有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年10月24日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM株式インデックス225マザーファンド	272,827,580	1,081,024,720
親投資信託受益証券 合計		272,827,580	1,081,024,720
合計			1,081,024,720

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年10月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,462,669,405
株式	160,700,849,040
派生商品評価勘定	69,113,010
未収入金	1,570,653,860
未収配当金	1,399,182,800
差入委託証拠金	164,970,000
流動資産合計	165,367,438,115
資産合計	165,367,438,115
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	331,650
前受金	61,670,300
未払解約金	1,366,477,000
流動負債合計	1,428,478,950
負債合計	1,428,478,950
純資産の部
元本等
元本	41,375,064,444
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	122,563,894,721
元本等合計	163,938,959,165
純資産合計	163,938,959,165
負債純資産合計	165,367,438,115

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年10月26日 至 2022年10月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年10月24日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	39,224,521,206円
		同期中追加設定元本額	6,965,938,652円
		同期中一部解約元本額	4,815,395,414円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ日経平均ファンド	272,827,580円
		インデックスミリオン	973,042,189円
		ボンドミックスミリオン	90,837,342円
		MHAM株式インデックスファンド225	39,909,603,774円
		MHAM株式インデックスファンド225VA[適格機関投資家専用]	119,049,910円
		MHAM株式インデックスファンド225VA2[適格機関投資家専用]	9,703,649円
		計	41,375,064,444円
2.		受益権の総数	41,375,064,444口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年10月26日 至 2022年10月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年10月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年10月24日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△8,246,647,535
合計	△8,246,647,535

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2022年10月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	3,112,459,700	-	3,181,280,000	68,820,300
合計	3,112,459,700	-	3,181,280,000	68,820,300

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年10月24日現在
1口当たり純資産額	3.9623円
(1万口当たり純資産額)	(39,623円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2022年10月24日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	204,000	532.00	108,528,000
INPEX	81,600	1,484.00	121,094,400
コムシスホールディングス	204,000	2,420.00	493,680,000
大成建設	40,800	3,935.00	160,548,000
大林組	204,000	936.00	190,944,000
清水建設	204,000	727.00	148,308,000
長谷工コーポレーション	40,800	1,528.00	62,342,400
鹿島建設	102,000	1,365.00	139,230,000
大和ハウス工業	204,000	2,940.00	599,760,000
積水ハウス	204,000	2,411.00	491,844,000
日揮ホールディングス	204,000	1,710.00	348,840,000
日清製粉グループ本社	204,000	1,544.00	314,976,000
明治ホールディングス	40,800	6,070.00	247,656,000
日本ハム	102,000	3,560.00	363,120,000
エムスリー	489,600	4,345.00	2,127,312,000
ディー・エヌ・エー	61,200	1,933.00	118,299,600
サッポロホールディングス	40,800	3,220.00	131,376,000
アサヒグループホールディングス	204,000	4,226.00	862,104,000
キリンホールディングス	204,000	2,151.50	438,906,000
宝ホールディングス	204,000	1,042.00	212,568,000
双日	20,400	2,188.00	44,635,200
キッコーマン	204,000	7,990.00	1,629,960,000
味の素	204,000	4,027.00	821,508,000
ニチレイ	102,000	2,253.00	229,806,000
日本たばこ産業	204,000	2,404.00	490,416,000
J.フロント リテイリング	102,000	1,166.00	118,932,000
三越伊勢丹ホールディングス	204,000	1,302.00	265,608,000
東洋紡	20,400	1,027.00	20,950,800
東急不動産ホールディングス	204,000	752.00	153,408,000
セブン&アイ・ホールディングス	204,000	5,591.00	1,140,564,000
帝人	40,800	1,359.00	55,447,200
東レ	204,000	714.30	145,717,200
クラレ	204,000	1,017.00	207,468,000
旭化成	204,000	947.90	193,371,600
SUMCO	20,400	1,861.00	37,964,400
ネクソン	408,000	2,492.00	1,016,736,000
王子ホールディングス	204,000	522.00	106,488,000
日本製紙	20,400	887.00	18,094,800
昭和電工	20,400	2,148.00	43,819,200
住友化学	204,000	503.00	102,612,000
日産化学	204,000	6,660.00	1,358,640,000
東ソー	102,000	1,630.00	166,260,000
トクヤマ	40,800	1,740.00	70,992,000
デンカ	40,800	3,215.00	131,172,000
信越化学工業	204,000	15,195.00	3,099,780,000
協和キリン	204,000	3,315.00	676,260,000
三井化学	40,800	2,779.00	113,383,200
三菱ケミカルグループ	102,000	665.00	67,830,000
UBE	20,400	1,922.00	39,208,800
電通グループ	204,000	4,660.00	950,640,000
花王	204,000	5,530.00	1,128,120,000
武田薬品工業	204,000	3,710.00	756,840,000
アステラス製薬	1,020,000	1,979.50	2,019,090,000
住友ファーマ	204,000	1,027.00	209,508,000
塩野義製薬	204,000	6,715.00	1,369,860,000
中外製薬	612,000	3,519.00	2,153,628,000
エーザイ	204,000	8,142.00	1,660,968,000
テルモ	816,000	4,422.00	3,608,352,000
第一三共	612,000	4,356.00	2,665,872,000
大塚ホールディングス	204,000	4,553.00	928,812,000
DIC	20,400	2,440.00	49,776,000
Zホールディングス	81,600	386.00	31,497,600
トレンドマイクロ	204,000	7,610.00	1,552,440,000
サイバーエージェント	163,200	1,255.00	204,816,000
楽天グループ	204,000	655.00	133,620,000
富士フイルムホールディングス	204,000	6,843.00	1,395,972,000
コニカミノルタ	204,000	446.00	90,984,000
資生堂	204,000	5,016.00	1,023,264,000
出光興産	81,600	3,235.00	263,976,000
ENEOSホールディングス	204,000	482.10	98,348,400
横浜ゴム	102,000	2,315.00	236,130,000
ブリヂストン	204,000	5,164.00	1,053,456,000
AGC	40,800	4,560.00	186,048,000
日本板硝子	20,400	532.00	10,852,800
日本電気硝子	61,200	2,545.00	155,754,000
住友大阪セメント	20,400	3,205.00	65,382,000
太平洋セメント	20,400	1,980.00	40,392,000
東海カーボン	204,000	952.00	194,208,000
TOTO	102,000	4,510.00	460,020,000
日本碍子	204,000	1,846.00	376,584,000
日本製鉄	20,400	2,094.50	42,727,800
神戸製鋼所	20,400	609.00	12,423,600
JFEホールディングス	20,400	1,382.00	28,192,800
大平洋金属	20,400	2,022.00	41,248,800
日本製鋼所	40,800	3,050.00	124,440,000
日本軽金属ホールディングス	20,400	1,455.00	29,682,000
三井金属鉱業	20,400	3,005.00	61,302,000
東邦亜鉛	20,400	2,119.00	43,227,600
三菱マテリアル	20,400	1,953.00	39,841,200
住友金属鉱山	102,000	4,203.00	428,706,000
DOWAホールディングス	40,800	4,865.00	198,492,000
古河電気工業	20,400	2,256.00	46,022,400
住友電気工業	204,000	1,523.50	310,794,000
フジクラ	204,000	879.00	179,316,000
しずおかフィナンシャルグループ	204,000	944.00	192,576,000
リクルートホールディングス	612,000	4,487.00	2,746,044,000
オークマ	40,800	4,985.00	203,388,000
アマダ	204,000	1,031.00	210,324,000
日本郵政	204,000	987.70	201,490,800
SMC	20,400	58,940.00	1,202,376,000
小松製作所	204,000	2,703.50	551,514,000
住友重機械工業	40,800	2,774.00	113,179,200
日立建機	204,000	2,667.00	544,068,000
クボタ	204,000	2,020.00	412,080,000
荏原製作所	40,800	4,785.00	195,228,000
ダイキン工業	204,000	21,875.00	4,462,500,000
日本精工	204,000	737.00	150,348,000
NTN	204,000	255.00	52,020,000
ジェイテクト	204,000	960.00	195,840,000
ミネベアミツミ	204,000	2,146.00	437,784,000
日立製作所	40,800	6,416.00	261,772,800
三菱電機	204,000	1,397.00	284,988,000
富士電機	40,800	5,340.00	217,872,000
安川電機	204,000	4,090.00	834,360,000
日本電産	163,200	7,965.00	1,299,888,000
オムロン	204,000	6,912.00	1,410,048,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,800	2,193.00	89,474,400
日本電気	20,400	4,830.00	98,532,000
富士通	20,400	16,240.00	331,296,000
セイコーエプソン	408,000	2,064.00	842,112,000
パナソニック ホールディングス	204,000	1,050.50	214,302,000
シャープ	204,000	885.00	180,540,000
ソニーグループ	204,000	9,614.00	1,961,256,000
TDK	612,000	4,605.00	2,818,260,000
アルプスアルパイン	204,000	1,114.00	227,256,000
横河電機	204,000	2,360.00	481,440,000
アドバンテスト	408,000	7,350.00	2,998,800,000
キーエンス	20,400	48,870.00	996,948,000
デンソー	204,000	7,135.00	1,455,540,000
カシオ計算機	204,000	1,292.00	263,568,000
ファナック	204,000	20,310.00	4,143,240,000
京セラ	408,000	7,362.00	3,003,696,000
太陽誘電	204,000	3,870.00	789,480,000
村田製作所	163,200	7,031.00	1,147,459,200
日東電工	204,000	7,950.00	1,621,800,000
三井E&Sホールディングス	20,400	405.00	8,262,000
日立造船	40,800	834.00	34,027,200
三菱重工業	20,400	4,920.00	100,368,000
川崎重工業	20,400	2,424.00	49,449,600
IHI	20,400	3,260.00	66,504,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	204,000	464.00	94,656,000
日産自動車	204,000	458.20	93,472,800
いすゞ自動車	102,000	1,668.00	170,136,000
トヨタ自動車	1,020,000	1,996.50	2,036,430,000
日野自動車	204,000	583.00	118,932,000
三菱自動車工業	20,400	496.00	10,118,400
マツダ	40,800	957.00	39,045,600
本田技研工業	408,000	3,258.00	1,329,264,000
スズキ	204,000	4,630.00	944,520,000
SUBARU	204,000	2,305.50	470,322,000
ヤマハ発動機	204,000	2,995.00	610,980,000
ニコン	204,000	1,391.00	283,764,000
オリンパス	816,000	2,980.00	2,431,680,000
SCREENホールディングス	40,800	8,090.00	330,072,000
HOYA	102,000	14,410.00	1,469,820,000
キヤノン	306,000	3,326.00	1,017,756,000
リコー	204,000	1,108.00	226,032,000
シチズン時計	204,000	626.00	127,704,000
バンダイナムコホールディングス	204,000	9,687.00	1,976,148,000
凸版印刷	102,000	2,203.00	224,706,000
大日本印刷	102,000	2,961.00	302,022,000
ヤマハ	204,000	5,510.00	1,124,040,000
任天堂	204,000	6,000.00	1,224,000,000
伊藤忠商事	204,000	3,861.00	787,644,000
丸紅	204,000	1,313.50	267,954,000
豊田通商	204,000	4,640.00	946,560,000
三井物産	204,000	3,216.00	656,064,000
東京エレクトロン	204,000	39,160.00	7,988,640,000
住友商事	204,000	1,910.50	389,742,000
三菱商事	204,000	4,073.00	830,892,000
高島屋	102,000	1,827.00	186,354,000
丸井グループ	204,000	2,433.00	496,332,000
クレディセゾン	204,000	1,544.00	314,976,000
イオン	204,000	2,725.50	556,002,000
あおぞら銀行	20,400	2,578.00	52,591,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	204,000	705.30	143,881,200
りそなホールディングス	20,400	575.60	11,742,240
三井住友トラスト・ホールディングス	20,400	4,306.00	87,842,400
三井住友フィナンシャルグループ	20,400	4,167.00	85,006,800
千葉銀行	204,000	828.00	168,912,000
ふくおかフィナンシャルグループ	40,800	2,612.00	106,569,600
みずほフィナンシャルグループ	20,400	1,619.50	33,037,800
オリックス	204,000	2,086.00	425,544,000
大和証券グループ本社	204,000	572.20	116,728,800
野村ホールディングス	204,000	475.10	96,920,400
松井証券	204,000	770.00	157,080,000
SOMPOホールディングス	40,800	6,021.00	245,656,800
日本取引所グループ	204,000	1,955.50	398,922,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	61,200	3,898.00	238,557,600
第一生命ホールディングス	20,400	2,328.00	47,491,200
東京海上ホールディングス	306,000	2,637.50	807,075,000
T&Dホールディングス	40,800	1,383.00	56,426,400
三井不動産	204,000	2,775.00	566,100,000
三菱地所	204,000	1,853.00	378,012,000
東京建物	102,000	2,013.00	205,326,000
住友不動産	204,000	3,328.00	678,912,000
東武鉄道	40,800	3,415.00	139,332,000
東急	102,000	1,687.00	172,074,000
小田急電鉄	102,000	1,810.00	184,620,000
京王電鉄	40,800	5,160.00	210,528,000
京成電鉄	102,000	3,840.00	391,680,000
東日本旅客鉄道	20,400	7,900.00	161,160,000
西日本旅客鉄道	20,400	5,729.00	116,871,600
東海旅客鉄道	20,400	16,905.00	344,862,000
ヤマトホールディングス	204,000	2,166.00	441,864,000
日本郵船	61,200	2,778.00	170,013,600
商船三井	61,200	3,030.00	185,436,000
川崎汽船	61,200	2,373.00	145,227,600
NIPPON EXPRESSホールディングス	20,400	7,330.00	149,532,000
ANAホールディングス	20,400	2,876.50	58,680,600
三菱倉庫	102,000	3,400.00	346,800,000
日本電信電話	81,600	3,992.00	325,747,200
KDDI	1,224,000	4,269.00	5,225,256,000
ソフトバンク	204,000	1,445.00	294,780,000
東京電力ホールディングス	20,400	476.00	9,710,400
中部電力	20,400	1,211.00	24,704,400
関西電力	20,400	1,120.00	22,848,000
東京瓦斯	40,800	2,521.00	102,856,800
大阪瓦斯	40,800	2,167.00	88,413,600
東宝	20,400	5,120.00	104,448,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,020,000	2,117.00	2,159,340,000
セコム	204,000	8,500.00	1,734,000,000
コナミグループ	204,000	6,310.00	1,287,240,000
ファーストリテイリング	204,000	82,780.00	16,887,120,000
ソフトバンクグループ	1,224,000	5,733.00	7,017,192,000
合計	39,045,600		160,700,849,040

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。