有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	571,228,212	96.63
親投資信託受益証券	日本	1,099,632	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,770,584	3.17
純資産総額		591,098,428	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	641,100,995	97.28
親投資信託受益証券	日本	100,030	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,781,462	2.69
純資産総額		658,982,487	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	61,848,824	100.00
純資産総額		61,848,824	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。