有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

RAM国内リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2021年 1月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	407,950,647
投資証券	23,137,777,600
派生商品評価勘定	29,417,250
未収入金	720,632,120
未収配当金	118,804,292
差入委託証拠金	79,222,500
流動資産合計	24,493,804,409
資産合計	24,493,804,409
負債の部
流動負債
前受金	31,026,900
未払金	130,572,010
未払解約金	30,137,000
未払利息	1,106
その他未払費用	17
流動負債合計	191,737,033
負債合計	191,737,033
純資産の部
元本等
元本	19,216,952,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,085,114,589
元本等合計	24,302,067,376
純資産合計	24,302,067,376
負債純資産合計	24,493,804,409

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	派生商品取引等損益
	原則として、約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 1月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首	2020年 1月28日
	期首元本額	16,608,377,856円
	期中追加設定元本額	17,317,627,913円
	期中一部解約元本額	14,709,052,982円
	期末元本額	19,216,952,787円
	期末元本の内訳※
	りそなラップ型ファンド(安定型)	999,648,137円
	りそなラップ型ファンド(安定成長型)	656,602,487円
	りそなラップ型ファンド(成長型)	530,267,959円
	DCりそな グローバルバランス	17,333,705円
	つみたてバランスファンド	911,030,444円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2030	228,455,111円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2040	117,070,385円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2050	70,808,447円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2035	10,260,388円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2045	7,376,669円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2055	3,470,911円
	りそなターゲット・イヤー・ファンド2060	4,975,434円
	リスクコントロール・オープン	2,137,407円
	埼玉りそな・グローバルバランス・プラスESG	56,898,122円
	FWりそな国内リートインデックスオープン	5,196,817,301円
	FWりそな国内リートインデックスファンド	3,279,594,598円
	Smart-i Jリートインデックス	2,472,946,146円
	Smart-i 8資産バランス 安定型	33,177,565円
	Smart-i 8資産バランス 安定成長型	91,876,450円
	Smart-i 8資産バランス 成長型	88,554,381円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-06	218,849,353円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-09	217,800,344円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-10	127,102,756円
	りそな・リスクコントロールファンド2019-12	75,823,501円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-03	192,983,598円
	りそな・リスクコントロールファンド2020-06	32,219,210円
	J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	2,180,284,404円
	グローバル9資産バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,038,263円
	りそなDAAファンド(適格機関投資家専用)	1,391,549,311円
2.	計算日における受益権の総数	19,216,952,787口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額	1.2646円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,646円)

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

2021年 1月25日現在

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパフォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。 また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会に報告します。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

2021年 1月25日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

デリバティブ取引

(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

2021年 1月25日現在

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
(その他の注記)
1 有価証券に関する注記

売買目的有価証券

種類	2021年 1月25日現在
	損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△1,576,852,809
合計	△1,576,852,809

(注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

2 デリバティブ取引に関する注記

(投資証券関連)

(2021年 1月25日現在) (単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	531,597,750	-	561,015,000	29,417,250
合計		531,597,750	-	561,015,000	29,417,250

(注)時価の算定方法

先物取引

国内先物取引について

先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	392	48,490,400
	サンケイリアルエステート投資法人	587	59,580,500
	SOSiLA物流リート投資法人	631	79,758,400
	日本アコモデーションファンド投資法人	827	459,812,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,937	277,252,800
	森ヒルズリート投資法人	2,819	413,265,400
	産業ファンド投資法人	3,393	654,849,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,280	695,400,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,566	285,168,600
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,203	501,651,000
	GLP投資法人	7,500	1,278,750,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,047	308,027,400
	日本プロロジスリート投資法人	3,632	1,211,272,000
	星野リゾート・リート投資法人	365	188,340,000
	Oneリート投資法人	374	97,464,400
	イオンリート投資法人	2,434	333,701,400
	ヒューリックリート投資法人	1,932	296,175,600
	日本リート投資法人	780	276,900,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	15,420	220,197,600
	積水ハウス・リート投資法人	7,060	521,734,000
	トーセイ・リート投資法人	531	61,011,900
	ケネディクス商業リート投資法人	883	220,396,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人	512	68,966,400
	サムティ・レジデンシャル投資法人	462	51,051,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,762	1,187,586,000
	いちごホテルリート投資法人	420	28,728,000
	ラサールロジポート投資法人	2,675	439,235,000
	スターアジア不動産投資法人	2,466	121,080,600
	マリモ地方創生リート投資法人	225	25,380,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	838	444,140,000
	大江戸温泉リート投資法人	387	26,548,200
	投資法人みらい	2,592	103,550,400
	森トラスト・ホテルリート投資法人	520	59,748,000
	三菱地所物流リート投資法人	540	224,640,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	768	116,352,000
	ザイマックス・リート投資法人	368	37,094,400
	タカラレーベン不動産投資法人	721	68,927,600
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	931	121,216,200
	日本ビルファンド投資法人	2,701	1,601,693,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,400	1,449,600,000
	日本リテールファンド投資法人	4,509	848,142,900
	オリックス不動産投資法人	4,782	807,679,800
	日本プライムリアルティ投資法人	1,494	536,346,000
	プレミア投資法人	2,168	275,986,400
	東急リアル・エステート投資法人	1,609	265,163,200
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,667	172,201,100
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,133	686,795,400
	森トラスト総合リート投資法人	1,715	228,609,500
	インヴィンシブル投資法人	10,036	349,252,800
	フロンティア不動産投資法人	797	329,559,500
	平和不動産リート投資法人	1,473	192,079,200
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,568	489,216,000
	福岡リート投資法人	1,241	193,099,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	742	484,526,000
	いちごオフィスリート投資法人	1,991	155,098,900
	大和証券オフィス投資法人	511	333,172,000
	阪急阪神リート投資法人	1,084	137,884,800
	スターツプロシード投資法人	374	73,004,800
	大和ハウスリート投資法人	3,425	924,065,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	7,732	408,249,600
	大和証券りビング投資法人	3,134	304,311,400
	ジャパンエクセレント投資法人	2,227	278,597,700
合計		145,293	23,137,777,600

(注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(その他の注記)の2 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。