有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年10月26日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM株式インデックス225マザーファンド	205,589,265	683,049,774
親投資信託受益証券 合計		205,589,265	683,049,774
合計			683,049,774

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年10月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,976,256,342
株式	141,434,076,240
未収入金	2,621,711,760
未収配当金	968,331,180
前払金	15,669,000
差入委託証拠金	222,630,000
流動資産合計	147,238,674,522
資産合計	147,238,674,522
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,116,750
未払解約金	1,625,209,000
流動負債合計	1,642,325,750
負債合計	1,642,325,750
純資産の部
元本等
元本	43,823,032,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	101,773,315,773
元本等合計	145,596,348,772
純資産合計	145,596,348,772
負債純資産合計	147,238,674,522

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年10月25日 至 令和2年10月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年10月26日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	56,348,588,140円
		同期中追加設定元本額	7,121,351,376円
		同期中一部解約元本額	19,646,906,517円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ日経平均ファンド	205,589,265円
		MHAM株式インデックスファンド225	43,429,775,891円
		MHAM株式インデックスファンド225VA[適格機関投資家専用]	177,500,992円
		MHAM株式インデックスファンド225VA2[適格機関投資家専用]	10,166,851円
		計	43,823,032,999円
2.		受益権の総数	43,823,032,999口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年10月25日 至 令和2年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年10月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年10月26日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	6,583,988,846
合計	6,583,988,846

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	令和2年10月26日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	4,126,059,000	-	4,109,000,000	△17,059,000
合計	4,126,059,000	-	4,109,000,000	△17,059,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年10月26日現在
1口当たり純資産額	3.3224円
(1万口当たり純資産額)	(33,224円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年10月26日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	216,000	422.00	91,152,000
マルハニチロ	21,600	2,238.00	48,340,800
国際石油開発帝石	86,400	544.50	47,044,800
コムシスホールディングス	216,000	2,716.00	586,656,000
大成建設	43,200	3,400.00	146,880,000
大林組	216,000	909.00	196,344,000
清水建設	216,000	759.00	163,944,000
長谷工コーポレーション	43,200	1,315.00	56,808,000
鹿島建設	108,000	1,166.00	125,928,000
大和ハウス工業	216,000	2,934.50	633,852,000
積水ハウス	216,000	1,782.00	384,912,000
日揮ホールディングス	216,000	962.00	207,792,000
日清製粉グループ本社	216,000	1,666.00	359,856,000
明治ホールディングス	43,200	7,470.00	322,704,000
日本ハム	108,000	4,335.00	468,180,000
エムスリー	518,400	6,700.00	3,473,280,000
ディー・エヌ・エー	64,800	1,845.00	119,556,000
サッポロホールディングス	43,200	1,797.00	77,630,400
アサヒグループホールディングス	216,000	3,479.00	751,464,000
キリンホールディングス	216,000	1,974.00	426,384,000
宝ホールディングス	216,000	1,133.00	244,728,000
双日	21,600	242.00	5,227,200
キッコーマン	216,000	5,300.00	1,144,800,000
味の素	216,000	2,082.50	449,820,000
ニチレイ	108,000	2,632.00	284,256,000
日本たばこ産業	216,000	1,999.50	431,892,000
J.フロント リテイリング	108,000	873.00	94,284,000
三越伊勢丹ホールディングス	216,000	568.00	122,688,000
東洋紡	21,600	1,508.00	32,572,800
ユニチカ	21,600	379.00	8,186,400
日清紡ホールディングス	216,000	746.00	161,136,000
東急不動産ホールディングス	216,000	486.00	104,976,000
セブン&アイ・ホールディングス	216,000	3,404.00	735,264,000
帝人	43,200	1,669.00	72,100,800
東レ	216,000	503.30	108,712,800
クラレ	216,000	1,036.00	223,776,000
旭化成	216,000	954.10	206,085,600
SUMCO	21,600	1,632.00	35,251,200
王子ホールディングス	216,000	461.00	99,576,000
日本製紙	21,600	1,270.00	27,432,000
昭和電工	21,600	1,929.00	41,666,400
住友化学	216,000	363.00	78,408,000
日産化学	216,000	5,620.00	1,213,920,000
東ソー	108,000	1,742.00	188,136,000
トクヤマ	43,200	2,639.00	114,004,800
デンカ	43,200	3,345.00	144,504,000
信越化学工業	216,000	14,630.00	3,160,080,000
協和キリン	216,000	2,619.00	565,704,000
三井化学	43,200	2,792.00	120,614,400
三菱ケミカルホールディングス	108,000	625.50	67,554,000
宇部興産	21,600	1,871.00	40,413,600
電通グループ	216,000	3,190.00	689,040,000
花王	216,000	7,551.00	1,631,016,000
武田薬品工業	216,000	3,495.00	754,920,000
アステラス製薬	1,080,000	1,471.00	1,588,680,000
大日本住友製薬	216,000	1,239.00	267,624,000
塩野義製薬	216,000	5,035.00	1,087,560,000
中外製薬	648,000	4,167.00	2,700,216,000
エーザイ	216,000	8,451.00	1,825,416,000
テルモ	864,000	3,878.00	3,350,592,000
第一三共	648,000	2,680.00	1,736,640,000
大塚ホールディングス	216,000	4,053.00	875,448,000
DIC	21,600	2,653.00	57,304,800
Zホールディングス	86,400	699.00	60,393,600
トレンドマイクロ	216,000	6,050.00	1,306,800,000
サイバーエージェント	43,200	6,440.00	278,208,000
楽天	216,000	1,048.00	226,368,000
富士フイルムホールディングス	216,000	5,434.00	1,173,744,000
コニカミノルタ	216,000	270.00	58,320,000
資生堂	216,000	6,641.00	1,434,456,000
出光興産	86,400	2,180.00	188,352,000
ENEOSホールディングス	216,000	365.80	79,012,800
横浜ゴム	108,000	1,600.00	172,800,000
ブリヂストン	216,000	3,597.00	776,952,000
AGC	43,200	3,255.00	140,616,000
日本板硝子	21,600	392.00	8,467,200
日本電気硝子	64,800	2,024.00	131,155,200
住友大阪セメント	21,600	3,305.00	71,388,000
太平洋セメント	21,600	2,621.00	56,613,600
東海カーボン	216,000	1,250.00	270,000,000
TOTO	108,000	4,650.00	502,200,000
日本碍子	216,000	1,552.00	335,232,000
日本製鉄	21,600	1,102.00	23,803,200
神戸製鋼所	21,600	437.00	9,439,200
ジェイ エフ イー ホールディングス	21,600	794.00	17,150,400
大平洋金属	21,600	1,708.00	36,892,800
日本製鋼所	43,200	2,320.00	100,224,000
日本軽金属ホールディングス	21,600	1,762.00	38,059,200
三井金属鉱業	21,600	2,744.00	59,270,400
東邦亜鉛	21,600	2,318.00	50,068,800
三菱マテリアル	21,600	1,996.00	43,113,600
住友金属鉱山	108,000	3,430.00	370,440,000
DOWAホールディングス	43,200	3,225.00	139,320,000
古河電気工業	21,600	2,616.00	56,505,600
住友電気工業	216,000	1,192.00	257,472,000
フジクラ	216,000	298.00	64,368,000
東洋製罐グループホールディングス	216,000	1,054.00	227,664,000
リクルートホールディングス	648,000	4,151.00	2,689,848,000
オークマ	43,200	5,320.00	229,824,000
アマダ	216,000	958.00	206,928,000
日本郵政	216,000	751.20	162,259,200
小松製作所	216,000	2,517.00	543,672,000
住友重機械工業	43,200	2,474.00	106,876,800
日立建機	216,000	3,075.00	664,200,000
クボタ	216,000	1,926.50	416,124,000
荏原製作所	43,200	2,967.00	128,174,400
ダイキン工業	216,000	19,460.00	4,203,360,000
日本精工	216,000	894.00	193,104,000
NTN	216,000	215.00	46,440,000
ジェイテクト	216,000	907.00	195,912,000
ミネベアミツミ	216,000	1,989.00	429,624,000
日立製作所	43,200	3,668.00	158,457,600
三菱電機	216,000	1,367.50	295,380,000
富士電機	43,200	3,420.00	147,744,000
安川電機	216,000	4,190.00	905,040,000
オムロン	216,000	7,900.00	1,706,400,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	43,200	1,945.00	84,024,000
日本電気	21,600	5,710.00	123,336,000
富士通	21,600	13,545.00	292,572,000
沖電気工業	21,600	1,105.00	23,868,000
セイコーエプソン	432,000	1,120.00	483,840,000
パナソニック	216,000	907.50	196,020,000
ソニー	216,000	8,017.00	1,731,672,000
TDK	216,000	12,470.00	2,693,520,000
アルプスアルパイン	216,000	1,621.00	350,136,000
横河電機	216,000	1,650.00	356,400,000
アドバンテスト	432,000	5,490.00	2,371,680,000
デンソー	216,000	4,940.00	1,067,040,000
カシオ計算機	216,000	1,631.00	352,296,000
ファナック	216,000	21,580.00	4,661,280,000
京セラ	432,000	6,251.00	2,700,432,000
太陽誘電	216,000	3,970.00	857,520,000
日東電工	216,000	7,380.00	1,594,080,000
三井E&Sホールディングス	21,600	388.00	8,380,800
日立造船	43,200	430.00	18,576,000
三菱重工業	21,600	2,361.00	50,997,600
川崎重工業	21,600	1,367.00	29,527,200
IHI	21,600	1,393.00	30,088,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ	216,000	362.00	78,192,000
日産自動車	216,000	391.00	84,456,000
いすゞ自動車	108,000	915.00	98,820,000
トヨタ自動車	216,000	6,990.00	1,509,840,000
日野自動車	216,000	818.00	176,688,000
三菱自動車工業	21,600	213.00	4,600,800
マツダ	43,200	619.00	26,740,800
本田技研工業	432,000	2,585.00	1,116,720,000
スズキ	216,000	4,621.00	998,136,000
SUBARU	216,000	2,090.00	451,440,000
ヤマハ発動機	216,000	1,593.00	344,088,000
ニコン	216,000	658.00	142,128,000
オリンパス	864,000	1,990.00	1,719,360,000
SCREENホールディングス	43,200	5,710.00	246,672,000
キヤノン	324,000	1,788.00	579,312,000
リコー	216,000	700.00	151,200,000
シチズン時計	216,000	293.00	63,288,000
バンダイナムコホールディングス	216,000	7,912.00	1,708,992,000
凸版印刷	108,000	1,416.00	152,928,000
大日本印刷	108,000	2,086.00	225,288,000
ヤマハ	216,000	5,010.00	1,082,160,000
伊藤忠商事	216,000	2,554.50	551,772,000
丸紅	216,000	588.50	127,116,000
豊田通商	216,000	3,010.00	650,160,000
ファミリーマート	864,000	2,289.00	1,977,696,000
三井物産	216,000	1,791.50	386,964,000
東京エレクトロン	216,000	28,415.00	6,137,640,000
住友商事	216,000	1,235.00	266,760,000
三菱商事	216,000	2,443.50	527,796,000
高島屋	108,000	881.00	95,148,000
丸井グループ	216,000	1,979.00	427,464,000
クレディセゾン	216,000	1,223.00	264,168,000
イオン	216,000	2,690.50	581,148,000
新生銀行	21,600	1,360.00	29,376,000
あおぞら銀行	21,600	1,808.00	39,052,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	216,000	423.40	91,454,400
りそなホールディングス	21,600	355.40	7,676,640
三井住友トラスト・ホールディングス	21,600	2,886.50	62,348,400
三井住友フィナンシャルグループ	21,600	2,980.50	64,378,800
千葉銀行	216,000	561.00	121,176,000
ふくおかフィナンシャルグループ	43,200	1,797.00	77,630,400
静岡銀行	216,000	717.00	154,872,000
みずほフィナンシャルグループ	21,600	1,311.00	28,317,600
大和証券グループ本社	216,000	456.80	98,668,800
野村ホールディングス	216,000	490.80	106,012,800
松井証券	216,000	927.00	200,232,000
SOMPOホールディングス	54,000	4,019.00	217,026,000
日本取引所グループ	216,000	2,560.00	552,960,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	64,800	2,979.50	193,071,600
第一生命ホールディングス	21,600	1,662.00	35,899,200
東京海上ホールディングス	108,000	4,930.00	532,440,000
T&Dホールディングス	43,200	1,126.00	48,643,200
三井不動産	216,000	1,893.00	408,888,000
三菱地所	216,000	1,600.00	345,600,000
東京建物	108,000	1,282.00	138,456,000
住友不動産	216,000	2,969.00	641,304,000
東武鉄道	43,200	3,025.00	130,680,000
東急	108,000	1,284.00	138,672,000
小田急電鉄	108,000	2,508.00	270,864,000
京王電鉄	43,200	6,020.00	260,064,000
京成電鉄	108,000	3,010.00	325,080,000
東日本旅客鉄道	21,600	5,843.00	126,208,800
西日本旅客鉄道	21,600	4,854.00	104,846,400
東海旅客鉄道	21,600	13,775.00	297,540,000
日本通運	21,600	6,030.00	130,248,000
ヤマトホールディングス	216,000	2,759.00	595,944,000
日本郵船	21,600	2,006.00	43,329,600
商船三井	21,600	2,474.00	53,438,400
川崎汽船	21,600	1,380.00	29,808,000
ANAホールディングス	21,600	2,365.00	51,084,000
三菱倉庫	108,000	2,908.00	314,064,000
スカパーJSATホールディングス	21,600	456.00	9,849,600
日本電信電話	86,400	2,230.00	192,672,000
KDDI	1,296,000	2,798.00	3,626,208,000
ソフトバンク	216,000	1,217.50	262,980,000
NTTドコモ	21,600	3,889.00	84,002,400
東京電力ホールディングス	21,600	288.00	6,220,800
中部電力	21,600	1,220.00	26,352,000
関西電力	21,600	1,003.00	21,664,800
東京瓦斯	43,200	2,330.00	100,656,000
大阪瓦斯	43,200	1,962.00	84,758,400
東宝	21,600	4,450.00	96,120,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,080,000	1,276.00	1,378,080,000
セコム	216,000	9,008.00	1,945,728,000
コナミホールディングス	216,000	4,115.00	888,840,000
ファーストリテイリング	216,000	73,650.00	15,908,400,000
ソフトバンクグループ	1,296,000	6,888.00	8,926,848,000
合計	39,430,800		141,434,076,240

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。