有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	107,294,012	109,257,492
日本円建小計			107,294,012	109,257,492
ブラジルレアル	投資証券	ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ	5,465,843.0164	1,648,385,001.47
ブラジルレアル建小計			5,465,843.0164	1,648,385,001.47
				(46,072,360,791)
	合計			46,181,618,283
				(46,072,360,791)

(注1)親投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、口数及び証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
ブラジルレアル	投資証券	1銘柄	96.3%	99.8%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ」投資証券及び「短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ」の投資証券であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ」の状況
「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ」は、ブラジルの法律に基づき設立されたブラジルレアル建外国投資法人であります。同ファンドの平成30年12月31日現在の財務書類は、ブラジルの諸法規に準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」、「売買目的保有有価証券」及び「先物契約」は、同ファンドの投資顧問会社であるイタウ・ユニバンコ・エス・エーから入手した平成30年12月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2018年12月31日現在

投資/銘柄	数量	公正価値/実現可能価額 千レアル	運用純資産に対する 比率 %
1.現金および銀行		3	0.00
銀行預金		3	0.00
2.債券		1,687,756	101.66
2.1 連邦中期国債-NTN		1,214,141	73.13
2.2 連邦短期国債-LTN		449,638	27.08
2.3 財務省短期証券-LFT		23,977	1.45
3.デリバティブ金融商品		173	0.01
3.1 先物市場		173	0.01
4.資産合計		1,687,932	101.67
5.デリバティブ金融商品		67	0.00
5.1 先物市場		67	0.00
6.未払金		27,625	1.67
7.負債合計		27,692	1.67
8.運用純資産		1,660,240	100.00

売買目的保有有価証券

		国債
満期の範囲/有価証券		取得原価(*)		公正価値
365日以下(**)		303,545		305,621
LTN		201,153		203,129
NTN-B		102,363		102,463
NTN-F		29		29
365日超(**)		1,337,564		1,382,135
LFT		23,977		23,977
LTN		236,304		246,509
NTN-B		871,552		896,042
NTN-F		205,731		215,607
売買目的合計		1,641,109		1,687,756
債券ポートフォリオ合計		1,641,109		1,687,756

(*)取得価額に稼得収益を加算
(**)貸借対照表日から満期までの経過期間
NTN-B:物価連動債
NTN-F:固定利付債
先物契約

約定金利および指数による金額-公正価値
指数/満期の範囲		資産 (債権)		負債 (債務)		純額		参照価額		利益/損失
満期365日以下		8		2		6		285,651
DAP先物買建		4				4		4
DI1先物買建		4				4		88,552
DI1先物売建				2		(2)		197,095
満期365日超		165		65		100		487,662
DI1先物買建		165				165		284,451
DI1先物売建				65		(65)		203,211
先物合計		173		67		106		773,313		(18,612)

DI1先物:翌日物銀行間預金金利先物
DAP先物:翌日物銀行間預金金利×拡大消費者物価指数(IPCA)スプレッド先物