有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
該当事項はありません。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	39	日本円	5,972,055,258	5,977,920,000	△9.96

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成31年 3月29日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	1	日本円	15,960,000	15,960,000	15,920,000	15,920,000	0.96
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	10	米ドル	1,404,375	155,871,581	1,410,500	156,551,395	9.48
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60IX	買建	5	カナダドル	963,600	79,631,904	961,900	79,491,416	4.81
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	28	ユーロ	902,060	112,360,593	907,480	113,035,708	6.84
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	5	オーストラリアドル	772,250	60,729,740	771,000	60,631,440	3.67
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100 IDX	買建	1	英ポンド	72,460	10,505,250	71,625	10,384,192	0.62
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債標準物先物	売建	1	日本円	153,279,622	153,279,622	153,280,000	153,280,000	△9.28
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	売建	4	米ドル	497,937.52	55,266,085	498,000	55,273,020	△3.34
	カナダ	モントリオール取引所	CA 10YR BOND	買建	15	カナダドル	2,070,150	171,077,196	2,097,900	173,370,456	10.50
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND FU	売建	11	ユーロ	1,826,590	227,520,050	1,830,290	227,980,922	△13.80
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AU 10YR BOND	買建	18	オーストラリアドル	2,462,361.84	193,640,135	2,504,010.42	196,915,379	11.92
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FU	買建	4	英ポンド	508,440	73,713,632	517,120	74,972,058	4.54

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成31年 3月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。