有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/10/24)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年10月24日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM株式インデックス225マザーファンド	280,874,688	1,309,128,833
親投資信託受益証券 合計		280,874,688	1,309,128,833
合計			1,309,128,833

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年10月24日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,135,397,070
株式	166,035,069,620
派生商品評価勘定	13,286,800
未収入金	1,861,828,136
未収配当金	1,294,436,700
前払金	67,820,000
差入委託証拠金	208,800,000
流動資産合計	172,616,638,326
資産合計	172,616,638,326
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	57,337,620
未払解約金	1,656,359,000
流動負債合計	1,713,696,620
負債合計	1,713,696,620
純資産の部
元本等
元本	36,667,405,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	134,235,536,327
元本等合計	170,902,941,706
純資産合計	170,902,941,706
負債純資産合計	172,616,638,326

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年10月25日 至 2023年10月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年10月24日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	41,375,064,444円
		同期中追加設定元本額	4,899,570,238円
		同期中一部解約元本額	9,607,229,303円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ日経平均ファンド	280,874,688円
		インデックスミリオン	936,323,940円
		ボンドミックスミリオン	80,039,314円
		MHAM株式インデックスファンド225	35,258,539,325円
		MHAM株式インデックスファンド225VA[適格機関投資家専用]	102,046,069円
		MHAM株式インデックスファンド225VA2[適格機関投資家専用]	9,582,043円
		計	36,667,405,379円
2.		受益権の総数	36,667,405,379口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年10月25日 至 2023年10月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年10月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年10月24日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	20,284,766,259
合計	20,284,766,259

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2023年10月24日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	4,841,100,000	-	4,797,100,000	△44,000,000
合計	4,841,100,000	-	4,797,100,000	△44,000,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年10月24日現在
1口当たり純資産額	4.6609円
(1万口当たり純資産額)	(46,609円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年10月24日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ニッスイ	178,000	700.90	124,760,200
INPEX	71,200	2,170.00	154,504,000
コムシスホールディングス	178,000	3,049.00	542,722,000
大成建設	35,600	4,956.00	176,433,600
大林組	178,000	1,244.00	221,432,000
清水建設	178,000	1,019.50	181,471,000
長谷工コーポレーション	35,600	1,838.00	65,432,800
鹿島建設	89,000	2,391.00	212,799,000
大和ハウス工業	178,000	3,948.00	702,744,000
積水ハウス	178,000	2,857.50	508,635,000
日揮ホールディングス	178,000	1,838.50	327,253,000
日清製粉グループ本社	178,000	1,806.00	321,468,000
明治ホールディングス	71,200	3,663.00	260,805,600
日本ハム	89,000	4,315.00	384,035,000
エムスリー	427,200	2,373.50	1,013,959,200
ディー・エヌ・エー	53,400	1,460.00	77,964,000
サッポロホールディングス	35,600	4,986.00	177,501,600
アサヒグループホールディングス	178,000	5,337.00	949,986,000
キリンホールディングス	178,000	2,069.00	368,282,000
宝ホールディングス	178,000	1,219.00	216,982,000
双日	17,800	3,066.00	54,574,800
キッコーマン	178,000	8,230.00	1,464,940,000
味の素	178,000	5,610.00	998,580,000
ニチレイ	89,000	3,156.00	280,884,000
日本たばこ産業	178,000	3,429.00	610,362,000
J.フロント リテイリング	89,000	1,383.00	123,087,000
三越伊勢丹ホールディングス	178,000	1,622.50	288,805,000
東急不動産ホールディングス	178,000	880.40	156,711,200
セブン&アイ・ホールディングス	178,000	5,276.00	939,128,000
帝人	35,600	1,368.50	48,718,600
東レ	178,000	720.30	128,213,400
クラレ	178,000	1,697.50	302,155,000
旭化成	178,000	916.90	163,208,200
SUMCO	17,800	1,935.00	34,443,000
ネクソン	356,000	2,547.00	906,732,000
王子ホールディングス	178,000	620.40	110,431,200
日本製紙	17,800	1,267.00	22,552,600
レゾナック・ホールディングス	17,800	2,456.00	43,716,800
住友化学	178,000	397.80	70,808,400
日産化学	178,000	6,224.00	1,107,872,000
東ソー	89,000	1,826.00	162,514,000
トクヤマ	35,600	2,267.00	80,705,200
デンカ	35,600	2,688.50	95,710,600
信越化学工業	890,000	4,266.00	3,796,740,000
協和キリン	178,000	2,349.50	418,211,000
三井化学	35,600	3,620.00	128,872,000
三菱ケミカルグループ	89,000	845.20	75,222,800
UBE	17,800	2,273.00	40,459,400
電通グループ	178,000	4,346.00	773,588,000
メルカリ	178,000	3,029.00	539,162,000
花王	178,000	5,480.00	975,440,000
武田薬品工業	178,000	4,350.00	774,300,000
アステラス製薬	890,000	1,956.50	1,741,285,000
住友ファーマ	178,000	473.50	84,283,000
塩野義製薬	178,000	6,857.00	1,220,546,000
中外製薬	534,000	4,399.00	2,349,066,000
エーザイ	178,000	8,185.00	1,456,930,000
テルモ	712,000	3,929.00	2,797,448,000
第一三共	534,000	4,130.00	2,205,420,000
大塚ホールディングス	178,000	4,962.00	883,236,000
DIC	17,800	2,373.00	42,239,400
オリエンタルランド	178,000	4,655.00	828,590,000
LINEヤフー	71,200	382.00	27,198,400
トレンドマイクロ	178,000	5,575.00	992,350,000
サイバーエージェント	142,400	792.90	112,908,960
楽天グループ	178,000	569.60	101,388,800
富士フイルムホールディングス	178,000	8,340.00	1,484,520,000
コニカミノルタ	178,000	441.20	78,533,600
資生堂	178,000	5,030.00	895,340,000
出光興産	71,200	3,295.00	234,604,000
ENEOSホールディングス	178,000	545.00	97,010,000
横浜ゴム	89,000	2,809.00	250,001,000
ブリヂストン	178,000	5,713.00	1,016,914,000
AGC	35,600	5,126.00	182,485,600
日本電気硝子	53,400	2,782.50	148,585,500
住友大阪セメント	17,800	3,445.00	61,321,000
太平洋セメント	17,800	2,499.00	44,482,200
東海カーボン	178,000	1,124.00	200,072,000
TOTO	89,000	3,657.00	325,473,000
日本碍子	178,000	1,773.00	315,594,000
日本製鉄	17,800	3,199.00	56,942,200
神戸製鋼所	17,800	1,759.00	31,310,200
JFEホールディングス	17,800	2,037.50	36,267,500
大平洋金属	17,800	1,219.00	21,698,200
日本製鋼所	35,600	2,509.50	89,338,200
三井金属鉱業	17,800	3,805.00	67,729,000
三菱マテリアル	17,800	2,351.50	41,856,700
住友金属鉱山	89,000	4,110.00	365,790,000
DOWAホールディングス	35,600	4,477.00	159,381,200
古河電気工業	17,800	2,309.00	41,100,200
住友電気工業	178,000	1,589.00	282,842,000
フジクラ	178,000	1,114.00	198,292,000
しずおかフィナンシャルグループ	178,000	1,224.00	217,872,000
リクルートホールディングス	534,000	4,348.00	2,321,832,000
オークマ	35,600	6,413.00	228,302,800
アマダ	178,000	1,463.50	260,503,000
日本郵政	178,000	1,286.00	228,908,000
SMC	17,800	68,660.00	1,222,148,000
小松製作所	178,000	3,670.00	653,260,000
住友重機械工業	35,600	3,514.00	125,098,400
日立建機	178,000	4,046.00	720,188,000
クボタ	178,000	2,008.50	357,513,000
荏原製作所	35,600	6,511.00	231,791,600
ダイキン工業	178,000	21,400.00	3,809,200,000
日本精工	178,000	810.20	144,215,600
NTN	178,000	265.30	47,223,400
ジェイテクト	178,000	1,275.50	227,039,000
ミネベアミツミ	178,000	2,323.50	413,583,000
日立製作所	35,600	8,816.00	313,849,600
三菱電機	178,000	1,734.00	308,652,000
富士電機	35,600	6,149.00	218,904,400
安川電機	178,000	5,082.00	904,596,000
ニデック	142,400	5,995.00	853,688,000
オムロン	178,000	6,135.00	1,092,030,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	35,600	2,432.50	86,597,000
日本電気	17,800	7,525.00	133,945,000
富士通	17,800	16,935.00	301,443,000
ルネサスエレクトロニクス	178,000	2,164.00	385,192,000
セイコーエプソン	356,000	2,244.00	798,864,000
パナソニック ホールディングス	178,000	1,485.00	264,330,000
シャープ	178,000	928.10	165,201,800
ソニーグループ	178,000	12,560.00	2,235,680,000
TDK	534,000	5,678.00	3,032,052,000
アルプスアルパイン	178,000	1,218.50	216,893,000
横河電機	178,000	2,694.50	479,621,000
アドバンテスト	1,424,000	4,158.00	5,920,992,000
キーエンス	17,800	53,110.00	945,358,000
デンソー	712,000	2,286.00	1,627,632,000
レーザーテック	71,200	25,750.00	1,833,400,000
カシオ計算機	178,000	1,185.50	211,019,000
ファナック	890,000	3,790.00	3,373,100,000
京セラ	356,000	7,276.00	2,590,256,000
太陽誘電	178,000	3,512.00	625,136,000
村田製作所	427,200	2,593.00	1,107,729,600
日東電工	178,000	9,378.00	1,669,284,000
日立造船	35,600	781.00	27,803,600
三菱重工業	17,800	7,869.00	140,068,200
川崎重工業	17,800	3,302.00	58,775,600
IHI	17,800	2,745.00	48,861,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	178,000	678.50	120,773,000
日産自動車	178,000	594.90	105,892,200
いすゞ自動車	89,000	1,768.00	157,352,000
トヨタ自動車	890,000	2,597.50	2,311,775,000
日野自動車	178,000	528.50	94,073,000
三菱自動車工業	17,800	522.40	9,298,720
マツダ	35,600	1,511.00	53,791,600
本田技研工業	1,068,000	1,607.00	1,716,276,000
スズキ	178,000	5,768.00	1,026,704,000
SUBARU	178,000	2,657.50	473,035,000
ヤマハ発動機	178,000	3,734.00	664,652,000
ニコン	178,000	1,476.00	262,728,000
オリンパス	712,000	1,915.00	1,363,480,000
SCREENホールディングス	71,200	7,240.00	515,488,000
HOYA	89,000	14,990.00	1,334,110,000
キヤノン	267,000	3,634.00	970,278,000
リコー	178,000	1,194.00	212,532,000
シチズン時計	178,000	875.00	155,750,000
バンダイナムコホールディングス	534,000	3,104.00	1,657,536,000
TOPPANホールディングス	89,000	3,325.00	295,925,000
大日本印刷	89,000	3,886.00	345,854,000
ヤマハ	178,000	3,887.00	691,886,000
任天堂	178,000	6,081.00	1,082,418,000
伊藤忠商事	178,000	5,318.00	946,604,000
丸紅	178,000	2,181.00	388,218,000
豊田通商	178,000	7,937.00	1,412,786,000
三井物産	178,000	5,349.00	952,122,000
東京エレクトロン	534,000	20,020.00	10,690,680,000
住友商事	178,000	2,912.00	518,336,000
三菱商事	178,000	6,859.00	1,220,902,000
高島屋	89,000	1,967.50	175,107,500
丸井グループ	178,000	2,346.00	417,588,000
クレディセゾン	178,000	2,203.00	392,134,000
イオン	178,000	3,050.00	542,900,000
あおぞら銀行	17,800	2,865.50	51,005,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	178,000	1,215.50	216,359,000
りそなホールディングス	17,800	783.70	13,949,860
三井住友トラスト・ホールディングス	17,800	5,503.00	97,953,400
三井住友フィナンシャルグループ	17,800	7,096.00	126,308,800
千葉銀行	178,000	1,065.00	189,570,000
ふくおかフィナンシャルグループ	35,600	3,750.00	133,500,000
みずほフィナンシャルグループ	17,800	2,502.50	44,544,500
オリックス	178,000	2,702.00	480,956,000
大和証券グループ本社	178,000	844.90	150,392,200
野村ホールディングス	178,000	575.50	102,439,000
SOMPOホールディングス	35,600	6,315.00	224,814,000
日本取引所グループ	178,000	2,956.50	526,257,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	53,400	5,387.00	287,665,800
第一生命ホールディングス	17,800	3,064.00	54,539,200
東京海上ホールディングス	267,000	3,293.00	879,231,000
T&Dホールディングス	35,600	2,505.00	89,178,000
三井不動産	178,000	3,251.00	578,678,000
三菱地所	178,000	1,944.00	346,032,000
東京建物	89,000	2,013.00	179,157,000
住友不動産	178,000	3,694.00	657,532,000
東武鉄道	35,600	3,564.00	126,878,400
東急	89,000	1,654.00	147,206,000
小田急電鉄	89,000	2,092.00	186,188,000
京王電鉄	35,600	4,433.00	157,814,800
京成電鉄	89,000	5,412.00	481,668,000
東日本旅客鉄道	17,800	7,692.00	136,917,600
西日本旅客鉄道	17,800	5,647.00	100,516,600
東海旅客鉄道	89,000	3,345.00	297,705,000
ヤマトホールディングス	178,000	2,409.50	428,891,000
日本郵船	53,400	3,713.00	198,274,200
商船三井	53,400	3,972.00	212,104,800
川崎汽船	53,400	5,003.00	267,160,200
NIPPON EXPRESSホールディングス	17,800	7,586.00	135,030,800
日本航空	178,000	2,684.00	477,752,000
ANAホールディングス	17,800	2,907.00	51,744,600
三菱倉庫	89,000	3,855.00	343,095,000
日本電信電話	1,780,000	173.50	308,830,000
KDDI	1,068,000	4,454.00	4,756,872,000
ソフトバンク	178,000	1,675.50	298,239,000
東京電力ホールディングス	17,800	625.60	11,135,680
中部電力	17,800	1,775.00	31,595,000
関西電力	17,800	1,938.00	34,496,400
東京瓦斯	35,600	3,366.00	119,829,600
大阪瓦斯	35,600	2,478.50	88,234,600
東宝	17,800	4,935.00	87,843,000
NTTデータグループ	890,000	1,746.50	1,554,385,000
セコム	178,000	10,135.00	1,804,030,000
コナミグループ	178,000	8,063.00	1,435,214,000
ニトリホールディングス	53,400	15,660.00	836,244,000
ファーストリテイリング	534,000	33,890.00	18,097,260,000
ソフトバンクグループ	1,068,000	6,233.00	6,656,844,000
合計	41,580,800		166,035,069,620

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。