有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年10月25日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM株式インデックス225マザーファンド	240,137,417	987,324,989
親投資信託受益証券 合計		240,137,417	987,324,989
合計			987,324,989

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM株式インデックス225マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM株式インデックス225マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年10月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,630,876,207
株式	157,426,986,140
派生商品評価勘定	100,810,400
未収入金	1,634,658,314
未収配当金	1,029,923,500
差入委託証拠金	163,830,000
流動資産合計	162,987,084,561
資産合計	162,987,084,561
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,703,960
前受金	132,250,000
未払解約金	1,580,120,000
流動負債合計	1,714,073,960
負債合計	1,714,073,960
純資産の部
元本等
元本	39,224,521,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	122,048,489,395
元本等合計	161,273,010,601
純資産合計	161,273,010,601
負債純資産合計	162,987,084,561

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年10月27日 至 2021年10月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年10月25日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	43,823,032,999円
		同期中追加設定元本額	6,572,609,795円
		同期中一部解約元本額	11,171,121,588円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ日経平均ファンド	240,137,417円
		インデックスミリオン	994,577,766円
		ボンドミックスミリオン	89,695,288円
		MHAM株式インデックスファンド225	37,746,489,468円
		MHAM株式インデックスファンド225VA[適格機関投資家専用]	143,845,636円
		MHAM株式インデックスファンド225VA2[適格機関投資家専用]	9,775,631円
		計	39,224,521,206円
2.		受益権の総数	39,224,521,206口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年10月27日 至 2021年10月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年10月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年10月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	23,778,937,207
合計	23,778,937,207

(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	2021年10月25日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引
先物取引
買建	3,678,690,000	-	3,777,840,000	99,150,000
合計	3,678,690,000	-	3,777,840,000	99,150,000

(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年10月25日現在
1口当たり純資産額	4.1115円
(1万口当たり純資産額)	(41,115円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年10月25日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	194,000	643.00	124,742,000
マルハニチロ	19,400	2,561.00	49,683,400
INPEX	77,600	976.00	75,737,600
コムシスホールディングス	194,000	2,843.00	551,542,000
大成建設	38,800	3,615.00	140,262,000
大林組	194,000	967.00	187,598,000
清水建設	194,000	848.00	164,512,000
長谷工コーポレーション	38,800	1,475.00	57,230,000
鹿島建設	97,000	1,428.00	138,516,000
大和ハウス工業	194,000	3,745.00	726,530,000
積水ハウス	194,000	2,346.00	455,124,000
日揮ホールディングス	194,000	1,104.00	214,176,000
日清製粉グループ本社	194,000	1,771.00	343,574,000
明治ホールディングス	38,800	6,970.00	270,436,000
日本ハム	97,000	4,000.00	388,000,000
エムスリー	465,600	7,420.00	3,454,752,000
ディー・エヌ・エー	58,200	2,139.00	124,489,800
サッポロホールディングス	38,800	2,444.00	94,827,200
アサヒグループホールディングス	194,000	4,933.00	957,002,000
キリンホールディングス	194,000	1,971.50	382,471,000
宝ホールディングス	194,000	1,518.00	294,492,000
双日	19,400	1,893.00	36,724,200
キッコーマン	194,000	9,050.00	1,755,700,000
味の素	194,000	3,297.00	639,618,000
ニチレイ	97,000	2,716.00	263,452,000
日本たばこ産業	194,000	2,232.00	433,008,000
J.フロント リテイリング	97,000	1,050.00	101,850,000
三越伊勢丹ホールディングス	194,000	812.00	157,528,000
東洋紡	19,400	1,366.00	26,500,400
ユニチカ	19,400	363.00	7,042,200
東急不動産ホールディングス	194,000	672.00	130,368,000
セブン&アイ・ホールディングス	194,000	4,727.00	917,038,000
帝人	38,800	1,542.00	59,829,600
東レ	194,000	702.30	136,246,200
クラレ	194,000	1,036.00	200,984,000
旭化成	194,000	1,197.00	232,218,000
SUMCO	19,400	2,152.00	41,748,800
ネクソン	388,000	1,965.00	762,420,000
王子ホールディングス	194,000	562.00	109,028,000
日本製紙	19,400	1,169.00	22,678,600
昭和電工	19,400	2,919.00	56,628,600
住友化学	194,000	578.00	112,132,000
日産化学	194,000	6,270.00	1,216,380,000
東ソー	97,000	1,911.00	185,367,000
トクヤマ	38,800	1,978.00	76,746,400
デンカ	38,800	3,770.00	146,276,000
信越化学工業	194,000	19,085.00	3,702,490,000
協和キリン	194,000	3,655.00	709,070,000
三井化学	38,800	3,480.00	135,024,000
三菱ケミカルホールディングス	97,000	952.70	92,411,900
宇部興産	19,400	2,111.00	40,953,400
電通グループ	194,000	4,015.00	778,910,000
花王	194,000	6,310.00	1,224,140,000
武田薬品工業	194,000	3,187.00	618,278,000
アステラス製薬	970,000	1,930.50	1,872,585,000
大日本住友製薬	194,000	1,923.00	373,062,000
塩野義製薬	194,000	7,429.00	1,441,226,000
中外製薬	582,000	4,246.00	2,471,172,000
エーザイ	194,000	7,911.00	1,534,734,000
テルモ	776,000	5,043.00	3,913,368,000
第一三共	582,000	2,739.50	1,594,389,000
大塚ホールディングス	194,000	4,593.00	891,042,000
DIC	19,400	3,005.00	58,297,000
Zホールディングス	77,600	673.10	52,232,560
トレンドマイクロ	194,000	6,360.00	1,233,840,000
サイバーエージェント	155,200	1,960.00	304,192,000
楽天グループ	194,000	1,249.00	242,306,000
富士フイルムホールディングス	194,000	8,736.00	1,694,784,000
コニカミノルタ	194,000	592.00	114,848,000
資生堂	194,000	7,426.00	1,440,644,000
出光興産	77,600	3,270.00	253,752,000
ENEOSホールディングス	194,000	464.70	90,151,800
横浜ゴム	97,000	1,938.00	187,986,000
ブリヂストン	194,000	4,996.00	969,224,000
AGC	38,800	5,700.00	221,160,000
日本板硝子	19,400	658.00	12,765,200
日本電気硝子	58,200	2,833.00	164,880,600
住友大阪セメント	19,400	3,240.00	62,856,000
太平洋セメント	19,400	2,406.00	46,676,400
東海カーボン	194,000	1,504.00	291,776,000
TOTO	97,000	5,680.00	550,960,000
日本碍子	194,000	1,907.00	369,958,000
日本製鉄	19,400	2,007.00	38,935,800
神戸製鋼所	19,400	674.00	13,075,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	19,400	1,739.00	33,736,600
大平洋金属	19,400	2,089.00	40,526,600
日本製鋼所	38,800	3,285.00	127,458,000
日本軽金属ホールディングス	19,400	1,916.00	37,170,400
三井金属鉱業	19,400	3,345.00	64,893,000
東邦亜鉛	19,400	3,295.00	63,923,000
三菱マテリアル	19,400	2,209.00	42,854,600
住友金属鉱山	97,000	4,407.00	427,479,000
DOWAホールディングス	38,800	4,800.00	186,240,000
古河電気工業	19,400	2,539.00	49,256,600
住友電気工業	194,000	1,521.00	295,074,000
フジクラ	194,000	664.00	128,816,000
リクルートホールディングス	582,000	7,223.00	4,203,786,000
オークマ	38,800	5,410.00	209,908,000
アマダ	194,000	1,138.00	220,772,000
日本郵政	194,000	837.40	162,455,600
小松製作所	194,000	2,857.50	554,355,000
住友重機械工業	38,800	2,942.00	114,149,600
日立建機	194,000	3,425.00	664,450,000
クボタ	194,000	2,429.00	471,226,000
荏原製作所	38,800	6,200.00	240,560,000
ダイキン工業	194,000	25,275.00	4,903,350,000
日本精工	194,000	804.00	155,976,000
NTN	194,000	263.00	51,022,000
ジェイテクト	194,000	1,025.00	198,850,000
ミネベアミツミ	194,000	2,825.00	548,050,000
日立製作所	38,800	6,732.00	261,201,600
三菱電機	194,000	1,586.00	307,684,000
富士電機	38,800	5,050.00	195,940,000
安川電機	194,000	4,940.00	958,360,000
オムロン	194,000	10,610.00	2,058,340,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	38,800	2,500.00	97,000,000
日本電気	19,400	6,220.00	120,668,000
富士通	19,400	21,400.00	415,160,000
沖電気工業	19,400	942.00	18,274,800
セイコーエプソン	388,000	2,124.00	824,112,000
パナソニック	194,000	1,445.50	280,427,000
シャープ	194,000	1,380.00	267,720,000
ソニーグループ	194,000	13,065.00	2,534,610,000
TDK	582,000	3,980.00	2,316,360,000
アルプスアルパイン	194,000	1,158.00	224,652,000
横河電機	194,000	2,195.00	425,830,000
アドバンテスト	388,000	9,060.00	3,515,280,000
キーエンス	19,400	66,860.00	1,297,084,000
デンソー	194,000	7,854.00	1,523,676,000
カシオ計算機	194,000	1,656.00	321,264,000
ファナック	194,000	24,255.00	4,705,470,000
京セラ	388,000	6,680.00	2,591,840,000
太陽誘電	194,000	5,540.00	1,074,760,000
村田製作所	155,200	8,445.00	1,310,664,000
日東電工	194,000	8,040.00	1,559,760,000
三井E&Sホールディングス	19,400	550.00	10,670,000
日立造船	38,800	877.00	34,027,600
三菱重工業	19,400	2,993.50	58,073,900
川崎重工業	19,400	2,403.00	46,618,200
IHI	19,400	2,736.00	53,078,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	194,000	463.00	89,822,000
日産自動車	194,000	579.30	112,384,200
いすゞ自動車	97,000	1,492.00	144,724,000
トヨタ自動車	970,000	1,946.50	1,888,105,000
日野自動車	194,000	1,109.00	215,146,000
三菱自動車工業	19,400	365.00	7,081,000
マツダ	38,800	1,032.00	40,041,600
本田技研工業	388,000	3,395.00	1,317,260,000
スズキ	194,000	5,051.00	979,894,000
SUBARU	194,000	2,242.00	434,948,000
ヤマハ発動機	194,000	3,135.00	608,190,000
ニコン	194,000	1,288.00	249,872,000
オリンパス	776,000	2,500.00	1,940,000,000
SCREENホールディングス	38,800	9,290.00	360,452,000
キヤノン	291,000	2,838.00	825,858,000
リコー	194,000	1,115.00	216,310,000
シチズン時計	194,000	512.00	99,328,000
バンダイナムコホールディングス	194,000	8,608.00	1,669,952,000
凸版印刷	97,000	1,854.00	179,838,000
大日本印刷	97,000	2,799.00	271,503,000
ヤマハ	194,000	7,150.00	1,387,100,000
任天堂	19,400	49,100.00	952,540,000
伊藤忠商事	194,000	3,202.00	621,188,000
丸紅	194,000	956.50	185,561,000
豊田通商	194,000	4,945.00	959,330,000
三井物産	194,000	2,594.00	503,236,000
東京エレクトロン	194,000	50,130.00	9,725,220,000
住友商事	194,000	1,615.00	313,310,000
三菱商事	194,000	3,564.00	691,416,000
高島屋	97,000	1,085.00	105,245,000
丸井グループ	194,000	2,241.00	434,754,000
クレディセゾン	194,000	1,430.00	277,420,000
イオン	194,000	2,603.50	505,079,000
新生銀行	19,400	1,906.00	36,976,400
あおぞら銀行	19,400	2,674.00	51,875,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	194,000	643.30	124,800,200
りそなホールディングス	19,400	439.20	8,520,480
三井住友トラスト・ホールディングス	19,400	3,848.00	74,651,200
三井住友フィナンシャルグループ	19,400	3,825.00	74,205,000
千葉銀行	194,000	732.00	142,008,000
ふくおかフィナンシャルグループ	38,800	2,113.00	81,984,400
静岡銀行	194,000	940.00	182,360,000
みずほフィナンシャルグループ	19,400	1,522.00	29,526,800
大和証券グループ本社	194,000	657.70	127,593,800
野村ホールディングス	194,000	550.70	106,835,800
松井証券	194,000	810.00	157,140,000
SOMPOホールディングス	38,800	4,864.00	188,723,200
日本取引所グループ	194,000	2,795.00	542,230,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	58,200	3,666.00	213,361,200
第一生命ホールディングス	19,400	2,413.00	46,812,200
東京海上ホールディングス	97,000	6,035.00	585,395,000
T&Dホールディングス	38,800	1,497.00	58,083,600
三井不動産	194,000	2,614.50	507,213,000
三菱地所	194,000	1,745.50	338,627,000
東京建物	97,000	1,678.00	162,766,000
住友不動産	194,000	4,102.00	795,788,000
東武鉄道	38,800	2,840.00	110,192,000
東急	97,000	1,598.00	155,006,000
小田急電鉄	97,000	2,477.00	240,269,000
京王電鉄	38,800	5,780.00	224,264,000
京成電鉄	97,000	3,660.00	355,020,000
東日本旅客鉄道	19,400	7,256.00	140,766,400
西日本旅客鉄道	19,400	5,323.00	103,266,200
東海旅客鉄道	19,400	16,935.00	328,539,000
日本通運	19,400	7,410.00	143,754,000
ヤマトホールディングス	194,000	2,826.00	548,244,000
日本郵船	19,400	7,850.00	152,290,000
商船三井	19,400	6,720.00	130,368,000
川崎汽船	19,400	5,180.00	100,492,000
ANAホールディングス	19,400	2,678.00	51,953,200
三菱倉庫	97,000	3,250.00	315,250,000
日本電信電話	77,600	3,100.00	240,560,000
KDDI	1,164,000	3,604.00	4,195,056,000
ソフトバンク	194,000	1,518.00	294,492,000
東京電力ホールディングス	19,400	336.00	6,518,400
中部電力	19,400	1,285.00	24,929,000
関西電力	19,400	1,065.50	20,670,700
東京瓦斯	38,800	1,866.00	72,400,800
大阪瓦斯	38,800	1,870.00	72,556,000
東宝	19,400	5,450.00	105,730,000
エヌ・ティ・ティ・データ	970,000	2,206.00	2,139,820,000
セコム	194,000	7,737.00	1,500,978,000
コナミホールディングス	194,000	6,460.00	1,253,240,000
ファーストリテイリング	194,000	70,000.00	13,580,000,000
ソフトバンクグループ	1,164,000	6,387.00	7,434,468,000
合計	36,258,600		157,426,986,140

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。