半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	552,859,070	97.01
親投資信託受益証券	日本	1,099,960	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,936,767	2.79
純資産総額		569,895,797	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ケイマン諸島	109,704,204	94.62
親投資信託受益証券	日本	100,059	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,133,407	5.29
純資産総額		115,937,670	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)日本短期公社債マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,008,006	45.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,065,569	54.58
純資産総額		66,073,575	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。