- #1 ファンドの仕組み（連結）
株式への投資は、「MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行うことを基本とします。なお、有価証券指数等先物取引はベビーファンドにおいて行います。
※当ファンドやマザーファンドに投資を行う他のファンドの純資産総額の状況等によっては、マザーファンドへの投資に替えて、わが国の株式へ直接投資を行う場合があります。(以下同じ。)
※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
2016/10/21 9:07- #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
※1 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・中小型株」です。
※2 当ファンドやマザーファンドに投資を行う他のファンドの純資産総額の状況等によっては、わが国の株式へ直接投資を行う場合があります。
・属性区分定義
2016/10/21 9:07- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成28年7月29日現在、DIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
| 基本的性格 | 本数 | 純資産総額(単位:円) |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 追加型株式投資信託 | 389 | 5,918,600,293,964 |
| 単位型公社債投資信託 | 48 | 353,027,465,726 |
| 単位型株式投資信託 | 7 | 79,600,055,072 |
| 合計 | 444 | 6,351,227,814,762 |
(ご参考)
平成28年7月29日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.3284%(税抜1.23%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。
2016/10/21 9:07- #5 投資リスク（連結）
・当ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2016/10/21 9:07- #6 投資制限（連結）
1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
2.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、取得時において新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
2016/10/21 9:07- #7 投資方針（連結）
a.主としてMHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式を実質的な投資対象とし、同時に有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用することにより、株式市場の価格変動リスクの低減を図りつつ、信託財産の中・長期的な成長を目指します。
b.株式への投資にあたっては、個別企業のバリュエーション(割安度合い)を重視した調査・分析をもとに投資銘柄を選定し、相対的に中小規模の企業の株式を中心とするポートフォリオを構築します。なお、株式への投資はマザーファンド受益証券への投資を通じて行うことを基本としますが、この投資信託やマザーファンドに投資を行う他の投資信託の純資産総額の状況等によっては、わが国の株式へ直接投資を行う場合があります。
c.株式の実質投資割合※は原則として高位を維持しますが、有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)を活用し、実質的な株式組入比率(株式の実質投資割合と有価証券指数等先物取引(TOPIX先物取引等)の合計組入比率)を、原則として0%から20%の範囲内で機動的にコントロールします。
2016/10/21 9:07- #8 投資状況（連結）
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 350,287,899 | 21.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,656,462,598 | 100.00 |
その他の資産の投資状況
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位: 千円)
| | 前事業年度(平成27年3月31日) | 当事業年度(平成28年3月31日) |
| 負債合計 | 4,611,161 | 4,089,932 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
(2) 損益計算書
(単位: 千円)
- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド
2016/10/21 9:07- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
ネット証券専用ファンドシリーズ AR国内バリュー株式ファンド
2016/10/21 9:07- #12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
| | (単位:千円) |
| 負債合計 | | 10,259,468 | | 9,556,060 |
| (純資産の部) | | | | |
| 株主資本 | | | | |
- #13 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象資産の時価評価方法の原則>株 式:計算日における取引所の最終相場(終値)
2016/10/21 9:07- #14 運用状況の冒頭記載（連結）
以下の運用状況は平成28年 7月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。
2016/10/21 9:07- #15 附属明細表（連結）
- 2016/10/21 9:07
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
| (平成28年 7月22日現在) |
| 負債合計 | 255 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
注記表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
