純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◆株式投資にあたっては米国優良株マザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)を通じて、BofAメリルリンチ米国優良高配当株指数(以下「米国優良株指数」という場合があります。)の動きに連動する投資成果を目指す運用を行います。
◆株式部分と株価指数先物の売り建て部分を合計した実質的な株式比率は、純資産総額に対して0%～100%の範囲内で機動的に調整することを基本とします。
◆実質的な株式比率の調整にあたっては、米国株式市場の変動率などに基づき株価指数先物の数量を決定します。

2017/03/10 9:50

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年12月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,130,650,637,763
追加型株式投資信託	863	11,665,460,110,248
単位型公社債投資信託	55	317,015,551,288
単位型株式投資信託	104	730,272,035,168
合計	1,060	13,843,398,334,467

2017/03/10 9:50

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。

2017/03/10 9:50

#4 投資リスク（連結）

(ト)各ファンドが投資対象とするマザーファンドは、米国優良株指数に連動する投資成果を目指した運用を行いますが、取引コストや銘柄構成の違いが生じることなどによって、マザーファンドの基準価額の値動きと米国優良株指数の動向がかい離することがあります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2017/03/10 9:50

#5 投資制限（連結）

b.新株引受権証券等への投資割合
委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同じ。

2017/03/10 9:50

#6 投資対象（連結）

(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ)上記(ハ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2017/03/10 9:50

#7 投資方針（連結）

としてマザーファンド受益証券への投資を通じて米国の株式に実質的に投資を行うとともに、原則として株価指数先物取引を活用することにより価格変動リスクの低減を図ります。
② 株式への投資部分(マザーファンドを通じてまたは直接投資する額の合計)と、株価指数先物取引の売り建て部分および上場投資信託証券の組入れ部分を合計した実質的な株式比率は、投資信託財産の純資産総額に対して0%～100%の範囲内で機動的に調整することを基本とします。
③ 実質的な株式比率の調整にあたっては、米国株式市場の変動率などに基づき株価指数先物取引(上場投資信託証券の組入れを含みます。)の数量を決定します。

2017/03/10 9:50

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

2017/03/10 9:50

#9 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,470,802	2.84
純資産総額		227,273,447	100.00

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

2017/03/10 9:50

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		9,185,394
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/03/10 9:50

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)2017/03/10 9:50

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

2017/03/10 9:50

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

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2017/03/10 9:50

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2017/03/10 9:50

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 6月10日現在	平成28年12月12日現在
負債合計	50	1,806
純資産の部
元本等

注記表

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