臨時報告書(内国特定有価証券)

ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース(以下、「ロシアルーブルコース」といいます。)について、繰上償還(信託終了)の予定があるため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

イ.繰上償還(信託終了)予定日
2023年3月6日(書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.繰上償還(信託終了)の理由
ロシアルーブルコースは2009年11月16日に設定し、ケイマン諸島籍外国投資信託 グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・サブ・トラスト-RUBクラス 円建受益証券(以下、「組入外国籍投信」といいます。)への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券に実質的に投資を行うとともに、ロシアルーブルに関する為替取引(米ドル売り、ロシアルーブル買い)を活用することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。
しかしながら、ロシアを取り巻く国際的な情勢および同国の信用力やロシアルーブルの流動性の状況等を鑑み、組入外国籍投信の運用会社は、その裁量により、一時的な対応として、組入外国籍投信のロシアルーブルに関する為替取引の解消および対円での為替ヘッジを行い、2022年3月22日以降、ロシアルーブルコースは為替変動の影響が軽減された状況となりました。
その後、弊社ならびに組入外国籍投信の運用会社は、ロシアルーブルの市況動向等を注視してまいりましたが、2022年10月3日付で、組入外国籍投信の運用会社から、ロシアルーブルの流動性は依然として低水準にあり、今後も回復の見通しが立たない状態が続いていることから、組入外国籍投信におけるロシアルーブルに関する為替取引については再開する予定はない旨の連絡を受けました。これを受け、弊社としては、ロシアルーブルコースの商品性を継続的に維持することが難しく、やむを得ない事情が発生したと判断し、信託約款の規定に基づき繰上償還(信託終了)を行う予定です。
なお、本手続きにおいて、繰上償還が否決された場合、ロシアルーブルコースの運用は継続しますが、組入外国籍投信におけるロシアルーブルに関する為替取引が再開されない場合は、ロシアルーブルコースは、引き続き、ロシアルーブルへの投資効果を享受できない状況が継続することになりますので、ご留意ください。
ハ.繰上償還(信託終了)に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
繰上償還(信託終了)に関する事項は、以下の方法により情報を提供します。
・2022年12月29日現在のロシアルーブルコースにかかる知れている受益者を対象とし、書面による決議を行うため、書面決議の日および投資信託契約の解約の理由等の事項を記載した書面決議の通知を発送します。