資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、当該費用にかかる消費税等相当額とともに、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁するものとします。

2023/01/24 9:11

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

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#3 ファンドの仕組み（連結）

委託会社の沿革

1985年7月1日	会社設立
2008年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIAMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日	DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更

大株主の状況

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#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<商品分類>・商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉となる資産)	補足分類
単位型追加型	国 内海 外内 外	株 式債 券不動産投信その他資産( )資産複合	インデックス型特殊型

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義

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#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,393,735,163,884
追加型株式投資信託	807	14,679,766,624,746
単位型公社債投資信託	25	48,503,770,742
単位型株式投資信託	221	1,123,384,448,891
合計	1,079	17,245,390,008,263

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#6 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.275%(税抜0.25%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。

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#7 委託会社等の概況（連結）

1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定

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#8 投資リスク（連結）

信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用で投資する短期金融商品等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
<その他>・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。

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#9 投資制限（連結）

2.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の証券取引所(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。なお、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
② 非株式[株式以外の資産](約款 運用の基本方針 運用方法 (2) 投資態度)
非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の100分の50を超えないものとします。

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#10 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

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#11 投資方針（連結）

c.MHAM株式インデックス225マザーファンド受益証券への投資比率は、高位を保ちます。
d.非株式(株式以外の資産)への実質投資割合※は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)

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#12 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

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#13 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,107,016,579	99.99
	内 日本	1,107,016,579	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		73,710	0.01
純資産総額		1,107,090,289	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

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#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△0	△0	71,227
当期変動額
剰余金の配当			△12,000
当期純利益			14,125
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	0	0	0
当期変動額合計	0	0	2,125
当期末残高	△0	△0	73,353

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

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#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法時価法3. 固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。

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#16 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第7期2021年10月25日現在	第8期2022年10月24日現在
1口当たり純資産額	1.5495円	1.4892円
(1万口当たり純資産額)	(15,495円)	(14,892円)

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#17 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

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#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,108,535,728円
Ⅱ 負債総額	1,445,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,107,090,289円
Ⅳ 発行済数量	726,973,749口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5229円

(参考)

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#19 課税上の取扱い（連結）

※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2022年10月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

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#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第36期(2021年3月31日現在)		第37期(2022年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		36,734		31,421
固定資産
有形固定資産		1,119		1,268
建物	※1	915	※1	1,109
建設仮勘定		0		-
無形固定資産		3,991		4,561
ソフトウエア		2,878		3,107
電話加入権		3		3
投資その他の資産		11,153		10,153
投資有価証券		261		241
長期差入保証金		1,324		1,102
繰延税金資産		3,676		3,092
その他		591		367

			(単位:百万円)
負債合計		31,404		26,236
(純資産の部)
株主資本

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#21 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

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#22 運用体制（連結）

資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定

2023/01/24 9:11

#23 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは、「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。

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