有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
新光スマート・アロケーション・ファンド(成長型)
該当事項はありません。

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)
該当事項はありません。

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

(平成30年 3月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	5	日本円	105,151,620	105,151,620	107,300,000	107,300,000	9.30
	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	7	米ドル	952,105	101,151,635	925,050	98,277,312	8.51
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO ST50	買建	23	ユーロ	739,053.25	96,461,229	754,630	98,494,307	8.53
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	12	米ドル	1,446,346.35	153,659,836	1,453,687.56	154,439,766	13.38
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 2YR NOTE	売建	11	米ドル	2,337,156.36	248,299,491	2,338,703.18	248,463,825	△21.54
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US ULTRABOND	売建	4	米ドル	629,750	66,904,640	641,875	68,192,800	△5.91
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10yr Ultr	買建	20	米ドル	2,572,500	273,302,399	2,597,187.6	275,925,210	23.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	売建	16	ユーロ	2,091,360	272,964,307	2,100,000	274,092,000	△23.76
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO BUXL	買建	3	ユーロ	490,080	63,965,242	496,140	64,756,193	5.61
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	LONG GILT FU	売建	15	英ポンド	1,827,150	271,953,006	1,842,300	274,207,932	△23.77

(注)時価評価にあたっては、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

外貨建先物取引については、平成30年 3月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。