有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	467,122,984	96.48
親投資信託受益証券	日本	1,098,976	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,927,989	3.28
純資産総額		484,149,949	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	611,297,260	97.98
親投資信託受益証券	日本	99,970	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,484,832	2.00
純資産総額		623,882,062	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	58,810,199	100.00
純資産総額		58,810,199	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。