有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/25-2024/10/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年10月24日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM株式インデックス225マザーファンド	292,090,061	1,701,220,142
親投資信託受益証券 合計		292,090,061	1,701,220,142
合計			1,701,220,142

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年10月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,826,290,881
株式	190,244,631,360
未収入金	2,320,068,082
未収配当金	1,481,785,200
前払金	98,480,000
差入委託証拠金	233,797,572
流動資産合計	198,205,053,095
資産合計	198,205,053,095
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	91,269,500
未払金	2,521,980
未払解約金	2,086,230,000
流動負債合計	2,180,021,480
負債合計	2,180,021,480
純資産の部
元本等
元本	33,656,510,570
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	162,368,521,045
元本等合計	196,025,031,615
純資産合計	196,025,031,615
負債純資産合計	198,205,053,095

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年10月25日 至 2024年10月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年10月24日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,667,405,379円
		同期中追加設定元本額	3,786,382,896円
		同期中一部解約元本額	6,797,277,705円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ日経平均ファンド	292,090,061円
		インデックスミリオン	866,015,473円
		ボンドミックスミリオン	72,058,971円
		MHAM株式インデックスファンド225	32,340,489,080円
		MHAM株式インデックスファンド225VA[適格機関投資家専用]	76,501,719円
		MHAM株式インデックスファンド225VA2[適格機関投資家専用]	9,355,266円
		計	33,656,510,570円
2.		受益権の総数	33,656,510,570口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年10月25日 至 2024年10月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年10月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年10月24日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	30,942,111,264
合計	30,942,111,264

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2024年10月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	5,815,220,000	-	5,724,000,000	△91,220,000
合計	5,815,220,000	-	5,724,000,000	△91,220,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年10月24日現在
1口当たり純資産額	5.8243円
(1万口当たり純資産額)	(58,243円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2024年10月24日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	164,000	894.00	146,616,000
INPEX	65,600	1,989.50	130,511,200
コムシスホールディングス	164,000	3,070.00	503,480,000
大成建設	32,800	6,265.00	205,492,000
大林組	164,000	1,874.00	307,336,000
清水建設	164,000	983.10	161,228,400
長谷工コーポレーション	32,800	1,849.50	60,663,600
鹿島建設	82,000	2,617.50	214,635,000
大和ハウス工業	164,000	4,464.00	732,096,000
積水ハウス	164,000	3,688.00	604,832,000
日揮ホールディングス	164,000	1,276.00	209,264,000
日清製粉グループ本社	164,000	1,751.00	287,164,000
明治ホールディングス	65,600	3,470.00	227,632,000
日本ハム	82,000	5,155.00	422,710,000
エムスリー	393,600	1,628.50	640,977,600
ディー・エヌ・エー	49,200	1,726.50	84,943,800
サッポロホールディングス	32,800	7,327.00	240,325,600
アサヒグループホールディングス	492,000	1,836.00	903,312,000
キリンホールディングス	164,000	2,273.50	372,854,000
双日	16,400	3,252.00	53,332,800
キッコーマン	820,000	1,707.00	1,399,740,000
味の素	164,000	5,680.00	931,520,000
ニチレイ	82,000	4,156.00	340,792,000
日本たばこ産業	164,000	4,144.00	679,616,000
J.フロント リテイリング	82,000	1,567.50	128,535,000
ZOZO	164,000	5,104.00	837,056,000
三越伊勢丹ホールディングス	164,000	2,270.00	372,280,000
東急不動産ホールディングス	164,000	974.70	159,850,800
セブン&アイ・ホールディングス	492,000	2,266.00	1,114,872,000
帝人	32,800	1,371.50	44,985,200
東レ	164,000	825.10	135,316,400
クラレ	164,000	2,037.00	334,068,000
旭化成	164,000	1,035.00	169,740,000
SUMCO	16,400	1,430.00	23,452,000
ネクソン	328,000	2,615.50	857,884,000
王子ホールディングス	164,000	563.50	92,414,000
レゾナック・ホールディングス	16,400	3,609.00	59,187,600
住友化学	164,000	404.20	66,288,800
日産化学	164,000	5,198.00	852,472,000
東ソー	82,000	1,886.00	154,652,000
トクヤマ	32,800	2,703.50	88,674,800
デンカ	32,800	2,139.50	70,175,600
信越化学工業	820,000	5,790.00	4,747,800,000
協和キリン	164,000	2,550.00	418,200,000
三井化学	32,800	3,497.00	114,701,600
三菱ケミカルグループ	82,000	822.40	67,436,800
UBE	16,400	2,531.00	41,508,400
野村総合研究所	164,000	4,853.00	795,892,000
電通グループ	164,000	4,636.00	760,304,000
メルカリ	164,000	2,120.00	347,680,000
花王	164,000	6,746.00	1,106,344,000
武田薬品工業	164,000	4,208.00	690,112,000
アステラス製薬	820,000	1,761.00	1,444,020,000
住友ファーマ	164,000	633.00	103,812,000
塩野義製薬	492,000	2,074.00	1,020,408,000
中外製薬	492,000	6,942.00	3,415,464,000
エーザイ	164,000	5,141.00	843,124,000
テルモ	1,312,000	2,915.50	3,825,136,000
第一三共	492,000	4,806.00	2,364,552,000
大塚ホールディングス	164,000	9,195.00	1,507,980,000
オリエンタルランド	164,000	3,555.00	583,020,000
LINEヤフー	65,600	412.30	27,046,880
トレンドマイクロ	164,000	7,898.00	1,295,272,000
サイバーエージェント	131,200	996.00	130,675,200
楽天グループ	164,000	904.60	148,354,400
富士フイルムホールディングス	492,000	3,627.00	1,784,484,000
コニカミノルタ	164,000	561.20	92,036,800
資生堂	164,000	3,291.00	539,724,000
出光興産	328,000	1,025.50	336,364,000
ENEOSホールディングス	164,000	770.70	126,394,800
横浜ゴム	82,000	3,067.00	251,494,000
ブリヂストン	164,000	5,562.00	912,168,000
AGC	32,800	4,568.00	149,830,400
日本電気硝子	49,200	3,321.00	163,393,200
太平洋セメント	16,400	3,365.00	55,186,000
東海カーボン	164,000	847.90	139,055,600
TOTO	82,000	4,801.00	393,682,000
日本碍子	164,000	1,854.00	304,056,000
日本製鉄	16,400	3,014.00	49,429,600
神戸製鋼所	16,400	1,640.00	26,896,000
JFEホールディングス	16,400	1,818.50	29,823,400
日本製鋼所	32,800	5,345.00	175,316,000
三井金属鉱業	16,400	4,886.00	80,130,400
三菱マテリアル	16,400	2,480.00	40,672,000
住友金属鉱山	82,000	4,269.00	350,058,000
DOWAホールディングス	32,800	5,208.00	170,822,400
古河電気工業	16,400	3,522.00	57,760,800
住友電気工業	164,000	2,296.50	376,626,000
フジクラ	164,000	5,133.00	841,812,000
しずおかフィナンシャルグループ	164,000	1,227.50	201,310,000
リクルートホールディングス	492,000	9,281.00	4,566,252,000
オークマ	65,600	3,065.00	201,064,000
アマダ	164,000	1,496.00	245,344,000
ディスコ	32,800	37,600.00	1,233,280,000
日本郵政	164,000	1,374.00	225,336,000
SMC	16,400	62,280.00	1,021,392,000
小松製作所	164,000	3,936.00	645,504,000
住友重機械工業	32,800	3,373.00	110,634,400
日立建機	164,000	3,361.00	551,204,000
クボタ	164,000	1,966.00	322,424,000
荏原製作所	164,000	2,280.50	374,002,000
ダイキン工業	164,000	18,085.00	2,965,940,000
日本精工	164,000	691.00	113,324,000
NTN	164,000	248.80	40,803,200
ジェイテクト	164,000	1,005.50	164,902,000
ミネベアミツミ	164,000	2,743.00	449,852,000
日立製作所	164,000	3,974.00	651,736,000
三菱電機	164,000	2,332.50	382,530,000
富士電機	32,800	7,813.00	256,266,400
安川電機	164,000	4,183.00	686,012,000
ソシオネクスト	164,000	2,751.50	451,246,000
ニデック	262,400	2,984.50	783,132,800
オムロン	164,000	5,980.00	980,720,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	32,800	2,651.00	86,952,800
日本電気	16,400	13,350.00	218,940,000
富士通	164,000	2,997.50	491,590,000
ルネサスエレクトロニクス	164,000	2,042.00	334,888,000
セイコーエプソン	328,000	2,793.50	916,268,000
パナソニック ホールディングス	164,000	1,242.50	203,770,000
シャープ	164,000	950.60	155,898,400
ソニーグループ	820,000	2,684.50	2,201,290,000
TDK	2,460,000	1,833.00	4,509,180,000
アルプスアルパイン	164,000	1,557.50	255,430,000
横河電機	164,000	3,467.00	568,588,000
アドバンテスト	1,312,000	8,053.00	10,565,536,000
キーエンス	16,400	64,630.00	1,059,932,000
デンソー	656,000	2,112.00	1,385,472,000
レーザーテック	65,600	21,460.00	1,407,776,000
カシオ計算機	164,000	1,118.50	183,434,000
ファナック	820,000	3,856.00	3,161,920,000
京セラ	1,312,000	1,710.50	2,244,176,000
太陽誘電	164,000	2,767.50	453,870,000
村田製作所	393,600	2,782.50	1,095,192,000
日東電工	820,000	2,423.50	1,987,270,000
カナデビア	32,800	1,024.00	33,587,200
三菱重工業	164,000	2,111.50	346,286,000
川崎重工業	16,400	5,878.00	96,399,200
IHI	16,400	7,750.00	127,100,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	164,000	748.40	122,737,600
日産自動車	164,000	397.20	65,140,800
いすゞ自動車	82,000	1,968.00	161,376,000
トヨタ自動車	820,000	2,602.50	2,134,050,000
日野自動車	164,000	437.40	71,733,600
三菱自動車工業	16,400	410.70	6,735,480
マツダ	32,800	1,057.00	34,669,600
本田技研工業	984,000	1,536.50	1,511,916,000
スズキ	656,000	1,491.50	978,424,000
SUBARU	164,000	2,634.50	432,058,000
ヤマハ発動機	492,000	1,303.50	641,322,000
良品計画	164,000	2,354.00	386,056,000
ニコン	164,000	1,776.00	291,264,000
オリンパス	656,000	2,850.00	1,869,600,000
SCREENホールディングス	65,600	9,610.00	630,416,000
HOYA	82,000	19,925.00	1,633,850,000
キヤノン	246,000	5,039.00	1,239,594,000
リコー	164,000	1,643.50	269,534,000
シチズン時計	164,000	919.00	150,716,000
バンダイナムコホールディングス	492,000	3,197.00	1,572,924,000
TOPPANホールディングス	82,000	4,339.00	355,798,000
大日本印刷	164,000	2,599.00	426,236,000
ヤマハ	492,000	1,236.00	608,112,000
任天堂	164,000	8,069.00	1,323,316,000
伊藤忠商事	164,000	7,554.00	1,238,856,000
丸紅	164,000	2,338.00	383,432,000
豊田通商	492,000	2,650.50	1,304,046,000
三井物産	328,000	3,100.00	1,016,800,000
東京エレクトロン	492,000	23,025.00	11,328,300,000
住友商事	164,000	3,232.00	530,048,000
三菱商事	492,000	2,787.50	1,371,450,000
高島屋	164,000	1,190.00	195,160,000
丸井グループ	164,000	2,370.50	388,762,000
クレディセゾン	164,000	3,391.00	556,124,000
イオン	164,000	3,722.00	610,408,000
あおぞら銀行	16,400	2,542.00	41,688,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	164,000	1,565.00	256,660,000
りそなホールディングス	16,400	992.10	16,270,440
三井住友トラストグループ	32,800	3,297.00	108,141,600
三井住友フィナンシャルグループ	49,200	3,115.00	153,258,000
千葉銀行	164,000	1,105.50	181,302,000
ふくおかフィナンシャルグループ	32,800	3,455.00	113,324,000
みずほフィナンシャルグループ	16,400	3,100.00	50,840,000
オリックス	164,000	3,217.00	527,588,000
大和証券グループ本社	164,000	1,007.00	165,148,000
野村ホールディングス	164,000	772.80	126,739,200
SOMPOホールディングス	98,400	3,212.00	316,060,800
日本取引所グループ	328,000	1,793.00	588,104,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	147,600	3,412.00	503,611,200
第一生命ホールディングス	16,400	3,779.00	61,975,600
東京海上ホールディングス	246,000	5,515.00	1,356,690,000
T&Dホールディングス	32,800	2,468.50	80,966,800
三井不動産	492,000	1,319.00	648,948,000
三菱地所	164,000	2,293.00	376,052,000
東京建物	82,000	2,485.00	203,770,000
住友不動産	164,000	4,640.00	760,960,000
東武鉄道	32,800	2,408.00	78,982,400
東急	82,000	1,837.00	150,634,000
小田急電鉄	82,000	1,565.50	128,371,000
京王電鉄	32,800	3,344.00	109,683,200
京成電鉄	82,000	3,783.00	310,206,000
東日本旅客鉄道	49,200	2,989.50	147,083,400
西日本旅客鉄道	32,800	2,640.50	86,608,400
東海旅客鉄道	82,000	3,086.00	253,052,000
ヤマトホールディングス	164,000	1,572.00	257,808,000
日本郵船	49,200	5,139.00	252,838,800
商船三井	49,200	5,026.00	247,279,200
川崎汽船	147,600	2,120.00	312,912,000
NIPPON EXPRESSホールディングス	16,400	7,477.00	122,622,800
日本航空	164,000	2,397.00	393,108,000
ANAホールディングス	16,400	2,913.00	47,773,200
三菱倉庫	82,000	5,157.00	422,874,000
日本電信電話	1,640,000	145.90	239,276,000
KDDI	984,000	4,722.00	4,646,448,000
ソフトバンク	1,640,000	187.00	306,680,000
東京電力ホールディングス	16,400	600.40	9,846,560
中部電力	16,400	1,658.00	27,191,200
関西電力	16,400	2,492.00	40,868,800
東京瓦斯	32,800	3,177.00	104,205,600
大阪瓦斯	32,800	3,190.00	104,632,000
東宝	16,400	5,795.00	95,038,000
NTTデータグループ	820,000	2,378.50	1,950,370,000
セコム	328,000	5,283.00	1,732,824,000
コナミグループ	164,000	14,120.00	2,315,680,000
ニトリホールディングス	82,000	19,595.00	1,606,790,000
ファーストリテイリング	442,800	50,200.00	22,228,560,000
ソフトバンクグループ	984,000	8,792.00	8,651,328,000
合計	51,250,000		190,244,631,360

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。