純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年6月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,162,050,834,686
追加型株式投資信託	870	11,771,560,838,182
単位型公社債投資信託	58	311,985,282,037
単位型株式投資信託	122	822,065,642,237
合計	1,088	14,067,662,597,142

2017/09/12 9:20

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%(税抜1.08%)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
投資対象とする外国投資証券	バンクローン・ポートフォリオの純資産総額に対して年率0.59%程度※バンクローン・ポートフォリオの信託報酬には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。(注)ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。
実質的な負担	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7564%(税抜1.67%)程度※上記はバンクローン・ポートフォリオを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

2017/09/12 9:20

#3 投資リスク（連結）

各ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、各ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2017/09/12 9:20

#4 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2017/09/12 9:20

#5 投資対象（連結）

1.バンクローン・ポートフォリオの概要

ファンド名	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ-クラスI3$シェアーズ
決算日	10月末
関係法人	投資顧問会社兼管理事務代行会社:イートン・バンス・マネジメント保管会社(純資産価格の算出業務を含む):ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー登録機関兼名義書換代理人:シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.59%程度上記料率には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。
その他の費用・手数料	法務費用、監査その他の会計関係費用、金利、印刷費用なども当該外国投資法人から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。

運用プロセス
出所:イートン・バンス・マネジメントの資料を基にアセットマネジメントOne作成

2017/09/12 9:20

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

2017/09/12 9:20

#7 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,770,584	3.17
純資産総額		591,098,428	100.00

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2017/09/12 9:20

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/09/12 9:20

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)2017/09/12 9:20

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2017/09/12 9:20

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

▼▼17▼▼

2017/09/12 9:20

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2017/09/12 9:20

#13 附属明細表（連結）

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2017/09/12 9:20

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月10日現在	平成29年 6月12日現在
負債合計	225	128
純資産の部
元本等

注記表

2017/09/12 9:20