有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和1年10月24日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM株式インデックス225マザーファンド	165,743,585	522,954,159
親投資信託受益証券 合計		165,743,585	522,954,159
合計			522,954,159

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和1年10月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,290,426,097
株式	173,046,557,720
派生商品評価勘定	42,325,022
未収入金	2,517,989,672
未収配当金	1,429,270,850
差入委託証拠金	168,480,000
流動資産合計	180,495,049,361
資産合計	180,495,049,361
負債の部
流動負債
前受金	19,826,000
未払解約金	2,686,344,000
流動負債合計	2,706,170,000
負債合計	2,706,170,000
純資産の部
元本等
元本	56,348,588,140
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	121,440,291,221
元本等合計	177,788,879,361
純資産合計	177,788,879,361
負債純資産合計	180,495,049,361

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成30年10月25日 至 令和1年10月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和1年10月24日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	52,569,129,562円
		同期中追加設定元本額	16,199,971,186円
		同期中一部解約元本額	12,420,512,608円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ日経平均ファンド	165,743,585円
		MHAM株式インデックスファンド225	55,898,304,327円
		MHAM株式インデックスファンド225VA[適格機関投資家専用]	274,344,725円
		MHAM株式インデックスファンド225VA2[適格機関投資家専用]	10,195,503円
		計	56,348,588,140円
2.		受益権の総数	56,348,588,140口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成30年10月25日 至 令和1年10月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和1年10月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和1年10月24日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	6,999,988,186
合計	6,999,988,186

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和1年10月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	4,581,948,000	-	4,624,340,000	42,392,000
合計	4,581,948,000	-	4,624,340,000	42,392,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和1年10月24日現在
1口当たり純資産額	3.1552円
(1万口当たり純資産額)	(31,552円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和1年10月24日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	274,000	598.00	163,852,000
マルハニチロ	27,400	2,857.00	78,281,800
国際石油開発帝石	109,600	1,001.00	109,709,600
コムシスホールディングス	274,000	3,235.00	886,390,000
大成建設	54,800	4,380.00	240,024,000
大林組	274,000	1,121.00	307,154,000
清水建設	274,000	1,032.00	282,768,000
長谷工コーポレーション	54,800	1,370.00	75,076,000
鹿島建設	137,000	1,493.00	204,541,000
大和ハウス工業	274,000	3,705.00	1,015,170,000
積水ハウス	274,000	2,315.00	634,310,000
日揮ホールディングス	274,000	1,585.00	434,290,000
日清製粉グループ本社	274,000	2,084.00	571,016,000
明治ホールディングス	54,800	7,950.00	435,660,000
日本ハム	137,000	4,680.00	641,160,000
エムスリー	657,600	2,619.00	1,722,254,400
ディー・エヌ・エー	82,200	1,884.00	154,864,800
サッポロホールディングス	54,800	2,763.00	151,412,400
アサヒグループホールディングス	274,000	5,416.00	1,483,984,000
キリンホールディングス	274,000	2,302.50	630,885,000
宝ホールディングス	274,000	1,095.00	300,030,000
双日	27,400	342.00	9,370,800
キッコーマン	274,000	5,210.00	1,427,540,000
味の素	274,000	2,044.50	560,193,000
ニチレイ	137,000	2,457.00	336,609,000
日本たばこ産業	274,000	2,466.50	675,821,000
J.フロント リテイリング	137,000	1,405.00	192,485,000
三越伊勢丹ホールディングス	274,000	892.00	244,408,000
東洋紡	27,400	1,482.00	40,606,800
ユニチカ	27,400	340.00	9,316,000
日清紡ホールディングス	274,000	897.00	245,778,000
東急不動産ホールディングス	274,000	714.00	195,636,000
セブン&アイ・ホールディングス	274,000	4,239.00	1,161,486,000
帝人	54,800	2,187.00	119,847,600
東レ	274,000	801.90	219,720,600
クラレ	274,000	1,415.00	387,710,000
旭化成	274,000	1,194.00	327,156,000
SUMCO	27,400	1,774.00	48,607,600
王子ホールディングス	274,000	576.00	157,824,000
日本製紙	27,400	1,867.00	51,155,800
昭和電工	27,400	3,025.00	82,885,000
住友化学	274,000	500.00	137,000,000
日産化学	274,000	4,485.00	1,228,890,000
東ソー	137,000	1,525.00	208,925,000
トクヤマ	54,800	2,880.00	157,824,000
デンカ	54,800	3,135.00	171,798,000
信越化学工業	274,000	12,090.00	3,312,660,000
協和キリン	274,000	2,054.00	562,796,000
三井化学	54,800	2,599.00	142,425,200
三菱ケミカルホールディングス	137,000	828.90	113,559,300
宇部興産	27,400	2,299.00	62,992,600
日本化薬	274,000	1,344.00	368,256,000
電通	274,000	3,895.00	1,067,230,000
花王	274,000	8,259.00	2,262,966,000
武田薬品工業	274,000	3,832.00	1,049,968,000
アステラス製薬	1,370,000	1,769.00	2,423,530,000
大日本住友製薬	274,000	1,805.00	494,570,000
塩野義製薬	274,000	6,126.00	1,678,524,000
中外製薬	274,000	8,490.00	2,326,260,000
エーザイ	274,000	7,534.00	2,064,316,000
テルモ	1,096,000	3,462.00	3,794,352,000
第一三共	274,000	6,743.00	1,847,582,000
大塚ホールディングス	274,000	4,501.00	1,233,274,000
DIC	27,400	3,140.00	86,036,000
Zホールディングス	109,600	334.00	36,606,400
トレンドマイクロ	274,000	5,470.00	1,498,780,000
サイバーエージェント	54,800	4,000.00	219,200,000
楽天	274,000	1,043.00	285,782,000
富士フイルムホールディングス	274,000	4,775.00	1,308,350,000
コニカミノルタ	274,000	805.00	220,570,000
資生堂	274,000	8,561.00	2,345,714,000
出光興産	109,600	3,250.00	356,200,000
JXTGホールディングス	274,000	509.30	139,548,200
横浜ゴム	137,000	2,362.00	323,594,000
ブリヂストン	274,000	4,468.00	1,224,232,000
AGC	54,800	3,540.00	193,992,000
日本板硝子	27,400	686.00	18,796,400
日本電気硝子	82,200	2,443.00	200,814,600
住友大阪セメント	27,400	4,865.00	133,301,000
太平洋セメント	27,400	3,170.00	86,858,000
東海カーボン	274,000	1,112.00	304,688,000
TOTO	137,000	4,280.00	586,360,000
日本碍子	274,000	1,627.00	445,798,000
日本製鉄	27,400	1,558.00	42,689,200
神戸製鋼所	27,400	584.00	16,001,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	27,400	1,366.50	37,442,100
大平洋金属	27,400	2,531.00	69,349,400
日本製鋼所	54,800	2,337.00	128,067,600
日本軽金属ホールディングス	274,000	215.00	58,910,000
三井金属鉱業	27,400	2,929.00	80,254,600
東邦亜鉛	27,400	2,155.00	59,047,000
三菱マテリアル	27,400	3,055.00	83,707,000
住友金属鉱山	137,000	3,500.00	479,500,000
DOWAホールディングス	54,800	3,805.00	208,514,000
古河電気工業	27,400	3,005.00	82,337,000
住友電気工業	274,000	1,458.00	399,492,000
フジクラ	274,000	478.00	130,972,000
東洋製罐グループホールディングス	274,000	1,747.00	478,678,000
リクルートホールディングス	822,000	3,525.00	2,897,550,000
オークマ	54,800	6,400.00	350,720,000
アマダホールディングス	274,000	1,217.00	333,458,000
日本郵政	274,000	1,002.00	274,548,000
小松製作所	274,000	2,568.50	703,769,000
住友重機械工業	54,800	3,415.00	187,142,000
日立建機	274,000	2,704.00	740,896,000
クボタ	274,000	1,768.50	484,569,000
荏原製作所	54,800	3,200.00	175,360,000
ダイキン工業	274,000	14,970.00	4,101,780,000
日本精工	274,000	1,017.00	278,658,000
NTN	274,000	344.00	94,256,000
ジェイテクト	274,000	1,336.00	366,064,000
ミネベアミツミ	274,000	1,928.00	528,272,000
日立製作所	54,800	4,200.00	230,160,000
三菱電機	274,000	1,529.50	419,083,000
富士電機	54,800	3,425.00	187,690,000
安川電機	274,000	4,120.00	1,128,880,000
オムロン	274,000	6,380.00	1,748,120,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	54,800	1,965.00	107,682,000
日本電気	27,400	4,610.00	126,314,000
富士通	27,400	8,974.00	245,887,600
沖電気工業	27,400	1,462.00	40,058,800
セイコーエプソン	548,000	1,565.00	857,620,000
パナソニック	274,000	909.10	249,093,400
ソニー	274,000	6,340.00	1,737,160,000
TDK	274,000	10,730.00	2,940,020,000
アルプスアルパイン	274,000	2,149.00	588,826,000
横河電機	274,000	1,970.00	539,780,000
アドバンテスト	548,000	5,410.00	2,964,680,000
デンソー	274,000	4,969.00	1,361,506,000
カシオ計算機	274,000	1,772.00	485,528,000
ファナック	274,000	21,200.00	5,808,800,000
京セラ	548,000	7,048.00	3,862,304,000
太陽誘電	274,000	2,912.00	797,888,000
日東電工	274,000	5,773.00	1,581,802,000
三井E&Sホールディングス	27,400	1,071.00	29,345,400
日立造船	54,800	358.00	19,618,400
三菱重工業	27,400	4,409.00	120,806,600
川崎重工業	27,400	2,603.00	71,322,200
IHI	27,400	2,708.00	74,199,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ	274,000	435.00	119,190,000
日産自動車	274,000	678.50	185,909,000
いすゞ自動車	137,000	1,272.50	174,332,500
トヨタ自動車	274,000	7,486.00	2,051,164,000
日野自動車	274,000	996.00	272,904,000
三菱自動車工業	27,400	497.00	13,617,800
マツダ	54,800	998.00	54,690,400
本田技研工業	548,000	2,931.00	1,606,188,000
スズキ	274,000	4,983.00	1,365,342,000
SUBARU	274,000	3,078.00	843,372,000
ヤマハ発動機	274,000	2,175.00	595,950,000
ニコン	274,000	1,380.00	378,120,000
オリンパス	1,096,000	1,454.00	1,593,584,000
SCREENホールディングス	54,800	7,600.00	416,480,000
キヤノン	411,000	2,971.00	1,221,081,000
リコー	274,000	976.00	267,424,000
シチズン時計	274,000	564.00	154,536,000
バンダイナムコホールディングス	274,000	7,040.00	1,928,960,000
凸版印刷	137,000	1,996.00	273,452,000
大日本印刷	137,000	2,850.00	390,450,000
ヤマハ	274,000	4,955.00	1,357,670,000
伊藤忠商事	274,000	2,284.50	625,953,000
丸紅	274,000	752.50	206,185,000
豊田通商	274,000	3,680.00	1,008,320,000
ファミリーマート	1,096,000	2,870.00	3,145,520,000
三井物産	274,000	1,816.00	497,584,000
東京エレクトロン	274,000	21,335.00	5,845,790,000
住友商事	274,000	1,722.50	471,965,000
三菱商事	274,000	2,724.00	746,376,000
高島屋	137,000	1,242.00	170,154,000
丸井グループ	274,000	2,473.00	677,602,000
クレディセゾン	274,000	1,552.00	425,248,000
イオン	274,000	2,198.50	602,389,000
新生銀行	27,400	1,724.00	47,237,600
あおぞら銀行	27,400	2,796.00	76,610,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	274,000	564.20	154,590,800
りそなホールディングス	27,400	472.80	12,954,720
三井住友トラスト・ホールディングス	27,400	3,941.00	107,983,400
三井住友フィナンシャルグループ	27,400	3,836.00	105,106,400
千葉銀行	274,000	586.00	160,564,000
ふくおかフィナンシャルグループ	54,800	2,114.00	115,847,200
静岡銀行	274,000	831.00	227,694,000
みずほフィナンシャルグループ	274,000	166.40	45,593,600
大和証券グループ本社	274,000	502.00	137,548,000
野村ホールディングス	274,000	503.40	137,931,600
松井証券	274,000	899.00	246,326,000
SOMPOホールディングス	68,500	4,274.00	292,769,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	82,200	3,459.00	284,329,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	54,800	2,367.00	129,711,600
第一生命ホールディングス	27,400	1,793.50	49,141,900
東京海上ホールディングス	137,000	5,764.00	789,668,000
T&Dホールディングス	54,800	1,223.00	67,020,400
三井不動産	274,000	2,720.00	745,280,000
三菱地所	274,000	2,096.00	574,304,000
東京建物	137,000	1,556.00	213,172,000
住友不動産	274,000	4,007.00	1,097,918,000
東武鉄道	54,800	3,630.00	198,924,000
東急	137,000	2,069.00	283,453,000
小田急電鉄	137,000	2,706.00	370,722,000
京王電鉄	54,800	6,860.00	375,928,000
京成電鉄	137,000	4,535.00	621,295,000
東日本旅客鉄道	27,400	10,175.00	278,795,000
西日本旅客鉄道	27,400	9,375.00	256,875,000
東海旅客鉄道	27,400	22,805.00	624,857,000
日本通運	27,400	5,850.00	160,290,000
ヤマトホールディングス	274,000	1,859.50	509,503,000
日本郵船	27,400	1,976.00	54,142,400
商船三井	27,400	3,040.00	83,296,000
川崎汽船	27,400	1,573.00	43,100,200
ANAホールディングス	27,400	3,704.00	101,489,600
三菱倉庫	137,000	2,764.00	378,668,000
スカパーJSATホールディングス	27,400	446.00	12,220,400
日本電信電話	54,800	5,355.00	293,454,000
KDDI	1,644,000	2,986.00	4,908,984,000
NTTドコモ	27,400	2,875.00	78,775,000
東京電力ホールディングス	27,400	529.00	14,494,600
中部電力	27,400	1,643.50	45,031,900
関西電力	27,400	1,264.50	34,647,300
東京瓦斯	54,800	2,764.50	151,494,600
大阪瓦斯	54,800	2,132.00	116,833,600
東宝	27,400	4,625.00	126,725,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,370,000	1,433.00	1,963,210,000
セコム	274,000	9,905.00	2,713,970,000
コナミホールディングス	274,000	4,970.00	1,361,780,000
ファーストリテイリング	274,000	68,440.00	18,752,560,000
ソフトバンクグループ	1,644,000	4,067.00	6,686,148,000
合計	49,141,900		173,046,557,720

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。