,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	768	104,064,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,125	453,937,500
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,268	228,493,600
	ザイマックス・リート投資法人	531	62,286,300
	タカラレーベン不動産投資法人	1,434	140,962,200
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,427	198,923,800
	日本ビルファンド投資法人	3,819	2,161,554,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,273	1,832,880,000
	日本都市ファンド投資法人	16,516	1,653,251,600
	オリックス不動産投資法人	6,522	1,167,438,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,239	800,442,500
	NTT都市開発リート投資法人	3,147	426,103,800
	東急リアル・エステート投資法人	2,195	438,780,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,409	259,449,300
	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,322	1,096,835,600
	森トラスト総合リート投資法人	2,340	342,108,000
	インヴィンシブル投資法人	14,408	806,848,000
	フロンティア不動産投資法人	1,215	611,145,000
	平和不動産リート投資法人	2,237	341,813,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,207	664,307,000
	福岡リート投資法人	1,693	281,038,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	1,905	595,312,500
	いちごオフィスリート投資法人	2,682	227,701,800
	大和証券オフィス投資法人	678	424,428,000
	阪急阪神リート投資法人	1,479	214,159,200
	スターツプロシード投資法人	567	128,028,600
	大和ハウスリート投資法人	4,934	1,382,013,400
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	10,556	904,649,200
	大和証券リビング投資法人	4,536	494,424,000
	ジャパンエクセレント投資法人	3,003	378,378,000
合計		195,110	33,717,034,200

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。