有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
該当事項はありません。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	19	日本円	2,875,072,818	2,875,072,818	2,856,650,000	2,856,650,000	△5.11
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	売建	602	米ドル	76,193,722.37	8,589,318,323	75,579,221.76	8,520,045,669	△15.25

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成29年 9月29日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	売建	9	日本円	183,057,084	183,057,084	183,240,000	183,240,000	△8.79
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	14	米ドル	1,754,235	197,754,911	1,755,390	197,885,114	9.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	売建	40	ユーロ	1,419,890	188,632,386	1,420,000	188,647,000	△9.04
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	39	米ドル	4,579,245.84	516,218,384	4,588,898.34	517,306,510	24.81
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRABOND	売建	7	米ドル	1,146,668.6	129,263,950	1,153,031.25	129,981,212	△6.23
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultr	買建	18	米ドル	2,460,391.39	277,359,921	2,421,000	272,919,330	13.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	売建	6	ユーロ	972,645.6	129,215,968	964,800	128,173,680	△6.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	売建	54	ユーロ	7,105,190.4	943,924,545	7,082,100	940,856,985	△45.13
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BTP	買建	20	ユーロ	2,708,048	359,764,177	2,699,200	358,588,720	17.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FU	売建	13	英ポンド	1,650,714	249,868,578	1,607,190	243,280,350	△11.67

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。